Hinweis, den MetaTrader 4 Strategy Tester nicht zu verwenden - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Diejenigen Händler, die eine gewisse Zeit mit dem Testen verbracht haben, haben ihre Tests bereits durchgeführt und sind mit der Qualität der Tests und der Fehlermarge zufrieden. Es ist schade, dass nicht viele Leute ihre Tests veröffentlichen.
Ich habe vor einem Jahr, als MQL4 erschien, eine vergleichende Analyse der Tests im Tester und im Online-Handel durchgeführt. Es wäre langweilig, einen Artikel darüber zu schreiben, aber ich kann bestätigen, dass das Niveau der Tick-Flow-Modellierung im Tester zu 100 % zufriedenstellend ist. Ich habe im Laufe eines Jahres mehr als 30 Expert Advisors verschiedener Konzepte und viele Varianten davon geschrieben. Am Anfang habe ich die Ergebnisse der Tests mit dem Online-Handel buchstäblich bei jedem Tick überprüft. Der Unterschied von zwei oder drei Pips ist unbedeutend und entspricht der Situation, in der man einen Gewinn von 50 Punkten festlegt und bedauert, dass der Markt das Gewinnniveau um 2 Pips nicht erreicht hat. Oder ein Stop-Loss, der genau an der Grenze des Marktes gesetzt wurde, hat funktioniert. Es hat funktioniert, also seien Sie zufrieden damit. Dies hat keinen Einfluss auf die Konzeption der Handelsstrategie. Flöhe zu fangen ist Zeitverschwendung.
Gleichzeitig wählt der Tester sehr genau den ersten Tick des Balkens aus, was grundlegend wichtig ist, und tickt ziemlich genau die Art des Marktes innerhalb des Balkens aus, was ebenfalls schön ist.
Der Tester ist ein super Programm, das eine normale Geschichte von Minuten hat und weiß, wie man es richtig benutzt (und es durch einen normalen EA laufen lässt)
Sie können Ergebnisse erzielen, die dem realen Handel zu fast 100 % entsprechen. Ich habe es viele Male überprüft.
Ja, aber, sorry, ich finde den Unterschied von 10 % zwischen realem und Tester als UNERHEBLICH. Das bedeutet, dass die Mindesterwartung bei 10!!!! liegen sollte. Es ist eine Sache zu sagen, schreibe nichtwirklich mit 0,25 erwarteter Auszahlung, und eine ganz andere zu sagen, schreibe nur mit 10!
All dies wird noch durch die Tatsache vervielfacht, dass ein Schlupf um 2!...Punkte (und in beide Richtungen) auftreten kann. Anstatt also die tatsächliche Tick-Historie zu verstehen, sammeln wir bereits seit einem Monat Statistiken, anstatt unsere Arbeit zu tun :)))))
Welchen Modus verwenden Sie im Testgerät?
ich verwende nur "nach Eröffnungskursen (schnelle Methode bei abgeschlossenen Bars)", keine Interpolation
Und natürlich lade ich alle Protokolle herunter.
Hier arbeitet der Expert Advisor an der Meisterschaft (wenn wir die ersten beiden Trades nicht mitzählen, die wir aufgrund der fehlenden Historie zum Zeitpunkt des Starts hatten)
Der gestrige Tag und ein Teil des heutigen Tages sind vergangen - ich habe den Expert Advisor im Strategy Tester laufen lassen, alle Operationen sind zusammengefallen
Ich verwende nur "Offene Preise (schnelle Methode auf gebildeten Balken)", keine Interpolation
Und natürlich lade ich alle Protokolle herunter.
Ich verwende jedoch nur den Modus "Alle Zecken". Erstens habe ich immer einen leistungsstarken Computer zur Hand, und zweitens, um die Berechnungen zu beschleunigen, mache ich den Schritt der optimierten Parameter zunächst groß und verringere ihn dann schrittweise auf "1", wobei ich gleichzeitig den Bereich der optimierten Parameter verkleinere.
Ich hingegen verwende nur den Modus "Alle Zecken". Erstens habe ich immer einen leistungsfähigen Computer zur Hand, und zweitens, um die Berechnungen zu beschleunigen, mache ich zunächst den Schritt der optimierten Parameter groß und reduziere dann den Schritt schrittweise auf "1" und verkleinere gleichzeitig das Intervall der Werte der optimierten Parameter.
in ähnlicher Weise :)
Ich hatte noch keine Zeit, den Visualisierungsmodus des Testers zu nutzen, aber es gibt Überlegungen, ihn effektiv einzusetzen.
Etappen:
1. Optimieren Sie den Experten im Prüfgerät.
2. Verwendung des Expert Advisors im Online-Modus auf einem Demokonto.
3. Erhalten Sie die Ergebnisse des Expert Advisor-Betriebs online, einschließlich der Erkennung von Engpässen.
4. Wir führen den Expert Advisor im Tester erneut aus, indem wir jetzt den Visualisierungsmodus auf historischen Daten für den Zeitraum seines Betriebs im Online-Modus verwenden. Dies trägt dazu bei, die emotionale Komponente der Arbeit des Expert Advisors nachzubilden. Analysieren Sie, arbeiten Sie die Fehler aus, korrigieren Sie den Expert Advisor.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, bis Sie ein akzeptables Ergebnis erhalten.
Trotzdem ist es psychologisch und mathematisch ganz anders - Ticks, modelliert durch den Tester und die Realität. Denn dies ist ein Thema für langfristige Überlegungen - welchen Beitrag zum realen Handel wird die Ersetzung simulierter Ticks durch echte bringen - und es ist alles andere als offensichtlich, dass ein EA mit einem GROSSEN erwarteten Gewinn die Ersetzung nicht akzeptieren wird - und was ist, wenn der Tester einen Stop-Loss um die Hälfte Ihrer Einlage verfehlt, während der echte es tat? Jede Erwartung wird enttäuscht, denn:
a) Möglicherweise gibt es in der Geschichte zu wenige solcher Mängel, um ihre Bedeutung statistisch zu bewerten.
b) Es ist nicht klar, wie man sie in der Historie aufspüren kann - in der Tat kann man sie auf echten Zecken nicht ausführen. Es ist ein Teufelskreis.
Umso mehr, dass dieser Trick nicht super schwierig zu implementieren ist, ich hoffe, dass wir ihn in zukünftigen Versionen/Builds sehen werden.