Erstellen und Testen von Arbitrage-Strategien - Seite 8

[GaryKa]

papaklass: ... Ihr Link im vorherigen Beitrag bezieht sich auf den Tick-Wert, nicht auf die Berechnung der Marge. Es handelt sich um unterschiedliche Dinge.

Vielleicht haben Sie recht, und es schien mir nur, dass eine bestimmte "Berechnungsbesonderheit" von MT an verschiedenen Stellen auftauchte (und auftaucht).

...
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gewinn von BUY- und SELL-Trades mit unterschiedlichen Formeln berechnet wird. Diese Formeln hängen nicht vom Vorzeichen des Gewinns (positiv oder negativ) ab. Da es aber kaum echte Geschäftsabschlüsse gibt, wird der Gewinn anhand der Formel für den Abschluss eines BUY-Geschäfts berechnet.

Renat, bitte studieren Sie die Angelegenheit noch einmal (Gewinn- und Margenberechnung), da ich Sie zuvor mit meinen damaligen primitiven Vorstellungen in die Irre geführt hatte. Entschuldigung. ...

[GaryKa]

Entschuldigung für die späte Antwort.

Ich verstehe Ihren Standpunkt bezüglich der Grundstücke.

GaryKa: Eine Antwort mit Zahlen auf die Frage: "Wie berechnet man das Volumen für ein Kreuzpaar? Zeigen Sie es mir mit oder ohne Lose. Wie vergleicht man zum Beispiel die Volumina von EURCHF und AUDNZD?"

papaklass : Um die Differenz in Losen zu ermitteln, teile ich die Kurse der wichtigsten Währungen, die im Zähler stehen. Die Verpfändungswährung ist die Währung im Zähler.
EURUSD / AUDUSD -> 1,36368 / 0,90639 = 1,50451, d.h. das Volumen einer offenen Position auf AUDNZD sollte 1,50 mal höher sein als auf EURCHF.

Die Zahl 1,5 bedeutet, dass das Volumen von 1 Lot AUDNZD (in USD) etwa 1,5 mal so hoch ist wie 1 Lot EURCHF (in USD). Durch Multiplikation mit Multiplikatoren (Volumenwerte bei realen Banken) erhalten wir Zahlen in USD zum Vergleich. Es ist also dasselbe wie vorher, man reduziert auf eine Maßeinheit. Zuerst habe ich es anders verstanden ... Aber das macht nichts.


Nun zur Marge. Die Marge wurde nie absichtlich berechnet, ich hatte nicht die Notwendigkeit dazu. Meine Überlegungen zur Berechnung der Marge (ich dachte, es sollte "sollte" heißen, aber es sollte "meiner Meinung nach" heißen) sollten als "ideale" Marge betrachtet werden. In Wirklichkeit berechnen sowohl Broker (zumindest die, die ich mir angesehen habe) als auch MTs die Marge unterschiedlich, ähnlich wie in den Beispielen, die Sie oben genannt haben.

Ein weiteres Beispiel für die Berechnung des Volumens für Arbitrage "Korrektur der realen Daten", das mir in einer privaten Nachricht geschickt wurde.

P.S. Ich habe eine Bitte: Wenn Sie in Zukunft Beispiele mit Zahlen nennen (echte Notierungen), geben Sie sowohl Geld- als auch Briefkurse an, das macht es leichter zu verstehen.

[GaryKa]

Sie haben keine marktneutrale Position, obwohl sie nach Instrumenten vollkommen gleich gewichtet ist.
Der Beweis dafür ist Ihr schwebendes Portfolio-Eigenkapital. Aus diesem Grund ist das marktneutrale Modell neutral, da es sich nicht darum kümmert, wie sich der Markt verhalten hat, und die Aktie ist "grob gesagt" gerade.

Sie sehen den gleichen Wert wie bei einem gleichgewichteten Portfolio (Kauf AUDJPY, Kauf EURCHF, Kauf GBPCAD) oder einem Portfolio (Kauf AUDJPY, Verkauf GBPCHF, Kauf EURCAD), bei dem jedes Symbol mit der gleichen Marge gehandelt wird wie eines der Symbole in Ihrem Portfolio.

In der Abbildung (Pfeile, Bewegungsrichtung des Eigenkapitals, Dicke des Volumens dieses Kapitals) ist Ihre Position auf der linken Seite und eine zusammengesetzte marktneutrale Position, die aus 2 einfachen Elementen besteht, von denen jedes wiederum eine marktneutrale Position ist, auf der rechten Seite als Beispiel dargestellt.
Hier finden Sie die vollständige Liste der"einfachen", gleich gewichteten, marktneutralen Positionen für 8 wichtige Devisenwährungen. Die Art und Weise, wie man es schreibt, ist jedem klar, aber natürlich ist es besser, die Methode zum Schreiben des Portfolios von hier aus zu verwenden (in Grad).

Lassen Sie uns unser Gespräch für den Moment unterbrechen, ich werde Ihnen vorerst nicht antworten können.