Korbhandel, Paarhandel. - Seite 11

 
Fünf Jahre: GBPUSD ^ (-0,1201) * USDJPY ^ 0,1821 * AUDUSD ^ 0,2978 * USDCAD ^ 0,4
 
Können Sie Bilder einstellen und mir sagen, wie dieser Korb ausgewählt wurde?
 
hrenfx:
Fünf Jahre: GBPUSD ^ (-0,1201) * USDJPY ^ 0,1821 * AUDUSD ^ 0,2978 * USDCAD ^ 0,4

Hrenushkin :-) bist du das? :-)

ein einmonatiges Wiederholungsfenster einrichten?

 

Ich habe (in einem vor langer Zeit geposteten Toolkit) unverblümt ein 8000 H4-Multibar-Fenster eingesetzt. Einige manuelle Anpassungen, um überflüssige Zeichen zu beseitigen. Und fertig.

P.S. Übrigens war ich überrascht, dass EURUSD aus der Liste herausgefallen ist. Es war das erste Mal, dass ich ein so großes Fenster genommen habe.

 
hrenfx:
Fünf Jahre: GBPUSD ^ (-0,1201) * USDJPY ^ 0,1821 * AUDUSD ^ 0,2978 * USDCAD ^ 0,4
 
hrenfx:

Ich habe (in einem vor langer Zeit geposteten Toolkit) unverblümt ein 8000 H4-Multibar-Fenster eingesetzt. Einige manuelle Anpassungen, um überflüssige Zeichen zu beseitigen. Und fertig.

P.S. Übrigens war ich überrascht, dass EURUSD aus der Liste herausgefallen ist. Es war das erste Mal, dass ich ein so großes Fenster genommen habe.

Und wie lange die Koeffizienten halten.
 
Wird in diesem Fall nicht analysiert. Die Konsistenz der Quoten ist für den Handel nicht erforderlich.
 
hrenfx: Wird in diesem Fall nicht analysiert. Ich brauche die Beständigkeit der Quoten nicht für den Handel.
Ich habe eine Woche lang nach Ihren Beiträgen gegoogelt, aber aus irgendeinem Grund dachte ich, dass Statarbitrage nur bei entsprechenden Quoten funktioniert.
 

Weit entfernt von der Handelspraxis sprechen die mit ökonometrischen Modellen beladenen Quantile schon seit Jahren über die Bedeutung von Kointegration, Stationarität und anderen theoretischen Raffinessen.

Die Koeffizienten sind zwangsläufig dynamisch. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Beziehungen zu finden, die träge sind - sie werden relativ langsam zerstört (haben Zeit, sie EINMAL zu handeln).

Die Koeffizienten eines beliebigen Fensters können an jede beliebige fiktive mathematische Bedingung angepasst werden - eine Art "Formelsammeln auf dem Markt". Aus diesem Grund sollte man den Prozess nicht unter dem Gesichtspunkt angehen, welche Art von synthetischem Chart man erhalten möchte, sondern unter dem Gesichtspunkt der Fundamentaldaten - auf der Suche nach Marktkorrelationen.

Und die Suche nach Beziehungen wirft eine Menge Fragen auf. Ist es zum Beispiel richtig, den CAD als einen BP von Preisen in einem konstanten diskreten Zeitschritt zu betrachten?

Nehmen Sie zum Beispiel EURUSD und USDCHF. Seit fast einem Jahr besteht eine perfekte Korrelation zwischen ihnen. Und diese Korrelation wird mit klassischen Methoden - Analyse von regelmäßigen (zeitlich linearen) CVP's - nachgewiesen.

Stellen Sie sich nun vor, dass EURUSD dem USDCHF um etwa eine Stunde hinterherhinkt. Die klassischen Methoden zeigen eine schwache Korrelation, auch wenn sie sehr groß ist.

P.S. Ich werde meine Vorstellungen von dieser Art des Handels nicht weiter ausführen. Ich selbst weiß nicht viel.

 
Neue Indikatoren für den Paarhandel sind in der Code Base veröffentlicht worden: "Second Chart" und "Spread_Of_Symbols".