Statistik über die Verrutschung von Limitaufträgen an der Börse - Seite 2

[prostotrader]

fxsaber:

Im MT5 gibt es eine großartige Funktion, mit der man die Slippage von ausstehenden Aufträgen aus der Historie ermitteln kann. Insbesondere bei Limit-Aufträgen.

Ich möchte Ihre echten Händler bitten, mir die Statistiken über das Abrutschen ihrer Limitaufträge an der Börse mitzuteilen. Aus den Gesetzen der Börsenausführung folgt, dass Limit-Aufträge an der Börse eigentlich nicht mit Slippage ausgeführt werden können (es gibt Nuancen zwischen den Sitzungen - darum geht es nicht). Die Entwickler des Testers haben dafür gesorgt, dass Limit-Aufträge immer eine gute Slippage zugunsten des Kunden erhalten.

Teilen Sie Ihre Statistiken mit, um zu sehen, wie es tatsächlich abläuft. Ich danke Ihnen!

Wenn kein Schlupf (oder fast kein Schlupf) vorhanden ist, ist das Prüfgerät, gelinde gesagt, ungenau.

Die "Slippage" eines Limitauftrags hängt von der Ausführungsgeschwindigkeit der Handelsaufträge auf der Plattform ab,

der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung, der Leistung Ihres PCs, auf dem das Terminal läuft, und der Marktaktivität.

Daher werden die "Statistiken" nicht korrekt sein.

[fxsaber]

prostotrader:

Die "Slippage" eines Limitauftrags hängt ab von

Es kommt nicht darauf an.

[prostotrader]

fxsaber:
Das ist nicht der Fall.

Warum fragen Sie dann, wenn Sie selbst alles wissen?

Übrigens, wenn es Ihnen nichts ausmacht, geben Sie mir bitte ein Stück Code, wie Sie eine Limit-Order setzen

(Vielleicht haben Sie eine falsche Vorstellung von einem Limitauftrag)

[fxsaber]

prostotrader:

Warum fragen Sie dann, wenn Sie selbst alles wissen?

Übrigens, wenn es Ihnen nichts ausmacht, geben Sie mir ein Stück Code, wie Sie eine Limit-Order setzen

(vielleicht haben Sie eine falsche Vorstellung von einem Limitauftrag)

Ich habe über den Tester gesprochen. Es wird Beispiele geben, sobald ich mit dem Terminal online sein kann.

[prostotrader]

fxsaber:
Es ging um den Prüfer. Es wird Beispiele geben, sobald ich mit dem Terminal online sein kann.

Worin besteht der Unterschied zwischen OrderSend() oder OrderSendAsync() im Testprogramm und in der realen Welt?

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:

Screenshots und Protokolle im Studio. Preise der schwebenden Aufträge mit ihren tatsächlichen Auslösepreisen. + Vorzugsweise einen Testcode, um die Ergebnisse zu reproduzieren.

Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht auf der Website GosServices registrieren, um ein Austauschkonto zu eröffnen. Ich bitte diejenigen, die es für möglich halten, einen Tag lang Zugang zu dem Konto zu gewähren, von dem aus man die Tick-Historie des Real herunterladen kann. Offline könnte ich dann alles von meiner Seite vorbereiten und die in diesem Thread besprochene Arbeit des Testers zeigen.

[fxsaber]

fxsaber:

Im MT5 gibt es eine großartige Funktion, mit der man die Slippage von ausstehenden Aufträgen aus der Historie ermitteln kann. Insbesondere bei Limit-Aufträgen.

Ich möchte Ihre echten Händler bitten, mir die Statistiken über das Abrutschen ihrer Limitaufträge an der Börse mitzuteilen. Aus den Gesetzen der Börsenausführung folgt, dass Limit-Aufträge an der Börse eigentlich nicht mit Slippage ausgeführt werden können (es gibt Nuancen zwischen den Sitzungen - darum geht es nicht). Die Entwickler des Testers haben dafür gesorgt, dass Limit-Aufträge immer eine gute Slippage zugunsten des Kunden erhalten.

Teilen Sie Ihre Statistiken mit, um zu sehen, wie es tatsächlich abläuft. Ich danke Ihnen!

Wenn kein Schlupf (oder fast kein Schlupf) auftritt, ist das Prüfgerät, gelinde gesagt, ungenau.

https://www.mql5.com/ru/code/16134

[fxsaber]

Im Modus "basierend auf realen Ticks" ist die positive Slippage von Limit-Orders etwa 50% höher als im Modus "basierend auf generierten Ticks".

Dies führt zu einem Missgeschick - wir haben echte Ticks eingeführt, um die Genauigkeit des Testers zu erhöhen, haben aber einen positiven Slippage von Limit-Aufträgen eingeführt, der die Backtest-Ergebnisse künstlich in die Höhe treibt.

An der Börse verrutschen Limitaufträge nicht, sondern werden genau zum Auftragskurs ausgeführt. Dies ist beim Tester jedoch nicht der Fall.

Dieser Fehler kann mit der im obigen Link beschriebenen Bibliothek umgangen werden. Aber das ist eine Krückenlösung. Es ist sinnvoll, wenn das Prüfgerät selbst genau arbeitet.

Ich frage die Mitglieder des Forums nach ihrer Meinung zu diesem Thema. Denn aus offensichtlichen Gründen wird die Meinung eines Mitglieds der Gemeinschaft von den Entwicklern kaum ernst genommen.

[pivomoe]

fxsaber:
Aus einer Reihe von Gründen kann ich mich nicht auf der Website von GosServices registrieren, um ein Aktienkonto zu eröffnen. Ich bitte diejenigen, die es für möglich halten, mir für 24 Stunden Zugang zu dem Konto zu gewähren, über das ich die Tick-Historie des Reals abrufen kann. Offline könnte ich dann alles von meiner Seite aus vorbereiten und dem Prüfer die in diesem Thread besprochene Arbeit zeigen.

Laden Sie das Terminal aus dem BCS herunter. Wählen Sie bei der Kontoauswahl ein Live-Konto aus. Erstellen Sie ein Zertifikat. Sie haben nun Zugang zu einem echten Konto mit einem Nullsaldo.

Hier geht es um den Slippage des Limit-Auftrags. Im OHLC-Modus gleiten die Aufträge nicht auf m1. Die Details finden Sie in der Beschreibung der mt5-Versionen.

[fxsaber]

pivomoe:

Laden Sie das Terminal aus dem BCS herunter. Wählen Sie bei der Kontoauswahl ein Live-Konto aus. Erstellen Sie ein Zertifikat. Das war's. Jetzt haben Sie Zugang zu einem echten Konto mit einem Nullsaldo.

Ich danke Ihnen! "Sie benötigenein Konto auf dem Portal gosuslugi.ru, um sich zu registrieren".

Bezüglich der gleitenden Limitaufträge. Im OHLC-Modus auf m1 gleiten die Aufträge nicht. Die Details finden Sie in der Beschreibung der mt5-Versionen.

Der Modus OHLC m1 ist in Bezug auf die Genauigkeit viel schlechter als der Modus Real Ticks. Limitierte Aufträge sollten grundsätzlich nicht in den Tester rutschen.