Wie erreicht man einen Qualitätssprung in der Marktanalyse? Es gibt eine Option: - Seite 3

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Wenn eine Strategie eine einzelne Position innerhalb einer einminütigen Kerze öffnet und schließt, zeigt der Tester kein echtes Ergebnis an. Ich stimme mit Ihnen völlig überein. Wenn es jedoch zu einer Umkehrung kommt, d.h. die aktuelle Position wird geschlossen und eine Position in der anderen Richtung zum gleichen Preis wie die vorherige eröffnet. Dann kann eine solche einstufige Aktion vom Prüfer als nahe an der Wahrheit liegend eingeschätzt werden. Wenn jemand beschließt, seine Position zu schließen, bedeutet dies, dass er davon ausgeht, dass der Kurs in die entgegengesetzte Richtung gehen wird. Es ist eine interessante Angelegenheit, die Bedingungen für einen Umschwung zu finden. Bei dem vorgestellten System handelt es sich um ein Flip-System, d. h. es ist ständig auf dem Markt.
 
Nun, ein solches Überschlagssystem kann auch mit 15-Minuten-Daten zuverlässig genug getestet werden. Wenn das System robust sein soll, muss es auch bei winzigen Daten und noch mehr bei zufälligen Ticks robust sein. Was ist die Geschichte der Zecken?
 
Also der Reihe nach. 1. Es gibt 1-Minuten, warum dann 15-Minuten? 2. Je größer der Zeitrahmen, desto mehr Informationen über das tatsächliche "Preis"-Verhalten gehen verloren. Im Allgemeinen habe ich den Algorithmus anhand eines 10-Sekunden-Verlaufs und der im History Center verfügbaren Daten analysiert und entwickelt. Ich habe die Tick-Historie nicht verwendet, sie ist zu individuell für jeden Broker. Ich kann mich aber auch irren.
 
Mathematik, welche Tests müssen Sie Ihrer Meinung nach durchführen, um sich ein korrektes Bild von einem System zu machen? Es ist wirklich interessant, Ihre Sichtweise zu hören. Um es genauer zu sagen: "Ausprobieren ist keine Folter": Ich möchte selbst einen Fehler im System finden.
 
Ich habe es nicht so gemeint, wie es sein sollte. Was ich meinte, war, dass alle verfügbar sein sollten, aber es wäre besser, das System mit TFs zu testen, die kürzer als 15 Minuten sind (vorher umgerechnete Minuten gemäß den Anweisungen in der Datei). Dann wird das System zumindest eine gewisse Rauheit in Bezug auf zufällige Ticks aufweisen, d. h. Stabilität und ein gewisses Vertrauen in die Ergebnisse. Aus diesem Grund halte ich es nicht für sinnvoll, die Historie niedriger als Minuten anzusetzen.

1. Es gibt 1-Minuten, warum dann 15-Minuten?


Ich weiß es nicht genau, aber ich kann vermuten, dass es nur dazu dient, die Berechnungen zu beschleunigen, wenn Tests mit TFs von mehr als 1 Minute durchgeführt werden.
 
Wenn das System keine Indikatoren hat, sondern die Situation nur durch den Bid-Change-Charakter eingeschätzt wird, dann gibt es keinen Unterschied, auf welchem Zeitrahmen getestet werden soll. Die Gebotsreihenfolge wird in jedem Fall zu 99 % übereinstimmen (1 % für die Neuberechnung). Ehrlich gesagt, verstehe ich immer noch nicht, warum die große Mehrheit der Leute Indikatoren in ihren Systemen verwendet (die nicht nur hinterherhinken, sondern auch viele Informationen über das Kursverhalten verlieren). Ich wende nun die Theorie der Informationskompression auf die Markteinschätzung an. Sowohl verlustfreie als auch verlustbehaftete Kompression. Sie ist in diesem System nicht vorhanden. Und ganz allgemein wäre es interessant zu wissen, wie jemand an die Markteinschätzung herangeht, welche Untersuchungen durchgeführt werden und welche Ergebnisse sie bringen. Dies ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Marktinformationen.
 
Ich verstehe das nicht, sind Sie hier, um sich zu streiten oder um Hilfe zu suchen?
 

Getch, Mathemat: Es ist gut, dass wir schreiben können, aber wir können nicht sehr gut lesen. Glauben Sie mir, Sie sind nicht der erste, mehrere Abschnitte auf dieser Website warten auf Sie, alle Antworten auf Ihre Fragen sind dort. Viel Glück und gute Trends.

 
Figar0, danke, dass Sie helfen wollen. Nur Sie haben falsch eingeschätzt, dass diese Hilfe notwendig ist. Nichts für ungut, lesen Sie den ersten Beitrag sorgfältiger. Wenn es echte Vorschläge gibt, die über Empfehlungen hinausgehen, besser und härter zu lesen, wäre das sehr interessant zu hören. Wenn Sie hingegen anfangen, die Harke zu sehen, auf die alle wieder treten, und die Systeme kritisieren, ohne sich den Bericht auch nur genau anzusehen, dann .... ist irrelevant.
 
Mathemat:

Bars in der Geschichte 774050 Simulierte Zecken 3824199 Qualität der Simulation 25.00%

Ja, die Erwartung ist 30 Pips, nicht Pips. Aber die Qualität der Modellierung liegt nicht annähernd bei 90 %. Von welcher Objektivität bei der Bewertung der Strategie kann man sprechen?

Erwartung = 30,38, nicht Pips. D.h., es ist ein reines Pipsing mit dem Preis von etwa 3 Punkten auf das Pfund.
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