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Deshalb habe ich vermutet, dass ein linearer REGRESSION-Koeffizient erforderlich ist. Je näher der absolute Wert dieses Koeffizienten bei 1 liegt, desto linearer ist die Zinskurve.
Oh, das ist in Ordnung! Das kommt vor. Es muss so einfach sein, Korrelation und Regression falsch zu verstehen - sie gehen immer nebeneinander her, nicht wahr? Oder nicht? ;o)
Welche Idee haben Sie bezüglich der Berechnung des Korrelationskoeffizienten für die Variablen Handelszahl - Depotgröße?
Was ist die physikalische Bedeutung eines solchen "linearen Korrelationskoeffizienten", der im besten Fall, d. h. im Gleichgewicht, zu 1 tendiert - einfach zu einer perfekten geraden Linie? Aus rein logischen Erwägungen ist es offensichtlich, dass dieser Korrelationskoeffizient umso näher bei 1 liegt, je weniger verlustbringende Geschäfte es gibt. Aber das geht doch aus der Analyse der Ergebnisse des Laufs ohne Berechnung der "linearen Korrelation" hervor, oder? Was ist die physikalische Bedeutung dieser Aktion, abgesehen davon, dass der Prüfer eine gerade Linie gezeichnet hat? ;o)
Übrigens kann ich noch ein weiteres ähnliches "Paradoxon" zu Ihrer "Paradoxien"-Box hinzufügen ;o). Wenn man den Korrelationskoeffizienten für den Lauf, der bei Gewinnkapitalisierung, d.h. bei konstantem Anstieg des Loses mit wachsender Einlage, gemacht wurde, nimmt der Korrelationskoeffizient von 1 nach unten immer mehr ab, während die Zinskurve immer steiler wird. Dies kann zu der Schlussfolgerung führen, dass eine Erhöhung des Loses mit wachsender Einlage nicht gut für Sie ist ;o))) Ich trete alle offiziellen Rechte an diesem Paradoxon an Sie ab.
wie geht das... ? es ist durch eine Art von Abstand zu einer Art von Durchschnitt gebunden... und segelt mit ihm... ... könnte z.B. an einen MA gebunden sein... sagen wir, ein Gewinn sollte innerhalb von 50 Pts eines MA liegen und wenn sich der Preis wegbewegt, sollte der Gewinn ihm folgen... Ich teste jetzt mit dem kanadischen... der Euro-Buck ist dort nicht sehr gut...
Deshalb habe ich vermutet, dass ein linearer REGRESSION-Koeffizient erforderlich ist. Je näher der absolute Wert dieses Koeffizienten bei 1 liegt, desto linearer ist die Zinskurve.
Oh, das ist in Ordnung! Das kommt vor. Es muss so einfach sein, Korrelation und Regression falsch zu verstehen - sie laufen immer nebeneinander her, nicht wahr? Oder nicht? ;o)
Welche Idee haben Sie bezüglich der Berechnung des Korrelationskoeffizienten für die Variablen Handelszahl - Depotgröße?
Was ist die physikalische Bedeutung eines solchen "linearen Korrelationskoeffizienten", der im besten Fall, d. h. im Gleichgewicht, zu 1 tendiert - einfach zu einer perfekten geraden Linie? Aus rein logischen Erwägungen ist es offensichtlich, dass dieser Korrelationskoeffizient umso näher bei 1 liegt, je weniger verlustbringende Geschäfte es gibt. Aber das kann man doch aus der Analyse der Ergebnisse eines Laufs ohne Berechnung der "linearen Korrelation" erkennen, oder? Was ist die physikalische Bedeutung dieser Aktion, abgesehen davon, dass der Prüfer eine gerade Linie gezeichnet hat? ;o)
Übrigens kann ich noch ein weiteres ähnliches "Paradoxon" zu Ihrer "Paradoxien"-Box hinzufügen ;o). Wenn man den Korrelationskoeffizienten für den Lauf, der bei Gewinnkapitalisierung, d.h. bei konstantem Anstieg des Loses mit wachsender Einlage, gemacht wurde, nimmt der Korrelationskoeffizient von 1 nach unten immer mehr ab, während die Zinskurve immer steiler wird. Dies kann zu der Schlussfolgerung führen, dass eine Erhöhung des Loses mit wachsender Einlage nicht gut für Sie ist ;o))) Ich trete alle offiziellen Rechte an diesem Paradoxon an Sie ab.
2. Wie bei Kurven mit Geldmanagement oder anderen Bedingungen gilt auch hier, wenn das System mit einem nicht permanenten Lot handelt, eine Normalisierung, d.h. der Saldo wird wie folgt berechnet
Saldo[i] = Saldo[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Wir erhalten die Renditekurve, als ob das System den Handel mit 1 Lot eröffnet hätte. Und keine Paradoxien.
Die Abbildung zeigt nur die Anfangsphase Ihres Vorschlags (Ermittlung der Werte von a und S). Das heißt, die Abbildung zeigt das Ergebnis eines Durchlaufs im Prüfgerät. Es ist nicht schwer, die Parameter a - linearer Regressionskoeffizient und RMS für diese Grafik zu erhalten. Angenommen, wir haben 1000 solcher Diagramme auf der Grundlage der Optimierungsergebnisse. Als Ergebnis haben wir ein Array mit den Werten 1000x2, wobei der erste Index die Laufnummer und der zweite Index die Werte von a bzw. S ist. Was können die erhaltenen Werte von a und S in einem zweidimensionalen Diagramm entlang der Achsen anzeigen, außer den Extrema, die mehrere sein können? Ich möchte nur wissen, was Sie meinen.
Zunächst einmal können wir diese Datei öffnen und sehen, ob unsere Läufe eine ausreichend dichte Stelle im Diagramm ergeben oder nicht. Wir verwerfen die 70-80 % der Läufe, die nicht in das erforderliche Konfidenzintervall passen (sagen wir mal), und sehen uns die Parameter des EA, die uns die Ergebnisse der verbleibenden Läufe geliefert haben, genau an. Wenn diese Parameter uns auch ein bestimmtes Konfidenzniveau geben, anstatt um den gesamten Bereich herumzutanzen, dann sind die Ergebnisse recht stabil und können objektiv sein. Wenn nicht, bedeutet dies, dass einige Parameter im Expert Advisor überflüssig sind und das Modell selbst geändert werden sollte.
Ich denke, die Methodik sollte in der Anfangsphase fast manuell geübt werden, um sie später zu rationalisieren.
2. Bei Kurven mit Money Management oder anderen Bedingungen wird, wenn das System mit einem nicht permanenten Lot handelt, eine Normalisierung vorgenommen, d.h. der Saldo wird berechnet:
Saldo[i] = Saldo[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Wir erhalten die Renditekurve, als ob das System Geschäfte mit 1 Lot eröffnen würde. Und keine Paradoxien.
mit verzögerten auf Achsen einwirkenden Variablen ist nicht wünschenswert intensive Flecken.
Um Ihnen ein Beispiel zu geben ... EA-Chart seit 7 Jahren... ( Gewinn 10 p) stop 300 aber der Gewinn schwimmt mit dem Preis, auch wenn in einem Verlust.... Das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown liegt bei etwa 25 für sieben Jahre... das ist im Prinzip nicht viel... aber man kann 200 jährliche Gewinne machen.
Realistisch betrachtet ist dies nicht der Fall. Es ist nur eine schöne Fata Morgana. Und davon gibt es eine ganze Menge. Dies sollte immer bedacht werden.
In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Es ist nur eine schöne Fata Morgana. Und davon gibt es eine ganze Menge. Das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten.
Nun, das hängt davon ab, wer.... Wer hat eine Fata Morgana und wer hat eine echte Fata Morgana :)). im wirklichen Leben ist es ein ähnliches Bild...