Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2341

 
Valeriy Yastremskiy:

sie sind ziemlich offensichtlich. Das Traurige daran ist, dass nicht klar ist, was nötig ist, um zu verstehen, wie sich die Abflusszustände vom Normalzustand unterscheiden. Ich würde sie umgehen. In Bezug auf den Filter. )

Das Modell startet, die Ursachen-Wirkungs-Beziehungen gehen in die Brüche, der Markt verändert sich. Prädiktoren in Form von Inkrementen sind nicht in der Lage, über einen langen Zeitraum zu ziehen.

Sie können sogar für jeden einzelnen Prädiktor sehen, was passiert ist
 
Maxim Dmitrievsky:

das Modell startet, die Ursachen und Wirkungen gehen in die Hose, der Markt verändert sich. Prädiktoren in Form von Inkrementen sind nicht in der Lage, lange zu ziehen.

Sie können sogar für jeden einzelnen Prädiktor sehen, was passiert ist

wie ein Muster in Inkrementen auf Stürzen zu finden. oder in Änderungen von Prädiktoren).

 
Valeriy Yastremskiy:

wie ein Muster, das auf Pflaumen schrittweise zu finden ist.

Wenn Sie es mit einem Muster kombinieren, das nicht auf Pflaumen basiert, dann wird der Durchschnitt zufällig sein und das Modell wird nicht richtig lernen

 
Maxim Dmitrievsky:

Wenn Sie es mit einem Muster kombinieren, das sich nicht auf Senkungen bezieht, wird der Durchschnitt zufällig sein und das Modell wird nicht richtig lernen.

Und warum eine Verbindung herstellen, das Ziel ist es, zu isolieren und zu verstehen, ob es sich um dieselben Zustände handelt oder nicht. Wenn sie gleich sind, dann können wir etwas isolieren. Wenn die Zustände zufällig sind oder es viele Zustände gibt und sie nicht gruppiert werden können.

 
Valeriy Yastremskiy:

Und warum eine Verbindung herstellen? Das Ziel ist es, zu isolieren und zu verstehen, ob es sich um denselben Zustand handelt oder nicht. Wenn sie identisch sind, können Sie etwas isolieren. Aber wenn die Zustände zufällig sind oder es viele Zustände gibt und sie nicht gruppiert werden können.

Ich sehe niemanden, der so etwas machen will.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich sehe niemanden, der so etwas tun will.

Eine Reihe schneiden... um etwas zu isolieren... Ich habe beides nicht gesehen. In der Spektralanalyse wird dies jedoch manchmal getan.

 
Maxim Dmitrievsky:

Wenn Sie es mit einem Muster kombinieren, das nicht auf Verlusten basiert, wird der Durchschnitt zufällig sein und das Modell wird nicht so gut lernen, wie es sollte.

dann einfach die Verluste begrenzen - wenn der TS unter den eingestellten Verlustwert fällt - Positionen schließen und 24 Stunden lang nicht handeln

In 99 % der Fälle erhält man einen mehr oder weniger stabilen TS. Wenn der TS nach solchen Manipulationen den Test nicht besteht, dann hat der ursprüngliche TS die Verluste überlebt.

 
Igor Makanu:

dann einfach die Verluste begrenzen - wenn der TS unter den Verlustsollwert gefallen ist - Positionen schließen und 24 Stunden lang nicht handeln

in 99% der Fälle erhält man einen mehr oder weniger stabilen TS, wenn der TS nach solchen Manipulationen den Test nicht besteht, dann hat der ursprüngliche TS die Verluste einfach überlebt

auf diese Daten, egal wie Sie sie aufteilen - das Ergebnis wird das gleiche sein)

 
Valeriy Yastremskiy:

Eine Reihe schneiden... um etwas zu isolieren... Das habe ich auch nicht gesehen. Obwohl die Spektralanalyse dies manchmal tut.

Mischen Sie verschiedene Teile der Geschichte, ich weiß nicht, wie sonst

 
Maxim Dmitrievsky:

Mischen Sie verschiedene Teile der Geschichte, ich weiß nicht, wie sonst

Bilden Sie eine Reihe von unrentablen Segmenten, indem Sie sie regelmäßig in kurzen Abständen anordnen.
Ich war 6 Jahre lang für drei Stunden im Badehaus)
Grund der Beschwerde: