Markttheorie - Seite 207
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Das ist genau das, was ich bisher von Anfang 2000 bis heute auf D1 mit einem konstanten Lot von 0,01 bei TP = 1100p, SL = 100p erreicht habe. Ich achte auf das Verhältnis von Gewinn und maximalem Drawdown. Dieses Verhältnis betrug 6,092:
Stäbe im Test 5060
Zecken modelliert 9116
Qualität der Modellierung k.A.
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen 0
Ersteinlage 100000.00
Verbreitung Strom (14)
Gesamtnettogewinn 336465,65
Bruttogewinn 628203.95
Bruttoverlust -291738.30
Gewinnfaktor 2,15
Erwartete Auszahlung 89,82
Absolute Absenkung 495,98
Maximale Inanspruchnahme 55229,78 (34,22%)
Relative Absenkung 34,22% (55229,78)
Handel insgesamt 3746
Short-Positionen (in %) 1560 (20,32%)
Long-Positionen (in %) 2186 (21,13%)
Gewinnbringende Geschäfte (% des Gesamtbetrags) 779 (20,80%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 2967 (79,20%)
Größte
Gewinnhandel 1111,91
Verlust Handel -113,00
Durchschnitt
Gewinnhandel 806,42
Verlust Handel -98,33
Maximum
aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld) 49 (54312,99)
fortlaufende Verluste (Geldverluste) 278 (-27928,90)
Maximal
Konsekutiver Gewinn (Anzahl der Gewinne) 54312.99
fortlaufender Verlust (Anzahl der Verluste) -27928,90 (278)
Durchschnitt
Siege in Folge 8
aufeinanderfolgende Verluste 31
Manchmal ist es besser, zu kauen als zu reden! Wo sind Ihre Signale? Der dummen tz zufolge arbeiten Bots an den Konten. Das ist alles. Das ist der Grund, warum sie verlieren.
Theorie ist kein Schwachsinn!
Manchmal ist es besser, den Mund zu halten, um klug zu klingen.
Sind Sie klug genug, um das Profil aufzurufen und im Archiv nach einem Signal zu suchen?
Der Autor hat es bereits geschafft, seine Position als Experte in diesem Spiel zu behalten.
Ich habe selbst eine Theorie und die Bots selbst.
Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihnen machen soll.
und Sie müssen die Trauben des Testers mit dem Geld des Testers bezahlen
Ich wurde gestern verbannt. Sobald ich das Passwort für das Demokonto eingegeben hatte. Und die Nachricht wurde gelöscht. Ich bitte um eine Antwort des hochgeschätzten Yusuf - kann ich in diesem Thread Demohandel nach seiner Theorie (und Roboter sind dumm) zeigen?
Um das Phänomen (den von Yusuf erfundenen Algorithmus) zu verstehen, müssen Sie sehen, wie er bei einfachen Modelldaten funktioniert.
Ich kann solche Daten generieren. Zum Beispiel:
1. Nur eine stumpfsinnig wachsende Linie.
2. Eine Sinuswelle.
3. Überlagerung von zwei Sinuskurven.
4. Eine Sinuskurve gegen einen steigenden oder fallenden Trend.
5. Mäander.
6. Delta-Impulse zufällig verteilt.
7. Schritt.
Das nützlichste Beispiel ist ein Schritt.
Das ist eine Stufe bis zum Zeitpunkt x, dann ändert sich der "Preis" und nach dem Zeitpunkt x - eine weitere Stufe.
Am Beispiel eines Schrittes wird sofort sichtbar, um wie viel und wie genau die von Yusufs Indikatoren gezeichneten Charts hinterherhinken (und wenn der Algorithmus linear ist, dann auf eine andere Art und Weise: der Preis wird als eine Überlagerung eines Bündels von Schritten zu den Zeitpunkten der entsprechenden Balken dargestellt; und um seine Charts zu konstruieren, fasst er einfach die entsprechenden Antworten zusammen, und es gibt keine Magie, keine Bullenlöwen - in dieser Darstellung wird der gesamte Primitivismus und der Mangel an physikalischer Bedeutung der besprochenen Indikatoren offensichtlich).
Um das Phänomen (den von Yusuf erfundenen Algorithmus) zu verstehen, müssen Sie sehen, wie er bei einfachen Modelldaten funktioniert.
Ich kann solche Daten generieren. Zum Beispiel:
1. Nur eine stumpfsinnig wachsende Linie.
2. Eine Sinuswelle.
3. Überlagerung von zwei Sinuskurven.
4. Eine Sinuskurve gegen einen steigenden oder fallenden Trend.
5. Mäander.
6. Delta-Impulse zufällig verteilt.
7. Schritt.
Das nützlichste Beispiel ist ein Schritt.
Das ist eine Stufe bis zum Zeitpunkt x, dann ändert sich der "Preis" und nach dem Zeitpunkt x - eine weitere Stufe.
Am Beispiel eines Schrittes wird sofort ersichtlich, um wie viel und wie genau die von Yusufs Indikatoren gezeichneten Charts verzögert sind (und wenn der Algorithmus linear ist, dann auf eine andere Art und Weise: der Preis wird als eine Überlagerung eines Bündels von Schritten zu den Zeitpunkten der entsprechenden Balken dargestellt; und um seine Charts zu konstruieren, fasst er einfach die entsprechenden Antworten zusammen, und es gibt keine Magie, keine Stierlöwen - in dieser Darstellung werden der Primitivismus und der Mangel an physikalischer Bedeutung der diskutierten Indikatoren offensichtlich).
Der Primitivismus kann nicht die Tatsache erklären, dass der Indikator es erlaubt, einen statischen Vorteil gegenüber dem Markt für 15 Jahre auf dem EUR / USD zu erreichen, mit einem festen Lot 0,1 vom 01.01.2000 bis heute auf der TF D1 bei SL = TP = 1100 Punkte (4 Zeichen), ohne irgendwelche Änderungen in den TS-Parametern:
Stäbe im Test 5060
Zecken modelliert 9118
Qualität der Modellierung k.A.
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen 0
Ersteinlage 300000,00
Spreizstrom (12)
Gesamtnettogewinn 961955,57
Bruttogewinn 1589455,48
Bruttoverlust -627499,90
Gewinnfaktor 2,53
Erwartete Auszahlung 258,45
Absolute Absenkung 1046,72
Maximale Inanspruchnahme 183311,10 (37,53%)
Relative Absenkung 37,53% (183311.10)
Handel insgesamt 3722
Short-Positionen (in %) 1528 (52,42%)
Long-Positionen (in %) 2194 (55,42%)
Gewinnbringende Geschäfte (% des Gesamtbetrags) 2017 (54,19%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 1705 (45,81%)
Größte
Gewinnhandel 1116,37
Verlustgeschäft -1106,45
Durchschnitt
Gewinnhandel 788,03
Verlust Handel -368,04
Maximum
aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld) 489 (541510.07)
fortlaufende Verluste (Geldverluste) 252 (-87652,92)
Maximal
fortlaufender Gewinn (Anzahl der Gewinne) 541510.07 (489)
fortlaufender Verlust (Anzahl der Verluste) -87652,92 (252)
Durchschnitt
Siege in Folge 26
aufeinanderfolgende Verluste 22
Nun, sagen Sie mir, liebe, welche anderen Indikatoren sind in der Lage, stat Vorteil gegenüber dem Markt bei TP = SL zu erreichen, und auch so, dass die durchschnittliche profitable Handel übersteigt die durchschnittliche unprofitable Handel von mehr als 2 mal? Nennen Sie ein Beispiel, auch wenn es ein Tester ist. Ist eine solche völlig neue Theorie und TS nicht eine Untersuchung wert? Haben wir viele Forschungsbereiche? Sie glauben nicht an die Existenz von virtuellen Marktpreisen? In Kürze wird ein Artikel erscheinen, in dem Sie sehen werden, dass virtuelle Marktpreise auf dem realen Markt für Waren und Dienstleistungen existieren! Es gibt einen Marktpreis, den niemand zu berechnen wusste, man hielt ihn für eine unverständliche Substanz. Ich habe Ihnen die Augen geöffnet, aber Sie schließen sie stur wieder, anstatt die objektiven Gesetze des Marktes zu betrachten.
Bitte zeigen Sie mir mit Hilfe des Testers Ihre "Schritte" und erklären Sie deren physikalische Bedeutung.
Um das Phänomen (den von Yusuf erfundenen Algorithmus) zu verstehen, müssen Sie sehen, wie er bei einfachen Modelldaten funktioniert.
Ich kann solche Daten generieren. Zum Beispiel:
1. Nur eine stumpfsinnig wachsende Linie.
2. Eine Sinuswelle.
3. Überlagerung von zwei Sinuskurven.
4. Eine Sinuskurve gegen einen steigenden oder fallenden Trend.
5. Mäander.
6. Delta-Impulse zufällig verteilt.
7. Schritt.
Das nützlichste Beispiel ist ein Schritt.
Das ist eine Stufe bis zum Zeitpunkt x, dann ändert sich der "Preis" und nach dem Zeitpunkt x - eine weitere Stufe.
Am Beispiel eines Schrittes wird sofort sichtbar, um wie viel und um wie genau die Verzögerung der Charts, die von Yusufs Indikatoren gezeichnet werden, verzögert werden (und wenn der Algorithmus linear ist, dann, um sie auf eine andere Weise zu präsentieren: der Preis wird als eine Überlagerung eines Bündels von Schritten zu den Momenten der entsprechenden Balken präsentiert; und seine Charts zu konstruieren, fassen einfach die entsprechenden Antworten zusammen, und keine Magie, keine Löwen und Stiere - in dieser Darstellung wird der ganze Primitivismus und der Mangel an physikalischer Bedeutung der diskutierten Indikatoren offensichtlich).
Wie schlau du bist - du willst dem Schamanen sein Tamburin wegnehmen! Eine Sitzung mit dieser Haustiermagie ist nicht mit einer Entblößung verbunden.
Um das Phänomen (den von Yusuf erfundenen Algorithmus) zu verstehen, müssen Sie sehen, wie er bei einfachen Modelldaten funktioniert.
7. Schritt.
Das nützlichste Beispiel ist ein Schritt.
Das heißt, eine Stufe bis zum Zeitpunkt x, dann ändert sich der "Preis" und eine weitere nach dem Zeitpunkt x.
Am Beispiel eines Schrittes wird sofort sichtbar, um wie viel und wie genau die von Yusufs Indikatoren gezeichneten Charts verzögert sind (und wenn der Algorithmus linear ist, dann können sie anders dargestellt werden: der Preis wird als eine Überlagerung eines Bündels von Schritten zu den Zeitpunkten der entsprechenden Balken dargestellt; um seine Charts zu konstruieren, werden einfach die entsprechenden Antworten summiert, und keine Magie, keine Löwen und Bullen - in dieser Darstellung werden der Primitivismus und der Mangel an physikalischer Bedeutung der besprochenen Indikatoren offensichtlich).
Hier sind die wirklichen "Schritte" am Beispiel des Handels auf TF H1 im Zeitraum vom 01.01.2000 bis heute mit dem festen Lot 0.1 durch den "primitiven" Indikator "Lion":
Balken im Test 97799
Zecken modelliert 194541
Qualität der Modellierung k.A.
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen 0
Ersteinlage 20000,00
Spreizstrom (13)
Total Reingewinn 1256059.58
Bruttogewinn 4114027,35
Bruttoverlust -2857967,77
Gewinnfaktor 1,44
Erwartete Auszahlung 16,43
Absolute Inanspruchnahme 10793,01
Maximale Inanspruchnahme 190545,80 (16,15%)
Relative Absenkung 77,41% (76264,01)
Handel insgesamt 76456
Short-Positionen (in %) 37284 (31,89%)
Long-Positionen (in %) 39172 (34,42%)
Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtzahl) 25374 (33,19%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 51082 (66,81%)
Größte
gewinnbringendes Geschäft 1007,56
Verlusthandel -108,63
Durchschnitt
Gewinnhandel 162,14
Verlusthandel -55,95
Maximum
aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld) 191 (152186,43)
fortlaufende Verluste (Geldverluste) 350 (-29012,24)
Maximal
fortlaufender Gewinn (Anzahl der Gewinne) 175160,76 (177)
fortlaufender Verlust (Anzahl der Verluste) -29012,24 (350)
Durchschnitt
aufeinanderfolgende Siege 12
aufeinanderfolgende Verluste 24
Schauen Sie sich an, wie auf dem M1 TF, der normalerweise ruhige, virtuelle Markt die Preise P (Bären) (rote Linie) bis zum letzten Punkt zeigte, 3 Stunden vor der Nachrichtenveröffentlichung, wo der aktuelle Preis von CD fallen könnte, und nicht nach der Nachrichtenveröffentlichung zuckte. Das bedeutet, dass der aktuelle Preis zurückkehren sollte, was er auch tat. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung wurde der Kurs an die Bären übergeben, die ihn dann an die Bullen weitergaben, die den Kurs nach oben trieben: