Korbhandel, Paarhandel. - Seite 8
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Das Fehlen von Balken ist kein Problem. Wenn es keinen Balken gibt, wird der Wert des vorherigen Balkens genommen. Viele Nicht-Deviseninstrumente (Sitzungen) schließen und öffnen zu unterschiedlichen Zeiten.
Wenn Sie sich für den Paarhandel interessieren, achten Sie auf Öl, verschiedene Sorten. Ich weiß nicht, ob es Broker gibt, die Futures auf MT5 unterstützen, aber es ist möglich, sie auf MT4 zu organisieren.
Oh, ich hatte viel Mühe mit der verdammten Synchronisation, aber das Ergebnis ist gelungen:
Ich werde den Synchronisationsindikator in die Codebasis aufnehmen.
Oh, ich hatte viel Mühe mit der verdammten Synchronisation, aber das Ergebnis ist gelungen:
Ich werde den Synchronisationsindikator in die Codebasis aufnehmen.
So viel zum Thema "eine halbe Stunde zu spät verschwinden".)
Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass es einen profitablen Rückstand gibt. Der Schlupf/die Verschiebung tritt jedoch auf. Hier ist ein Beispiel für Gold/Silber:
Dies geschieht am häufigsten bei starken Nachrichten, und ich denke, es ist klar, warum. In diesem Beispiel verkaufen wir Gold um 16:30 Uhr und kaufen Silber, wir schließen um 20:45 Uhr des nächsten Tages.
Die Zahlen in den Diagrammen sind die Preisveränderungen in absoluten Dollarbeträgen. Sie sehen, dass das Volumenverhältnis zwischen XAU und XAG etwa 1/20 betragen sollte, um einen solchen Korb aus zwei Instrumenten auszugleichen.
Und dieses Verhältnis sollte nicht anhand der durchschnittlichen Volatilität der Instrumente, sondern anhand der durchschnittlichen Volatilität solcher Spreads/Shifts berechnet werden. So können wir mehr oder weniger sicher sein, dass wir keinen fatalen Verlust erleiden, wenn der Spread nicht konvergiert. Die größte Gefahr bei dieser Art des Handels besteht darin, dass die Spreads nicht konvergieren. Alle anderen Dinge sind weniger wichtig.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass dies nicht mit dem Cross Trading gleichzusetzen ist, da die Volumina unterschiedlich sind. In der Tat handelt es sich um eine dreieckige Stat-Arbitrage XAU-XAG-USD.
Alles IMHO.
Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass es einen profitablen Rückstand gibt. Dennoch kommt es zu Schlupf/Schlupf. Hier ist ein Beispiel für Gold/Silber:
Dies geschieht am häufigsten bei starken Nachrichten, und ich denke, es ist klar, warum. In diesem Beispiel verkaufen wir Gold um 16:30 Uhr und kaufen Silber, wir schließen um 20:45 Uhr des nächsten Tages.
Die Zahlen in den Diagrammen sind die Preisveränderungen in absoluten Dollarbeträgen. Sie sehen, dass das Volumenverhältnis XAU/XAG etwa 1/20 betragen sollte, um einen solchen Korb aus zwei Instrumenten auszugleichen.
Außerdem sollte dieses Verhältnis nicht anhand der durchschnittlichen Volatilität der Instrumente, sondern anhand der durchschnittlichen Volatilität solcher Spreads/Shifts berechnet werden. Dies gibt uns mehr oder weniger die Sicherheit, dass wir keinen fatalen Verlust erleiden, wenn der Spread nicht konvergiert.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass dies nicht mit Cross Trading gleichzusetzen ist, da die Volumina unterschiedlich sind. In der Tat handelt es sich um eine dreieckige Stat-Arbitrage XAU-XAG-USD.
Alles IMHO.
Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass es einen profitablen Rückstand gibt. Der Schlupf/die Verschiebung tritt jedoch auf. Hier ist ein Beispiel für Gold/Silber:
Dies geschieht am häufigsten bei starken Nachrichten, und ich denke, es ist klar, warum. In diesem Beispiel verkaufen wir Gold um 16:30 Uhr und kaufen Silber, wir schließen um 20:45 Uhr des nächsten Tages.
Die Zahlen in den Diagrammen sind die Preisveränderungen in absoluten Dollarbeträgen. Sie sehen, dass das Volumenverhältnis zwischen XAU und XAG etwa 1/20 betragen sollte, um einen solchen Korb aus zwei Instrumenten auszugleichen.
Und dieses Verhältnis sollte nicht anhand der durchschnittlichen Volatilität der Instrumente, sondern anhand der durchschnittlichen Volatilität solcher Spreads/Shifts berechnet werden. So können wir mehr oder weniger sicher sein, dass wir keinen fatalen Verlust erleiden, wenn der Spread nicht konvergiert. Die größte Gefahr bei dieser Art des Handels besteht darin, dass die Spreads nicht konvergieren. Alle anderen Dinge sind weniger wichtig.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass dies nicht mit dem Cross Trading gleichzusetzen ist, da die Volumina unterschiedlich sind. In der Tat handelt es sich um eine dreieckige Stat-Arbitrage XAU-XAG-USD.
Alles IMHO.
Der Indikator wird nicht geteilt.
Geben Sie den Indikator nicht weiter.
Sie könnten diesen Indikator ausprobieren.
Hier ist ein Beispiel für Gold und Silber.
Auf dem oberen Chart ist der Slices-Indikator auf dem unteren Chart auf dem HLP zu sehen.
Auf Scheiben (gelbe Linien) ist es interessanter als auf HLP (rote Markierung). Wir sollten es versuchen.
Die Indikatorfarben Gold und Silber sind Gold bzw. Silber.
Alle Daten werden synchronisiert.
Ivanushko - es (auf der 4) kann nicht antworten :-) in der Sauna - aber der nächste Schritt ist, ein Histogramm (Kurve) zu machen - die Differenz zwischen der ersten und zweiten Kurve - dann seine "glatte" 5%-10% Filter in Bezug auf den vorherigen Wert - gut, und die Farbbereiche - mit einer Änderung der Farbe Sie geben und verlassen die Transaktion - zuerst, ohne die MM - nur konstante Lose - dann die Ergebnisse und Sie können einige mm, die Schraube hinzufügen.... aber 2 Paare ist nicht genug, 4 auf einmal (in einem Fenster) für "stationäre" die endgültige Kurve wird kommen....