Fehler, Irrtümer, Fragen - Seite 2440

Neuer Kommentar
 
fxsaber:

Ich bin sogar noch mehr an der Aufnahme interessiert. Das Lesen reicht aus, wenn das Format bekannt ist.

//+------------------------------------------------------------------+
//| заголовок кеша                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheHeader
  {
   UINT              version;                // версия кеша
   wchar_t           copyright[64];          // копирайт
   UINT              header_size;            // размер заголовка
   UINT              record_size;            // размер кешируемой записи (TestCacheRecord с буфером параметров)
   //---
   wchar_t           expert_name[64];        // имя эксперта
   wchar_t           expert_path[128];       // имя эксперта с путём от MQL5
   wchar_t           server[64];             // источник истории (торговый сервер)
   wchar_t           symbol[32];             // символ тестирования
   UINT16            period;                 // период чарта
   INT64             date_from;              // дата начала данных в настройках тестирования
   INT64             date_to;                // конечная дата в настройках тестирования
   INT64             date_forward;           // конечная дата соответствующего форварда
   int               opt_mode;               // режим оптимизации (0-полная оптимизация, 1-генетика, 2 или 3-форвард)
   int               ticks_mode;             // режим генерации тиков
   int               last_criterion;         // критерий оптимизации при последнем сеансе
   DWORD             msc_min;                // минимальное время выполнения в миллисекундах
   DWORD             msc_max;                // максимальное время выполнения в миллисекундах
   DWORD             msc_avg;                // среднее время выполнения в миллисекундах
   int               common_reserve[16];
   //---
   wchar_t           group[80];              // имя группы + hedging/netting
   wchar_t           trade_currency[32];     // валюта депозита
   int               trade_deposit;          // начальный депозит
   int               trade_condition;        // режим работы торговли (0-без задержек, -1-произвольная задержка, nnn-количество миллисекунд)
   int               trade_leverage;         // плечо
   int               trade_hedging;          // 1 - netting, 2 - hedging
   int               trade_currency_digits;
   int               trade_reserve[6];
   //---
   char              hash_ex5[16];           // контрольная сумма скомпилированного эксперта
   UINT              parameters_size;        // размер буфера параметров эксперта
   UINT              parameters_total;       // количество параметров
   UINT              opt_params_size;        // размер буфера оптимизируемых параметров эксперта
   UINT              opt_params_total;       // количество оптимизируемых параметров
   UINT              dwords_cnt;             // размер номера прохода большой генетики
   UINT              snapshot_size;          // размер снапшота для тотальной оптимизации и для форварда после тотальной оптимизации
   UINT              passes_total;           // общее количество проходов оптимизации (для генетической оптимизации 0)
   UINT              passes_passed;          // количество пройденных проходов
   // далее следуют выставленные параметры эксперта (в т.ч. строковые) в структуре TestCacheInput
   //--- конец заголовка. далее следуют записи о каждом проходе
  };

//+------------------------------------------------------------------+
//| входные параметры тестирования                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheInput
  {
   wchar_t           name[64];
   int               flag;                    // оптимизируемый параметр
   int               type;                    // тип TYPE_XXX
   int               digits;                  // количество знаков после запятой
   int               offset;                  // смещение в буфере параметров
   int               size;                    // размер значения параметра в буфере
   //--- 0-start,1-step,2-stop
   union { INT64 integers[3]; double numbers[3]; };
  };

   m_header.header_size=sizeof(TestCacheHeader)+m_inputs.Total()*sizeof(TestCacheInput)+m_header.parameters_size;

//--- кешируемая запись содержит номер прохода (при генетике - номер по порядку), структуру результатов тестирования (если математика, то 1 double), буфер оптимизируемых параметров и генетический проход
   m_header.record_size=sizeof(INT64)+m_header.opt_params_size;
   if(m_mathematics)
      m_header.record_size+=sizeof(double);
   else
      m_header.record_size+=sizeof(ExpTradeSummary);
   if(m_header.dwords_cnt>1)
      m_header.record_size+=m_header.dwords_cnt*sizeof(DWORD);
   else
     {
      if(m_genetics)
         m_header.record_size+=sizeof(INT64);
     }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура для статистики торговли                                |
//+------------------------------------------------------------------+
struct ExpTradeSummary
  {
   double            initial_deposit;     // начальный депозит
   double            withdrawal;          // снято средств
   double            profit;              // общая прибыль (+)
   double            grossprofit;         // общий плюс
   double            grossloss;           // общий минус
   double            maxprofit;           // максимально прибыльная сделка
   double            minprofit;           // максимально убыточная сделка
   double            conprofitmax;        // прибыль максимальной последовательности прибыльных сделок
   double            maxconprofit;        // максимальная прибыль среди последовательностей
   double            conlossmax;          // убыток максимальной последовательности убыточных сделок
   double            maxconloss;          // максимальный убыток среди последовательностей
   double            balance_min;         // минимальное значение баланса (для расчёта абсолютной просадки)
   double            maxdrawdown;         // максимальная просадка по балансу
   double            drawdownpercent;     // отношение максимальной просадки по балансу к её пику
   double            reldrawdown;         // максимальная относительная просадка по балансу в деньгах
   double            reldrawdownpercent;  // максимальная относительная просадка по балансу в процентах
   double            equity_min;          // минимальное значение equity (для расчёта абсолютной просадки по equity)
   double            maxdrawdown_e;       // максимальная просадка по equity
   double            drawdownpercent_e;   // отношение максимальной просадки по equity к её пику (+)
   double            reldrawdown_e;       // максимальная относительная просадка по equity в деньгах
   double            reldrawdownpercnt_e; // максимальная относительная просадка по equity в процентах
   double            expected_payoff;     // матожидание выигрыша (+)
   double            profit_factor;       // показатель прибыльности (+)
   double            recovery_factor;     // фактор восстановления (+)
   double            sharpe_ratio;        // коэффициент Шарпа (+)
   double            margin_level;        // минимальный уровень маржи
   double            custom_fitness;      // пользовательский фитнесс - результат OnTester (+)
   int               deals;               // общее количество сделок
   int               trades;              // количество сделок out/inout
   int               profittrades;        // количество прибыльных
   int               losstrades;          // количество убыточных
   int               shorttrades;         // количество шортов
   int               longtrades;          // количество лонгов
   int               winshorttrades;      // количество прибыльных шортов
   int               winlongtrades;       // количество прибыльных лонгов
   int               conprofitmax_trades; // максимальная последовательность прибыльных сделок
   int               maxconprofit_trades; // последовательность максимальной прибыли
   int               conlossmax_trades;   // максимальная последовательность убыточных сделок
   int               maxconloss_trades;   // последовательность максимального убытка
   int               avgconwinners;       // среднее количество последовательных прибыльных сделок
   int               avgconloosers;       // среднее количество последовательных убыточных сделок
  };
PS. Das Format kann sich ändern. Dieses Format entspricht der Version 514
 
Slava:
PS. Das Format kann sich ändern. Dieses Format entspricht der Version 514

Ich danke Ihnen vielmals! Ich werde den Auftrag veröffentlichen, wenn er fertig ist.

HH Nur 64 Zeichen pro Pfadlänge zum Expert Advisor - nicht zu wenig?
 
Slava:
Nein

Wie soll man sich in einer solchen Situation verhalten?

Es gibt eine knifflige Bedingung in der Quelle, deren Optimalität nur durch Abtasten errechnet werden kann - ich ändere sie und nach dem Backtest sehe ich das Ergebnis in der Datei.

Ich möchte eine Vielzahl von Dateien mit unterschiedlichen Bedingungen erhalten. Und dann vergleichen.

Wie kann ein anderer Dateiname gebildet werden, wenn sich die Quelle geändert hat?


Ich weiß nicht, wie ich mich ohne sie aus solchen Situationen befreien kann.

Forum über den Handel, automatisierte Handelssysteme und das Testen von Handelsstrategien

Wanzen, Wanzen, Fragen

Slawa, 2019.04.19 15:11

   char              hash_ex5[16];           // контрольная сумма скомпилированного эксперта
 
Aus welchem Grund werden die Forenbeiträge der nächsten drei Tage nicht in der Site-Suche angezeigt?
 

Dieses Ergebnis

wird wie folgt erreicht.

Alle Agenten bis auf einen sind deaktiviert. Und es werden ganze 5.750 Variationen durchgeführt. Dann werden alle anderen lokalen Agenten eingeschaltet.

Es scheint, dass die Aufgaben ungleichmäßig verteilt sind. Und die Gesamtoptimierungszeit wird höher sein als sie sein könnte.

 

2025 bauen.

Der Hilfe zufolge hat GlobalVariableDel() einen Rückgabetyp bool

Aber wenn Sie Strg+Umschalt+Leertaste drücken:

Und es gibt eine Warnmeldung während der Montage:


 
Ich kann die Schaltfläche "Zur Prüfung senden" des Artikelentwurfs nicht finden. Können Sie mir einen Tipp geben?
 
fxsaber:

Ich weiß nicht, wie ich mich aus solchen Situationen befreien kann.

Vielleicht MD5 aus der ex5-Datei?
Vielleicht in der ex5-Datei gespeichert, mit Hex-Editor suchen...

 
Yousufkhodja Sultonov:
Ich kann die Schaltfläche "Zur Prüfung senden" des Artikelentwurfs nicht finden. Könnten Sie mir bitte einen Tipp geben?
 
Artyom Trishkin:

Vielen Dank, Artem.

1...243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447...3184
Neuer Kommentar
Grund der Beschwerde: