Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 958
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Auf die eine oder andere Weise ist der Thread in eine weitere Sackgasse geraten, dank der Bemühungen der allgegenwärtigen Asaulenko und SanSanych (wie ich, aber mit ihren eigenen Zeichen).
Es ist an der Zeit, im Falsett zu schreien: "Aljoscha, Koldun, habt doch Mitleid mit uns Unglücklichen! Gib uns einen Trunk aus dem Gral! Meine Seele brennt."
Der Magier hat bereits zugegeben, dass er nicht aus dem Gral getrunken, sondern nur einen Schluck genommen hat.
Es gibt Strategien, aber sie werden nicht geheim gehalten, es ist nur nicht üblich, darüber zu sprechen, um nicht zu viel Aufsehen zu erregen und die Liquidität des Marktes nicht zu stören, wenn die Massen kommen, um das Gleiche zu handeln. Ich habe bereits oben einen Spitznamen erwähnt, wenn man seine Beiträge und kurzen Hinweise auf die MO studiert, kann man verstehen, wovon er spricht
Die anderen Figuren sind natürlich irreführend und es lohnt sich nicht, ihnen ernsthaft zuzuhörenDer Magier hat bereits zugegeben, dass er nicht aus dem Gral getrunken, sondern nur einen Schluck genommen hat.
In der Tat gibt es Strategien, aber sie werden nicht geheim gehalten, es ist nur nicht üblich, darüber zu sprechen, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen und die Liquidität des Marktes nicht zu stören, wenn die Massen kommen, um dasselbe zu handeln. Ich habe den Spitznamen bereits oben erwähnt. Wenn man seine Beiträge und kurzen Hinweise auf die MO studiert, kann man verstehen, worum es geht
Ja, ich habe verstanden. Es scheint der berüchtigte hrenfx zu sein, er wird ständig gebannt :))
Was halten Sie von der Idee, zwei Modelle für gegenseitige Instrumente gleichzeitig zu verwenden, und wenn zwei Modelle ein Signal in die richtige Richtung zeigen, dann in den Markt einzusteigen?
Ich denke, dass derselbe Ansatz für die Ausbildung an verschiedenen TFs desselben Instruments verwendet werden kann.
Was halten Sie von der Idee, zwei Modelle für gegenseitige Instrumente gleichzeitig zu verwenden, und wenn zwei Modelle ein Signal in die richtige Richtung zeigen, dann in den Markt einzusteigen?
Ich denke, dass derselbe Ansatz bei der Ausbildung für verschiedene TFs eines Instruments verwendet werden kann.
Zunächst ist es sinnvoll, den Begriff der gegenseitigen Instrumente einzuführen.
Worin besteht der Unterschied zum Ensemble?
Aleshenka sagte, dass es viele Bücher über die Arbeit mit Tics gibt, aber er hat mir keine in meiner persönlichen Nachricht geschickt
Die Frage ist - gibt es dort einen Fisch?
Ich verstehe - er macht nur 1-Sekunden-Takte und benutzt sie, um NS zu unterrichten. Das lokale Referenzbuch reicht aus, um Ticks in 1-Sekunden-Balken umzuwandeln.
Die Frage ist - gibt es dort einen Fisch?
Ich würde Tick TFs zu mt5 hinzufügen, es könnte für einige Leute nützlich sein.
Aber 600 ist sehr seltsam für einen Hft, ich glaube es nicht.
es wäre ein guter Anfang, das Konzept der wechselseitigen Instrumente einzuführen
Was ist der Unterschied zu einem Ensemble? Richtig, nichts.
Unter wechselseitigen Instrumenten verstehe ich Instrumente, die miteinander korrelieren oder eine nichtlineare Beziehung aufweisen, die durch normale Korrelation nicht erkannt werden kann.
Ensembles - Ich dachte, es handelt sich um ein und dieselbe Stichprobe, aber um verschiedene Kombinationen von Prädiktoren.
Unter wechselseitigen Instrumenten verstehe ich Instrumente, die miteinander korrelieren oder eine nichtlineare Beziehung aufweisen, die durch normale Korrelation nicht erkannt werden kann.
Ensembles - ich dachte, es handele sich um dieselbe Stichprobe, aber unterschiedliche Kombinationen von Prädiktoren.
Also nicht ein Ensemble, sondern ein Ausschuss für verschiedene Proben, oder ein Ausschuss von Ensembles
Wenn die Abhängigkeit nicht linear ist, ist sie wahrscheinlich gar nicht vorhanden oder sie ist zufällig. Es ist notwendig, nach einer linearen
Ich schätze, er macht einfach Bars in 1 Sekunde und benutzt sie, um NS zu unterrichten. Sie brauchen überhaupt keine Bücher über Ticks - das örtliche Nachschlagewerk reicht aus, um Ticks in 1-Sekunden-Balken umzurechnen.
Die Frage ist - gibt es dort einen Fisch?
Die Fische sind da, aber sehr klein, aber sehr viele - Skalpieren nennt man das. Das funktioniert gut an der Börse. Aber in Forex, wenn es mindestens 1 (10) p Spread, und es geht nicht so schnell, es ist alles Gedankenspiele. Im Devisenhandel geht es darum, beim Ein- und Ausstieg etwas Geld zu sparen, und dann beobachtet man, wie diese Struktur hin und her springt.
Ich würde Tick TFs zu mt5 hinzufügen, es könnte für einige Leute nützlich sein.
aber 600 Merkmale sind sehr seltsam für hft, ich glaube es nicht