Erstellen und Testen von Arbitrage-Strategien - Seite 5
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Es handelt sich um eine Geld-Brief-Aktion.
Die vertikale Skala ist eindeutig:
Hier verstecke ich nur die Summen der linken und rechten Fächer).
Hier ist sie in voller Farbe:
Allerdings müssen Sie nur die Anzeige der Körbe und die Korrelation in den Einstellungen zu erhalten. Sie sollen es selbst einstellen.
So wie ich das verstehe, machen Sie das nicht für sich selbst, sondern für den Verkauf.
--
Ich verzichte. Kein Interesse.
Oh, Mann. Es gibt ein echtes terminologisches Problem mit diesen Klassikern.
Die Volatilität ist der "Bounce", die Amplitude der Schwankungen in einem Kanal, wenn man so will. Und der Spread ist die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs (Angebot) eines synthetischen Instruments.
Beide können genau berechnet und grafisch dargestellt werden.
// Vergessen wir den "klassischen Arbitrage-Spread" als die Differenz zwischen den Kursen zweier Portfolios.
>Volatilität ist der "Bounce", die Amplitude der Schwingungen in einem Kanal.
Es ist auch bekannt als das Hoch-Tief-Verhältnis.
>Die Spanne ist die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs eines synthetischen Instruments.
Der Arbitrage-Spread wird auf die gleiche Weise betrachtet: das Verhältnis der Höchst- und Tiefstwerte zweier Instrumente.
>Volatilität ist der "Bounce", die Amplitude der Schwankungen im Kanal
Es wird auch als Hoch-Tief-Verhältnis bezeichnet.
>Der Spread ist die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs eines synthetischen Instruments.
Bei der Arbitrage wird der Spread auf genau dieselbe Weise berechnet: das Verhältnis der Höchst- und Tiefstwerte zweier Instrumente.
Deshalb bedeutet der Begriff "Buy Spread" bei der Arbitrage, dass man den Tiefstkurs eines Instruments kauft und den Höchstkurs eines anderen verkauft, und umgekehrt.
Dessen bin ich mir irgendwie bewusst. :) aber warum das verwirrende Terminologie-Spiel? um das Leben einfacher zu machen? :)
Und wie nennt man die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis eines Vermögenswertes (Währungspaar, Papier)?
So wie ich das verstehe, machen Sie das nicht für sich selbst, sondern für den Verkauf.
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Ich verzichte. Kein Interesse.
Warum dieses verwirrende Begriffsspiel? Um Ihnen das Leben zu erleichtern? :)
Wie nennt man die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis eines Vermögenswerts (Währungspaar, Papier)?
Die Spanne ist der Unterschied. Innerhalb eines Instruments ist dies die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage. Bei zwei Instrumenten ist es die Differenz zwischen dem Höchststand des einen und dem Tiefststand des anderen.
Diese Verwirrung kann ich wirklich nicht gebrauchen. Das bringt einen nur durcheinander und ist nur gut für den "akademischen Stolz" in Gesellschaft intelligenter Analysten.
Und die klassische Arbitrage-Terminologie ist die gleiche: Sie verhindert zum Beispiel nur, dass Sie mich verstehen und ich Sie.
Noch einmal: Jedes synthetische Arbitrage-Tool (das einzige) hat zu jedem Zeitpunkt einen exakten Kauf- und Verkaufspreis. Den Unterschied nenne ich "Spread".
Und sie hat auch eine Schwankungsamplitude, Volatilität, Turbulenz und wie immer man die Breite des Stat-Arbitrage-Kanals nennen will. Sie als Spread zu bezeichnen, ist eine äußerst verwirrende Denkweise, weil sie Dinge verwechselt, die streng verglichen und deren Verhältnis berechnet werden sollten, weil es (dieses Verhältnis) tatsächlich die Rentabilität der statistischen Arbitrage bestimmt.
ich kann die terminologie ändern, aber nur so lange, wie sie dazu beiträgt, einen Gewinn zu erzielen und zwischen Konzepten zu unterscheiden, die unterschieden werden müssen. und wie sich dies auf die "akademische terminologie" bezieht, ist eine zutiefst sekundäre Frage. und wenn die klassischen Konzepte dem gegenseitigen Verständnis schaden - was für eine Verschwendung. :)
Ich bin mit allem einverstanden. Ask, Bid - ich verwende. in Synthetics verwende ich die Summe der Koeffizienten. das Ergebnis ist ein notiertes Instrument gegen den Korb.
Ich weiß nur nicht, warum ich es logarithmieren soll. Wenn ich die Synchronisierung im Indikator abgeschlossen habe, werde ich experimentieren müssen. Können Sie mir mehr über den Logarithmus erzählen?
Ich nehme an, Sie handeln auch mit Kunststoffen?
Übrigens kann man die Differenz als Rabatt bezeichnen ;)
Ich bin mit allem einverstanden. Ask, Bid - ich verwende. in Synthetics verwende ich die Summe der Koeffizienten. das Ergebnis ist ein notiertes Instrument gegen den Korb.
Ich weiß nur nicht, warum ich es logarithmieren soll. Wenn ich die Synchronisierung im Indikator abgeschlossen habe, werde ich experimentieren müssen. Können Sie mir mehr über den Logarithmus erzählen?
Ich nehme an, Sie handeln auch mit Kunststoffen?