Hat jemand eine automatische virtuelle Selbstoptimierung für seinen Roboter durchgeführt? - Seite 4
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Warum geben wir nicht alle etwas dazu und schenken dir einen Teddybär?
Warum legen wir nicht alle zusammen und schenken dir einen Teddybär?
Kannst du nicht einmal zum Spaß etwas zu diesem Thema schreiben?
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Lohnt es sich, sie anzuwenden?
Sobald man damit anfängt, merkt man, dass man die Funktionalität eines Testers nicht erreichen kann - es gibt keine Ticks (nicht im Sinne von überhaupt keine Ticks, sondern in dem Sinne, dass man es leid wird, sie zu modellieren). Daher ist die Lösung unvollständig. Außerdem erfordert jede Änderung der Strategie eine erhebliche Änderung des eingebetteten Optimierers. Wir erhalten also eine Lösung, die nicht universell einsetzbar ist. Daher die Idee: Warum nicht das zweite Terminal für die automatische Optimierung nutzen? Und wenn man genau darüber nachdenkt, wie man es macht, vergisst man es. Was ist das Problem, wenn man einmal pro Wocheeine manuelleOptimierung durchführt?
Wie kann man das erklären? Bei einem monoton wechselnden Muster funktioniert die Selbstoptimierung. Zum Beispiel, wenn eine gerade Linie unter einer Steigung wächst und für die TS müssen Sie nur die Daten (Parameter) zu aktualisieren, neu zu berechnen für neue Werte, und all diese Art von Dingen
auf dem Markt ist es in jeder Kombination ein Ratespiel, weil sich die Muster sprunghaft und dramatisch ändern
und wenn Sie einen Zeitraum für die Selbstoptimierung gefunden haben, bedeutet dies, dass Sie Zyklen für die Parameterkorrektur gefunden haben und keinen Selbstoptimierer mehr benötigen
Die Selbstoptimierung ist das Äquivalent eines gleitenden Durchschnitts.
Das ist der Hauptgrund, warum ich es vor etwa 3 Jahren aufgegeben habe. Optimiert für die Geschichte, ab Montag der Markt wurde anders - newsy, und das System ist einfach nicht bereit für sie. Ab dem nächsten Montag ist die Situation umgekehrt und die Einstellungen sind wieder nicht geeignet.
Die Antwort vonfxsaber hat mir zu denken gegeben:"Ich sollte im ruhigen Sektor mehr verdienen, als beim Sprung zu verlieren.
Wahrscheinlich muss ich die Eingangslogik selbst überdenken, was ich tun werde, wenn der Schnee näher kommt. Ich wusste gar nicht, dass es maschinelles Lernen genannt wird :)
Ich will damit sagen, dass eine Selbstoptimierung in der Handelsphase nicht notwendig ist.
Wenn es sich um eine Box-Version handelt, warum nicht? Nur damit der Benutzer nicht mit der Optimierung überfordert ist.
wenn es sich um die Box-Version handelt - warum nicht? um den Benutzer nicht mit der Optimierung zu überfordern.
ja bitte)) Ich spreche nur über die Methode selbst in ihrer bloßen Form, die TC nicht wesentlich verbessern wird, wenn es keine Regelmäßigkeiten als solche gibt
d.h. rein begrifflich
Dies ist der Hauptgrund, warum ich vor 3 Jahren aufgegeben habe. Optimiert für die Geschichte, wurde der Markt ab Montag anders - newsy und das System ist einfach nicht bereit für sie. Ab dem nächsten Montag ist die Situation umgekehrt und die Einstellungen sind wieder nicht geeignet.
Die Antwort vonfxsaber gab zu denken: "Ich muss mehr am ruhigen Teil verdienen, als beim Sprung zu verlieren.
Wahrscheinlich muss ich die Eingangslogik selbst überdenken, was ich tun werde, wenn der Schnee näher kommt. Ich wusste nicht, dass es maschinelles Lernen genannt wird :)
Besonders ja, wenn die gleitende Optimierung auf einem ruhigen Abschnitt ist, und der Vorwärtsgang überhaupt auf einem anderen entfällt
Ein neuronales Netz ist auch ein Optimierer, was auch immer. All dieses maschinelle Lernen, einschließlich des internen Optimierers im Terminal
In gegebenen Artikel am Anfang des Themas vorgeschlagen, eine einfache Optimierer durch Logit Regression - sehr schnell. Sie erhalten eine Art "Walk-Forward", d.h. eine gleitende Optimierung innerhalb eines Testlaufs. Sie können diesen Optimierer optimieren, alles
aber Sie müssen verstehen, was Sie tun und warum))Ich spreche nur von der Methode selbst in ihrer bloßen Form, die den TS nicht viel verbessern wird, wenn es kein Muster an sich gibt
Wenn man in der realen Welt angekommen ist, braucht man das Ding nur noch zur Automatisierung, konzeptionell gar nicht mehr.
Wenn Sie das Reale erreicht haben, brauchen Sie es nur für die Automatisierung, konzeptionell ist es überhaupt nicht nötig.
Wenn das Muster nicht aufgegriffen wird, wird die VF wahrscheinlich einen ungefähren Abfluss auf dem Spread zeigen.
In der realen Welt braucht man sie nur für die Automatisierung, konzeptionell braucht man sie gar nicht.
Nun ja, aber vielleicht nur passen mehr anmutig unter all den Brocken, und auf neue Daten noch dick mit Butter
Sobald man damit anfängt, merkt man, dass man die Funktionalität eines Testers nicht erreichen kann - es gibt keine Ticks (nicht im Sinne von überhaupt keine Ticks, sondern in dem Sinne, dass man es leid wird, sie zu modellieren). Daher ist die Lösung unvollständig. Außerdem erfordert jede Änderung der Strategie eine erhebliche Änderung des eingebetteten Optimierers. Wir erhalten also eine Lösung, die nicht universell einsetzbar ist. Daher die Idee: Warum nicht das zweite Terminal für die automatische Optimierung nutzen? Und wenn man genau darüber nachdenkt, wie man es macht, vergisst man es. Was ist das Problem mit dem manuellen Start der Optimierung einmal pro Woche?
Das Problem ist, dass die Optimierung für jedes Paar einzeln durchgeführt werden muss (z.B. 60 Paare) und die besten ausgewählt werden müssen. Die Ergebnisse ändern sich auch, wenn der Broker oder der Kontotyp gewechselt wird und die Optimierung erneut durchgeführt werden muss.
Und all dies nimmt viel Zeit in Anspruch, wenn man bedenkt, dass die Optimierung mit echten Ticks durchgeführt wird und die Optimierung in der Scholle mit echten Ticks abgebrochen wurde.
Und wenn dieser Roboter zum Verkauf steht und Sie nicht wissen, bei welchem Broker der Benutzer handelt, dann ist die Selbstoptimierung sehr nützlich.