FORTS: Strategien und wie sie umgesetzt werden können - Seite 6
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Vielleicht ist der HFT-Broker dafür verantwortlich? ))
Übrigens... Frontrunning des Kunden durch den Broker... auch eine interessante Frage.
Was ist, wenn der Broker serverseitige Einstellungen für Frontrunning hat?) Unwahrscheinlich, denn es kann berechnet werden...
Übrigens... Frontrunning eines Kunden durch einen Makler ... auch eine interessante Frage.
Was wäre wenn? Was ist, wenn der Broker serverseitige Einstellungen für Frontrunning hat?) Obwohl, kaum, denn es ist möglich, zu berechnen...
Ich habe Einstellungen, daran habe ich keinen Zweifel. Es gibt viele Einstellungen im MT5-Server.
Die Frage ist aber, ob er diese Einstellungen verwendet oder nicht.
P.S. Woran erkennt man das?
Es gibt Einstellungen, daran zweifle ich nicht. Der MT5-Server ist vollgepackt mit allen möglichen Einstellungen.
Die Frage ist jedoch, ob er diese Einstellungen verwendet oder nicht.
P.S. Woran erkennt man das?
Macht euch nicht lächerlich, Leute.
Frontrunning macht nur für die "Angels" Sinn, wir zählen nicht!
Und dann... Sie ist nur "gut für" diese Strategie!
Leute, macht euch nicht lächerlich...
Frontrunning ist nur für "ACULs" sinnvoll, wir zählen nicht!
Aber im Prinzip ist es auch für normale Benutzer durchaus realistisch, heimlich ein bisschen Geld zu stehlen. Eine gute Ergänzung zu den Kommissionen.
Allerdings wird der Moex mit harten Strafen belegt, wenn der Makler auffliegt. Und Ihr Ansehen sinkt sofort auf Null. Es ist ein riskantes Geschäft.
P.S. Wie berechnet man?
Nun, ... ich denke, wenn Sie den Markt mit Volumen treffen - dann kann der Broker vor Ihnen kaufen und auf Ihnen schließen - ist es leicht zu berechnen, wenn Sie ständig Slippage bekommen, die über die von der Tasse vor dem Geschäft berechnet wird. Aber der Makler wird bei einem Punkt-zu-Punkt-Limiter keinen Slippage verursachen....
Kurz gesagt, das ist alles Unsinn. )
Ich werde es nächste Woche wieder versuchen und sehen, was passiert.
Ich habe es vor langer Zeit versucht, als die Verzögerungen um ein Vielfaches größer waren, und CopyTick war nicht zu sehen.
Ich werde es nächste Woche wieder versuchen und sehen, was passiert.
Ich habe es vor langer Zeit versucht, als die Verzögerungen um ein Vielfaches größer waren, und CopyTick war nicht zu sehen.
CopyTicks() ist noch nicht "finalisiert" worden, das hat mir die CD gesagt
Es ist bereits in der Hilfe, ich werde experimentieren.
Ich habe einige Ideen, aber es ist sehr mühsam, im wirklichen Leben zu experimentieren.
Denken Sie, ich bin unhöflich?
Es ist nur so, dass die Formel so offensichtlich ist (aus der Beschreibung der Strategie)...
Aber wenn es so wahrgenommen wurde, entschuldige ich mich!
Sie hatten völlig recht, und Sie haben sich entschuldigt, wenn meine Beiträge so aussahen (wahrgenommen wurden). Ich habe aufgehört zu reden, weil ich schlafen ging, es war spät (erste Stunde der Nacht) und ich hatte eine Aufgabe, über die ich nachdenken musste.
Guten Morgen allerseits, und man sagt, der Morgen ist klüger ))
Das Problem war also das Denken.
Wir haben zwei Werkzeuge zum Handeln (A und B). Wir wollen Arbitrage zwischen ihnen betreiben. Zu diesem Zweck müssen wir ein Delta bilden (Spread ist nicht ganz der richtige Name, denn der Spread ist Ask - Bid in einem Instrument, nur um terminologische Verwirrung zu vermeiden).
Mikalas schlug einen einfachen Unterschied vor. Ich habe geantwortet, dass dies nicht korrekt ist.
Edic verwendet das A/B-Verhältnis. Auch aus meiner Sicht nicht korrekt.
Serj_Che hat darauf hingewiesen, dass Geld/Brief berücksichtigt werden müssen, und wieTheXpert, den ich kenne, vor langer Zeit sagte, steckt der Teufel im Detail (wie ich sehe, hat er auch in diesem Thread gepostet).
Ich scheine niemanden zu vergessen )))).
Also die Frage, wie man Division durch Differenz (kombinieren die Essenz dessen, was Mikalas undEdic in einer Formel angeboten) zu tun. Worum handelt es sich bei dieser mathematischen Umwandlung (die in den Klassenstufen 10-11 behandelt wird) und was ergibt sie?
Antwort. Ich werde mehr Informationen posten und alles wird sich fügen. Sie werden wissen, wie man ein Kalenderschiedsgericht zwischen BR-4.15 und BR-5.15 "richtig" baut (Bilder bereits vorbereitet).
Was ist der richtige Weg?
Ich stimme Mikalas zu und bin auch der Meinung, dass die beste Methode zur Berechnung des Spreads bei Kalenderarbitrage die Differenz der Futures ist.
In diesem Fall können wir sehen, wie viel (Rubel) die Differenz zwischen den beiden Futures beträgt, und wir können diese Differenz kaufen oder verkaufen.
Die Berechnung des Spreads durch das Verhältnis eines Futures zu einem anderen eignet sich eher für den gepaarten Handel (übrigens auch eine Arbitrage-Strategie).