Das perfekte mechanische Handelssystem. - Seite 10
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1) Ein Extremum und ein Bereich mit ausreichend guten Punkten um dieses herum.
2) Über einen Zeitraum in der Größenordnung von einem Tag oder einer Woche verschiebt sich dieses Extremum nicht ausreichend, so dass der gewählte Punkt in dem Bereich um ihn herum bleibt.
Auch dies kann man glauben oder nicht. Ich kann es nicht rechtfertigen. Wenn Sie das nicht glauben, ist das alles Unsinn und es gibt nichts zu besprechen. Wenn Sie daran glauben, können Sie Maßnahmen ergreifen.
Verdammt... Die Funktionsweise des MT4-Optimierers gefällt mir nicht. In dem Bericht werden anscheinend nur gewinnbringende Pässe angezeigt. Und es bleibt unklar, mit welcher "Dichte" dieser oder jener rentable Pass von unrentablen Passagen umgeben ist... Und das ist sehr wichtig.
Man lebt und lernt eine lange Zeit... :)
Es gibt also eine Funktion von vielen Variablen (für Dummköpfe, das ist unsere Strategie). Wir müssen sein Extremum finden. Aber NICHT IRGENDEIN Extremum, sondern ein Extremum, das glatt genug ist. Das Extremum sollte so glatt sein, dass es in der Nähe des "guten" Punktes keine schlechten Punkte gibt. Er sollte dem Boden einer konkaven Schale ähneln, wie ein Rotationsparaboloid, und nicht wie ein Wald von Säulen, die aus einem sanft abfallenden Boden herausragen. Wenn dieses Extremum global ist, um so besser. Wenn nicht, kann man auch nicht alle Mädchen küssen oder das ganze Geld verdienen. Die wichtigste Voraussetzung ist nicht die Globalität, sondern die Glattheit. Ohne Glattheit wird es nur für den historischen Handel interessant sein. Ich denke, Monte Carlo ist hier vielversprechender als die Genetik, denn ein solches Extremum sollte einen ziemlich breiten Attraktor haben ? Noch eine Sache. Vielleicht sollte ein neues solches Extremum in der Nähe des alten identifiziert werden, denn alles ist glatt, und wir gehen davon aus, dass der Markt auch auf Tagesbasis recht glatt ist. Wer hat eine Meinung dazu?
Wie für Glätte, in Metatrader bei der Optimierung von zwei Parametern gibt es eine Eigenschaft der zweidimensionalen Optimierung Chart-Oberfläche, grünes Raster "x" und "y", wo (wie vor kurzem in "Artikel" Abschnitt geschrieben) kann man visuell sehen Glätte (je mehr Bereich und Werte um ihn herum sind grüner - die glattere Parameter, und unnötige eextremes sind separate Flecken gibt". Ich bin kein Programmierer, aber ich denke, der Algorithmus sieht folgendermaßen aus: Wir nehmen ein Array mit "x" und "y" und schreiben dort die Werte des Optimierungsergebnisses für zwei Parameter hinein. Zum Beispiel werden wir nach Gewinn oder Gewinnfaktor optimieren (was auch immer für jemanden besser ist). Dementsprechend werden wir nach der Optimierung der Parameter und deren Aufzeichnung im Array die Fläche finden, die wir benötigen. Was ist unser Parameter? Wir nehmen die Fläche der 9 Quadrate der 3х3-Matrix (wir nennen diese Fläche "Segment"), wobei das zentrale Quadrat unser Parameter ist. Wir gehen in einer Schleife durch das Array "Segmente" und um die acht angrenzenden Werte herum, vorausgesetzt, dass alle Werte um den zentralen Checker herum größer als Null sind und die Summe der Werte in 9 Zellen (Segment) größer ist als in anderen Segmenten, ist es das gewünschte Segment, wobei der zentrale Punkt des Segments der gewünschte Parameter mit Werten von zwei optimierbaren Parametern ist.
Auf diese Weise entsteht eine "Schale" mit glatten Extremwerten der Parameterwerte.
In der Regel lassen wir es einmal pro Tag laufen, finden glatte optimierte Werte der Parameter und ersetzen sie durch neue Werte für den neuen Tag. (Übrigens, wenn wir theoretisch der Version folgen, dass der Markt volatil ist, dann sollten wir, wenn wir die Werte der Reihe von optimierten Parametern aufzeichnen, eine glatte Sinuskurve erhalten).
Neu, ein Attraktor (klassisch, nicht Lorentzianisch, etc.) ist ein Anziehungsbecken. Einfach ausgedrückt, es gibt ein Becken. Unten gibt es einen Teich, oben einen Bergrücken. Fällt ein Tropfen innerhalb des Kammes, rollt er in den Teich.
Die Tatsache, dass ein Attraktor ein bestimmter Punkt ist, der bei der Betrachtung von Verzweigungen von Lösungen auftritt
von Differentialgleichungen, das ist mir bewusst. Ich habe mich gefragt, wie ein Attraktor
das Extremum einer mehrdimensionalen Funktion charakterisieren?
Wie auch immer, was ist mit dem Attraktor, was ist mit dem Glauben?
Nun zur viel wichtigeren Frage der Statik: Dies ist der anfälligste Teil meiner Argumentation, und ich kann ihn nicht verbergen, ich kann ihn nicht kohärent begründen. Ich schlage vor, dass wir uns einfach darauf verlassen. Diese Annahme wird indirekt durch die Tatsache bestätigt, dass nach der jüngsten Geschichte optimierte Expert Advisors seit einiger Zeit erfolgreich handeln. Um genauer zu sein, würde ich sagen, sie sind quasistatisch, aber nicht statisch. D.h:
1) Ein Extremum und ein Bereich mit ausreichend guten Punkten um dieses herum.
2) Dieses Extremum bewegt sich im Laufe eines Tages oder einer Woche nicht so stark, dass der ausgewählte Punkt in der Umgebung bleibt.
Auch dies kann man glauben oder nicht. Ich kann es nicht rechtfertigen. Wenn Sie das nicht glauben, ist das alles Unsinn und es gibt nichts zu besprechen. Wenn Sie daran glauben, können Sie Maßnahmen ergreifen.
Auf dem Markt kann man niemandem vertrauen, nicht einmal sich selbst.
von negativen und positiven Ergebnissen, vor allem negativen.
Wenn Sie sich daran erinnern, dass sich die Trends auf dem Markt ständig ändern - flach ändert sich der Trend, hoch
Wenn sich die Volatilität in aller Ruhe ändert usw., dann ist es schwierig, sich vorzustellen, dass es für alle Marktbedingungen nur eine einzige Handelsstrategie gibt.
dann ist es schwer vorstellbar, dass es EINE Handelsstrategie für alle Marktbedingungen gibt. Keine noch so große Optimierung kann sicherstellen
um eine Trendstrategie in einem flachen Zustand profitabel zu machen. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig zu erkennen
und die Strategien entsprechend zu ändern, anstatt zu versuchen, eine Strategie zu optimieren, die in einem stagnierenden Markt derzeit nicht rentabel ist.
Strategie, die unter den derzeitigen Bedingungen nicht funktioniert.
Mit einem solchen Hintergrund in Glaubensangelegenheiten könnten Sie Priester werden ... )
Aber im Ernst, hier ist eine Idee über "Auto-Optimierung" und in Verbindung mit ihm, gibt es eine Möglichkeit, die Strategie-Tester in MT aus dem Expert Advisor mit Parameter-Übertragung in sie gebaut aufrufen?
Es gibt eine solche Möglichkeit.
Prima, dann haben Sie als mql-Spezialist vielleicht schon Erfahrung mit dem Einsatz von strategy tester auf diese Art und Weise?
Um genauer zu sein, rufen wir
von mql aus auf, übergeben Optimierungsparameter, erhalten dann die Ergebnisse, analysieren sie und ersetzen sie durch die entsprechenden Variablen.
Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit, wenn es Ihnen nichts ausmacht, denn dies könnte eine Sackgasse sein und es lohnt sich nicht, es für lange Zeit zu versuchen.
Sie brauchen sich nicht mit einem Strategietester abzumühen. Alles, was es online zu tun hat - die Parameter des aktuellen EA zu optimieren - all dies kann innerhalb des EA durch ein Skript implementiert werden, das einmal am Tag oder einmal in der Woche aufgerufen wird und das die verschiedenen Optionen der Parameter in einer Schleife durchläuft, um all das auszuführen, was der EA tut, und somit dieselben Funktionen zu verwenden. Das bedeutet, dass nur sehr wenig (relativ) zusätzlicher Code benötigt wird, um all dies in den Expert Advisor zu integrieren.
Sie brauchen sich nicht mit einem Strategietester abzumühen. Alles, was es online zu tun hat - die Parameter des aktuellen EA zu optimieren - all dies kann innerhalb des EA durch ein Skript implementiert werden, das einmal am Tag oder einmal in der Woche aufgerufen wird und das die verschiedenen Optionen der Parameter in einer Schleife durchläuft, um all das auszuführen, was der EA tut, und somit dieselben Funktionen zu verwenden. Das bedeutet, dass nur sehr wenig (relativ) zusätzlicher Code benötigt wird, um all dies in den Expert Advisor zu integrieren.
Ich habe es versucht und bin dabei auf zwei Schwierigkeiten gestoßen:
1) Der Tester innerhalb des Expert Advisors ist unglaublich langsam. Ich weiß, dass er optimiert werden könnte (mit eigenen Preisreihen usw.), aber er wird trotzdem langsamer sein.
2) Für einen mehr oder weniger hochwertigen Test benötigen Sie entweder einen eigenen Tick-Emulator oder
Zeckenverlauf in einer Datei gespeichert.
Außerdem verwende ich lieber fertige Blöcke, Module usw., als mein eigenes Fahrrad zu bauen.