Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2949

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Stanislav Korotky #:

Geben Sie bitte einen Link zur entsprechenden Dokumentation an. Oder ersparen Sie mir das Pathos. R ist eine ungeheuerliche Sache für sich. Sie schlagen vor, eine Enzyklopädie zu studieren, anstatt eine einfache Antwort auf eine konkrete Frage zu geben.

Niemand auf der Welt studiert eine Enzyklopädie, er studiert einen bestimmten Artikel. Ich habe Links zu einem ganz bestimmten Artikel angegeben. Aber Sie werden nicht nur eine Antwort auf Ihre theoretische Frage erhalten, sondern auch einen funktionierenden Code.

 

Ist es möglich, das folgende Schema in ONNX zu implementieren:

  • den nächsten Preis im Terminal empfangen
  • ihn an das Modell weitergeben
  • das Modell trainieren. Natürlich muss sich das Modell in einer Computerumgebung befinden, in der es trainiert werden kann.
  • das Modell erstellt eine Prognose für den nächsten Schritt
  • die empfangene Prognose wird an das Terminal übertragen
 
СанСаныч Фоменко #:

Ist es möglich, das folgende Schema in ONNX zu implementieren:

  • den nächsten Preis im Terminal empfangen
  • ihn an das Modell weitergeben
  • das Modell trainieren. Natürlich muss sich das Modell in einer Computerumgebung befinden, in der es trainiert werden kann.
  • das Modell erstellt eine Prognose für den nächsten Schritt
  • die erhaltene Prognose wird an das Terminal weitergeleitet
Das geht nicht, wir haben das schon besprochen.
ONNX ist ein einmal trainiertes, unveränderliches Modell.
 
СанСаныч Фоменко #:

Niemand auf der Welt studiert eine Enzyklopädie, er studiert einen konkreten Artikel. Ich habe Links zu einem sehr konkreten Artikel angegeben. Nur erhalten Sie nicht nur eine Antwort auf Ihre theoretische Frage, sondern auch einen funktionierenden Code.

Ihr konkreter Artikel handelt von R und Paketen, eigentlich ein Handbuch für Software. Völlig unspezifisch, ohne Formeln und unverhältnismäßig.

Ich muss die interne Logik verstehen (eine einzige Nuance der Berechnungen, alle anderen sind transparent). Die Frage richtete sich an diejenigen, die mit der Formel vertraut sind (sie kennen und sie in zwei Sätzen erklären können). Es wurde davon ausgegangen, dass diejenigen, die sie nicht kennen, einfach schweigen würden. Schieben Sie keine langatmigen Anweisungen mit ausgefallenen Abhängigkeiten oder Quellen anstelle einer Antwort ein.

 
mytarmailS #:
Das kann man nicht, das wurde bereits besprochen.
ONNX ist ein einmal trainiertes, unveränderliches Modell

Sie können:

  1. In regelmäßigen Abständen (stündlich, täglich usw.) können Sie Daten an ein Drittsystem für zusätzliches Training übertragen.
  2. Das Fremdsystem trainiert neu und stellt eine neue *.onnx-Datei in den Katalog, der dem MQL5-Roboter zur Verfügung steht.
  3. Der Roboter prüft, ob die *.onnx-Datei geändert wurde, oder er entlädt das alte Modell und lädt das neue Modell gemäß dem Zeitplan.
  4. Der Roboter arbeitet ohne Unterbrechung an dem neu trainierten Modell.

Wenn es sich um eine Blackbox-Vorhersage handelt, die nebenbei gemacht wird, geht es überhaupt nicht um ML oder Modelle. Es geht nur darum, ein Signal von der Seite zu erhalten.
 
Stanislav Korotky #:

Ihr spezifischer Artikel ist über R und das Paket, eigentlich ein Software-Handbuch. Völlig unspezifisch, ohne Formeln und unverhältnismäßig.

Ich muss die interne Logik verstehen (eine einzige Nuance der Berechnungen, alle anderen sind transparent). Die Frage richtete sich an diejenigen, die mit der Formel vertraut sind (sie kennen und sie in zwei Sätzen erklären können). Es wurde davon ausgegangen, dass diejenigen, die sie nicht kennen, einfach schweigen würden. Schieben Sie keine langatmigen Anweisungen mit ausgefallenen Abhängigkeiten oder Quellen anstelle einer Antwort ein.

Für Sie persönlich füge ich den ausführlichen Text zu den Formeln in der PDF-Datei erneut bei. Dazu gehören "Abhängigkeiten und Quellen".

Und auf die Feinheiten der Berechnungen gehe ich nicht ein, weil ich genau weiß, dass Formeln NICHTS mit Programmierung zu tun haben, sondern ein eigenständiges Problem darstellen, das von anderen Leuten mit anderer Ausbildung und in anderen, wissenschaftlichen Kreisen gelöst wird.

Lesen Sie also das PDF.

Dateien:
gbm.zip  257 kb
 
Renat Fatkhullin #:

Sie können:

  1. In regelmäßigen Abständen (stündlich, täglich usw.) Daten an ein Fremdsystem für zusätzliches Training übertragen
  2. Das Fremdsystem trainiert neu und stellt eine neue *.onnx-Datei in den Katalog, der dem MQL5-Roboter zur Verfügung steht.
  3. Der Roboter prüft, ob die *.onnx-Datei geändert wurde, oder er entlädt das alte Modell und lädt das neue Modell gemäß dem Zeitplan.
  4. Der Roboter arbeitet ohne Unterbrechung an dem neu trainierten Modell.
Und so etwas kann man in einen Market oder einen Strategietester einbauen?
 
Renat Fatkhullin #:

Sie können:

  1. In regelmäßigen Abständen (stündlich, täglich usw.) Daten an ein Fremdsystem für zusätzliches Training übertragen
  2. Das Fremdsystem trainiert neu und stellt eine neue *.onnx-Datei in den Katalog, der dem MQL5-Roboter zur Verfügung steht.
  3. Der Roboter prüft, ob die *.onnx-Datei geändert wurde, oder er entlädt das alte Modell und lädt das neue Modell gemäß dem Zeitplan.
  4. Der Roboter arbeitet ohne Unterbrechung mit dem neu trainierten Modell.

Wenn es sich um eine Blackbox-Vorhersage handelt, die nebenbei gemacht wird, geht es überhaupt nicht um ML oder Modelle. Es geht nur darum, ein Signal von der Seite zu erhalten.

Wenn wir über Dateien sprechen, gibt es ein Problem bei der Verwendung von #property tester_file - wenn Sie einen Test ausführen und nach dessen Beendigung die Datei ersetzen, die an den Expert Advisor übergeben werden soll, sieht dieser sie nicht - das Problem lässt sich nur durch erneutes Laden des Terminals lösen. Dasselbe gilt, wenn Sie den Test ausführen, ohne diese Datei über den im Code angegebenen Link anzuhängen, und ihn dann erneut ausführen, erhalten Sie einen Fehler aufgrund des Fehlens der Datei. Das Problem wird durch einen Neustart des Terminals gelöst. All dies ist im portablen Modus auf Semerka. Das Problem ist schon viele Jahre alt - ich habe schon oft darüber geschrieben....

 
mytarmailS #:
und so etwas kann in einen Market oder einen Strategietester eingebaut werden?

Ich denke, sie haben bereits geschrieben, dass es möglich ist - wo liegt die Schwierigkeit?

 
Renat Fatkhullin #:

Sie können:

  1. In regelmäßigen Abständen (stündlich, täglich usw.) Daten an ein Fremdsystem für zusätzliches Training übertragen
  2. Das Fremdsystem trainiert neu und stellt eine neue *.onnx-Datei in den Katalog, der dem MQL5-Roboter zur Verfügung steht.
  3. Der Roboter prüft, ob die *.onnx-Datei geändert wurde, oder er entlädt das alte Modell und lädt das neue Modell gemäß dem Zeitplan.
  4. Der Roboter arbeitet ohne Unterbrechung an dem neu trainierten Modell.

Wenn es sich um eine Blackbox-Vorhersage handelt, die nebenbei gemacht wird, geht es überhaupt nicht um ML oder Modelle. Es geht nur darum, ein Signal von der Seite zu erhalten.

Das ist genau der Punkt, den ich gerne lösen würde, ohne "zu prüfen, ob die *.onnx-Datei geändert oder geplant wurde".

Wie kann man von außen signalisieren, "hey metatrader - data is ready!". ? Wie kann man ein Ereignis anein ereignisgesteuertes Programm weitergeben? Seitvielen, vielen Jahren: NO WAY.

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