Paarweiser Handel. Wie kann man Aufträge mit maximalem Gewinn abschließen? - Seite 4
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Wer hat eine Idee, nach welchem Prinzip oder nach welchen Regeln man Aufträge mit Gewinn abschließen kann? Der Einfachheit halber nehmen wir den EURUSD/USDCHF.
Vergleichen Sie einfach die Terminsummen für jede Abschlussoption und es wird klar.
Bitte geben Sie mir ein Beispiel.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss der Vergleich immer wieder durchgeführt werden. Dennoch verstehe ich nicht, wie man den besten Punkt erwischt.
Wenn Sie kein Problem mit Mathematik haben, siehe: albert-shiryaev.pdf
Danke für den Link.
Ich bin nicht sehr gut in Mathe, aber ich habe eine Frage: Sind Schirjajew und seine Mitstreiter Millionäre geworden?)
Bitte geben Sie mir ein Beispiel.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss der Vergleich immer wieder durchgeführt werden. Trotzdem verstehe ich nicht, wie man den besten Punkt erwischt.
Danke für den Link.
Ich bin nicht sehr gut in Mathe, aber ich habe eine Frage: Sind Schirjajew und seine Gefährten Millionäre geworden?)
Korrelationskoeffizient EUR-CHF, tägliche Daten, 2009-2015, gleitendes Fenster mit 400 Beobachtungen.
Der Handel mit Devisenpaaren ist unmöglich - die Korrelation schwankt bei allen Instrumenten zwischen -1 und +1, so dass es unmöglich ist, ein marktneutrales Portfolio aufzubauen.
Aber Sie können die Methodik für die Erstellung, Eröffnung und Schließung hier nachlesen - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Ich habe vor ein paar Jahren ein Modell auf der Grundlage von COINTEGRATION entwickelt. Wir haben sogar im Vierer-Forum darüber diskutiert.
Das Modell war sehr anständig. Besonders attraktiv war die Tatsache, dass Handelsentscheidungen auf der Grundlage einer stationären (oder sehr nahe daran liegenden) Zeitreihe getroffen wurden.
Das Modell hat nicht funktioniert, da der größte Teil des Gewinns war bis zu 5 Pips 4-stellig, während mit meinem Broker zu der Zeit war es in der Regel 2 Pips, sehr oft 6, und manchmal sogar 20 Pips....
Heute ist es durchaus möglich, sich auf EUN-Konten zu bewerben. Auf jeden Fall eine Fundgrube für Dudelsackspieler.
Aber meine Interessen haben sich geändert und ich beschäftige mich nicht mehr mit Kointegration.
PS.
Das Modell selbst besteht aus ein paar Dutzend Zeilen in R.
Der Paarhandel auf dem Devisenmarkt ist unmöglich - die Korrelation schwankt bei allen Instrumenten zwischen -1 und +1, es ist unmöglich, ein marktneutrales Portfolio aufzubauen.
Die Korrelation muss fließen, und daran verdienen wir zum Teil.
Für USDCHF ist eine einstündige Historie erst ab dem 23.04.2015 verfügbar. Im Vergleich zu Euro, gezählt von Punkttrennzeichen, (nicht die besten Preise), funktioniert alles.
Auf EURUSD, auf den ungebrochenen Trend, funktioniert auch, aber der Algorithmus ist dort anders. Berechnet aus den Perioden-Trennzeichen auf H4
Der Paarhandel auf dem Devisenmarkt ist unmöglich - die Korrelation schwankt bei allen Instrumenten zwischen -1 und +1, es ist unmöglich, ein marktneutrales Portfolio aufzubauen.
Die Korrelation muss schwanken, und daran verdienen wir zum Teil.
Für USDCHF ist eine einstündige Historie erst ab dem 23.04.2015 verfügbar. Im Vergleich zu Euro, gezählt von Punkttrennzeichen, (nicht die besten Preise), funktioniert alles.
Auf EURUSD, auf den ungebrochenen Trend, funktioniert auch, aber der Algorithmus ist dort anders. Ich habe sie mit Hilfe von Punkttrennzeichen auf H4 berechnet.
Die Korrelation sollte nicht fließend sein.
Es ist sehr leicht und einfach, dies zu überprüfen - EURUSD*USD=EURCHF. Wenn diese beiden Symbole durch den Koeffizienten -1 stark korreliert sind, sollte sich der Major in einem engen horizontalen Kanal bewegen. Der Handel ist einfach: Eröffnen Sie eine Position, wenn der Kurs die Grenze des Kanals erreicht, und schließen Sie sie, wenn er die gegenüberliegende Grenze erreicht.
Sie können es NICHT in der Tabelle sehen. In Stücken, ja, aber man kann ein solches Segment nicht im Voraus festlegen.