Fraktaltheorie - Seite 6

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Joni4404:
Sich allein auf Fraktale zu verlassen, ist kein guter Handel, denn dieser Indikator zeigt nur eine mögliche zukünftige Bewegung an, nämlich die Rückkehr des Marktes zum gleichen Punkt und den weiteren Verlauf des Trends. Es lohnt sich, Filter auf diesen Indikator anzuwenden
Meinen Sie den Williams-Fraktal-Indikator? Ich denke, das hat nichts mit Fraktalen zu tun.) Ich arbeite an einer Theorie, die das Preisverhalten auf der Grundlage der Annahme beschreibt, dass der Markt fraktal ist. Und dafür müssen wir zunächst beweisen, dass sie fraktal, also selbstähnlich ist. Dies ist die erste Phase der Arbeit, um herauszufinden, wie es um die Selbstähnlichkeit bestellt ist.
 
C-4:

Wirklich fraktale Indikatoren haben keine charakteristische Zeitskala, sondern immer einen marginalen Zeithorizont. Der Zeithorizont ist ein Punkt auf der RS-Funktion, der in einer doppelt logarithmischen Skala abgebildet wird. Zugleich umfasst der Horizont alle jüngeren, unendlich gebrochenen Zeitskalen (fraktale Verschachtelung).

Übrigens habe ich dieses Problem auch im Zick-Zack-Kurs gelöst. Soweit ich weiß, ist das Zickzack tatsächlich ein Analogon oder vielmehr ein Werkzeug zur Berechnung von fraktional integrierten Reihen und f-Verteilungen. Aber weiter ging es bei mir auch nicht:(

Ich habe damit begonnen, statt des Zick-Zack-Kurses eine "rechte Handlung" vorzunehmen. Die Zeitstichprobe ist eindeutig ungeeignet, da sich der Charakter des Marktes bei einer Verkleinerung des Zeitrahmens erheblich ändert. Jetzt schreibe ich ein Diagramm, das nicht nach Zeit, sondern nach Vorgängen gegliedert ist. Das heißt, N Ticks werden akkumuliert, die Kerze schließt sich, oder der Kurs schwankt um eine bestimmte Anzahl von Punkten und die Kerze schließt sich. Dann werden diese Candlesticks mit demselben Algorithmus in älteren Zeitrahmen kombiniert, was uns erlaubt zu sehen, ob die Bedingung der Selbstähnlichkeit einiger Marktparameter erfüllt ist. Ich werde Bilder mit Kommentaren posten. Dann werde ich weiter nachdenken.
 
Die Fraktaltheorie selbst ist sehr interessant, und wenn sie richtig gehandelt und wie beabsichtigt eingesetzt wird, können Sie gute Zinsen verdienen
 
C-4:

Wahrhaft fraktale Indikatoren haben keine charakteristische Zeitskala, sondern immer einen marginalen Zeithorizont. Der Zeithorizont ist ein Punkt auf der RS-Funktion, der in einer doppelt logarithmischen Skala abgebildet wird. Zugleich umfasst der Horizont alle jüngeren, unendlich gebrochenen Zeitskalen (fraktale Verschachtelung).

Übrigens habe ich dieses Problem auch im Zick-Zack-Kurs gelöst. Soweit ich weiß, ist das Zickzack tatsächlich ein Analogon oder vielmehr ein Werkzeug zur Berechnung von fraktionell integrierten Reihen und f-Verteilungen. Allerdings ging es auch bei mir nicht weiter:(.

Ich denke, dass Zickzack die natürlichste "Sprache" für den Markt ist. Paradoxerweise ist dies jedoch in gewisser Weise das Äquivalent zur Glättung "normaler" Zeitreihen. Schließlich geht es bei der Glättung darum, irrelevante Informationen zu verwerfen. Der Punkt ist jedoch, dass Extrema abgelehnt werden, während bei Preisreihen die genauen Werte der Extrema sehr wichtig sind. Aber Zickzacklinien "glätten" genau so, wie es für Preisreihen notwendig ist.

Die Zickzacklinien fügen sich ebenso organisch in das Konzept der Multifraktalität ein.

 
Hat jemand mit dem Trading Chaos System gehandelt?
 
boxgamers2:
Hat jemand mit dem System "Trading Chaos" gehandelt?
Ich habe einen Bekannten, der Handel betreibt, und er sagt, dass er recht profitabel ist und ausschließlich mit dem Handel Geld verdient, und ich vertraue ihm. Aber er hat das System irgendwie trickreich eingesetzt, ich verstehe nicht, wie. Ich habe das System getestet, wie es von Williams in seiner Geschichte beschrieben wurde, und es hat verloren. Vielleicht habe ich einen wichtigen Punkt übersehen. Aber ich sehe keinen Grund, warum es profitabel sein sollte.
 
Im Handelschaos gibt es eine wichtige Komponente, die in den allermeisten Fällen einfach nicht berücksichtigt wird

es ist 1 die Arbeit an der eigenen inneren Welt als Person im Allgemeinen
2) Innere Einstellung als Händler beim Eintritt in den Markt und beim Verweilen auf dem Markt

dies macht mehr als ein Drittel des Textes in den Williams-Büchern aus, wird aber von den Benutzern in der Regel ignoriert


Wenn man das oben Gesagte als Realität akzeptiert, muss man der hohen Bedeutung des Menschen selbst als Element des Systems zustimmen

dies wiederum kann aus der Perspektive des automatisierten Handels, bei dem diese Komponente zumindest bisher vernachlässigt wurde, als zweideutig angesehen werden

 
IvanIvanov:
Wenn man das oben Gesagte als Realität akzeptiert, muss man der hohen Bedeutung des Menschen selbst als Element des Systems zustimmen.

Was wiederum im Hinblick auf den Autohandel zweideutig betrachtet werden kann, bei dem diese Komponente - zumindest vorläufig - völlig außer Acht gelassen wird

Was meinen Sie mit "überhaupt nicht gegeben"? Manche Menschen tun es, manche nicht. Einige haben das Fahrrad bereits erfunden, andere noch nicht :)

Nur verwechseln die meisten Menschen den automatischen Handel mit dem Gelddrucken.

 
Ich frage mich, wer Fraktale verwendet, ob sie auch andere Indikatoren verwenden, ich kenne nur eine Menge Leute, die sich nur auf sie konzentrieren.
 

Fraktale Diagramme aus Tick-Charts erstellt. Es stellt sich heraus, dass mit der Verringerung des Zeitrahmens, das Detail des Diagramms erhöht, wenn wir sehr grob, dann bis zu einer geraden Linie zu nehmen.

Die Gruppierung nach Punkten wird als Grundlage genommen - wenn der Preis einen Swing bei N Punkten gemacht hat, wird der Balken geschlossen. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen bestimmten Zeitrahmen handelt.

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