Algorithmen, gewinnbringend und nicht so gewinnbringend. - Seite 3

 
mmmoguschiy:
Meinen Sie den Handel mit Forts über MT5?

Ja, warum nicht, für diesen Algorithmus macht es keinen Unterschied, wo man arbeitet, wenn alles richtig gemacht wird, es gibt Zeit und Geld und eine Menge Geduld.

 
sanyooooook:

Ja, warum nicht, für diesen Algorithmus macht es keinen Unterschied, wo man arbeitet, wenn man es richtig macht, es gibt Zeit und Geld und eine Menge Geduld.

Ich habe schon vor langer Zeit ein Brokerage-Konto eröffnet. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu benutzen)). Ich arbeite noch mit meinem Broker, vielleicht führen alle Wege dorthin, ich sehe im Moment keine reinen MT5-Broker. Ich habe im Moment keine reinen Netting-Forex-Broker für MT5 gesehen.
 

"Ich erkenne dich nicht wieder, wenn du geschminkt bist!" (с)

 
sanyooooook:

"Ich erkenne dich nicht wieder, wenn du geschminkt bist!" (с)

hat die Metapher nicht verstanden :-D
 

Ein weiterer einfacher Algorithmus, der auch als MM-Algorithmus bezeichnet wird. Dies wird auch als Arbitrage bezeichnet. Ich habe es bereits in einem der Threads beschrieben.

Sie brauchen keine großen Einlagen, Reaktionsgeschwindigkeit ist wichtig, Hebelwirkung vorzugsweise 1:1.

Es sollte zwei Märkte A und B geben.

Auf einem der Märkte (z. B. Markt A) bewegen sich die Verkaufslimits für die oberen und unteren Kauflimits in einem gewissen Abstand zum Preis (der Abstand wird auf der Grundlage des Preises auf dem anderen Markt unten gewählt) synchron mit dem Preis auf Markt B.

Wir warten, bis eines der Limits ausgeschöpft ist. Sobald das Limit auf dem Markt A ausgelöst wurde, steigen wir auf dem Markt B mit dem Marktvolumen ein, das dem Volumen des ausgelösten Limits entspricht, und zwar in der Richtung, die der Richtung des ausgelösten Limits entgegengesetzt ist. Infolgedessen haben wir zwei gegensätzliche Positionen mit einem Spread, der größer ist als die Höhe der Provisionen für Transaktionen auf beiden Märkten. Das ist der Gewinn des Systems. Die Aufträge werden geschlossen, wenn das entgegengesetzte Limit funktioniert.

Die Limits sollten auf dem Markt mit geringerer Liquidität festgelegt werden, da dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Limits ausgelöst werden.

Berechnen Sie den Abstand zu den Grenzwerten:

1. Ermitteln Sie die durchschnittliche Preisspanne von Markt A und Markt B

2. vom Preis des Marktes A den durchschnittlichen Intermarket-Spread subtrahieren oder addieren

3. für die Obergrenze: Zu dem unter Punkt 2 ermittelten Wert wird der Betrag der Provisionen für die Märkte A und B pro Abschluss als Prozentsatz des Preises für Markt B addiert.

für die untere Grenze - das gleiche nur mit Subtraktion

Die Berechnung der Grenzwerte ist nicht klar genug, so dass diejenigen, die sie benötigen, sie verstehen werden.

 
sanyooooook:

Ein weiterer einfacher Algorithmus, der auch als MM-Algorithmus bezeichnet wird. Dies wird auch als Arbitrage bezeichnet. Ich habe es bereits in einem der Threads beschrieben.

Sie brauchen keine großen Einlagen, Reaktionsgeschwindigkeit ist wichtig, Hebelwirkung vorzugsweise 1:1.

Es sollte zwei Märkte A und B geben.

Auf einem der Märkte (z. B. Markt A) bewegen sich die Verkaufslimits für die oberen und unteren Kauflimits in einem gewissen Abstand zum Preis (der Abstand wird auf der Grundlage des Preises auf dem anderen Markt unten gewählt) synchron mit dem Preis auf Markt B.

Wir warten, bis eines der Limits ausgeschöpft ist. Sobald das Limit auf dem Markt A ausgelöst wurde, steigen wir auf dem Markt B mit einem Volumen ein, das dem Volumen des ausgelösten Limits entspricht, und zwar in die Richtung, die der Richtung des ausgelösten Limits entgegengesetzt ist. Infolgedessen haben wir zwei gegensätzliche Positionen mit einem Spread, der größer ist als die Höhe der Provisionen für Transaktionen auf beiden Märkten. Das ist der Gewinn des Systems. Die Aufträge werden geschlossen, wenn das entgegengesetzte Limit funktioniert.

Die Limits sollten auf dem Markt mit geringerer Liquidität festgelegt werden, da dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Limits ausgelöst werden.

Berechnen Sie den Abstand zu den Grenzwerten:

1. Ermitteln Sie die durchschnittliche Preisspanne von Markt A und Markt B.

2. vom Preis des Marktes A den durchschnittlichen Intermarket-Spread subtrahieren oder addieren

3. für die Obergrenze: Zu dem unter Punkt 2 ermittelten Wert wird der Betrag der Provisionen für die Märkte A und B pro Abschluss als Prozentsatz des Preises für Markt B addiert.

für die untere Grenze - das gleiche nur mit Subtraktion

Die Berechnung der Grenzwerte ist nicht klar genug, aber diejenigen, die sie brauchen, werden sie verstehen.

Wir sollten nicht vergessen, es in Bildern zu erklären. Wenn nicht, scheint es nur weiterer Unsinn zu sein.
 
Alexey:
Sie können es in Bildern tun. Andernfalls scheint es sich nur um weiteren Unsinn zu handeln.
Mir wäre es lieber, wenn es so aussehen würde.)
 
sanyooooook:
Lassen Sie es besser so aussehen)
Sanyok ist ein Ideengeber und auch ein Intrigant ))
 
AndreiFAN:
Ideengeber Sanyok ist auch ein Intrigant )))

), sind das keine Ideen, sondern funktionierende Strategien.

Warum sagen Sie mir das?

Der erste Fall: uninteressant, weil es kein starkes Depot gibt (Wasser, man kann ein starkes Depot aus Cents machen)) und Geduld )

) im zweiten Fall: kein Mitleid, weil das Hauptproblem darin besteht, den A-Markt und den B-Markt zu finden )

 
Aha - in der Sauna habe ich gerade das Forum verpasst ;-)