Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 259
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mytarmailS:
Leute, wer mir bei dieser http://ru.stackoverflow.com/questions/612114/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-dtw-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%B7-dtw-package Frage hilft , dem zeige ich, wie man den Markt wirklich vorhersagen kann, ohne Wasser und Übertreibungen, in vernünftigen Grenzen natürlich.
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Werfen Sie einen Blick auf das Paket "dtwclust". Es ist ein neueres Paket und, wie es in der Beschreibung heißt, mit neuen Methoden der Entfernungsberechnung. Alle Funktionen sind in C geschrieben. Ich hatte es nicht benutzt und verstand die Einzelheiten nicht.
Wo sehen Sie den Nutzen dafür?
Vladimir Perervenko:
Sehen Sie sich das Paket "dtwclust" an. Dieses Paket ist neuer und, wie es in der Beschreibung heißt, mit neuen Methoden der Abstandsberechnung. Alle Fünfer sind in C geschrieben. Ich habe es nicht benutzt und bin nicht ins Detail gegangen.
Ich habe schon alles ausprobiert, auch dtwclust, und zwar mehrere Wochen lang. Ich brauche genau diesen Algorithmus, ich weiß nicht, warum ähnliche Algorithmen nicht anwendbar sind, selbst derselbe Algorithmus mit einer etwas anderen Methode zur Abstandsberechnung funktioniert viel schlechter.
Vladimir Perervenko:
Wo sehen Sie den Nutzen dieser Technologie?
Ich habe ein gewisses Know-how entwickelt, das Trends oder vielmehr Trendumkehrungen vorhersagen kann, und das mit Hilfe des dtw-Algorithmus realisiert wird, aber dtw ist nur ein Werkzeug, es funktioniert nicht von selbst.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es in der Methode keine Parameter gibt
Helfen Sie mir, den Algorithmus zu implementieren oder vielmehr zu beschleunigen, und ich werde Ihnen alles erzählen und zeigen
Ich habe bereits alles durchgesehen und erneut getestet, was ich konnte, einschließlich dtwclust. Ich brauche genau diesen Algorithmus, ich weiß nicht, warum ähnliche Algorithmen nicht anwendbar sind, sogar der gleiche Algorithmus, aber mit einer etwas anderen Methode der Abstandsberechnung funktioniert viel schlechter.
Ich habe ein Know-how entwickelt, das Trends oder vielmehr Trendumkehrungen vorhersagen kann, und es wird mit dem dtw-Algorithmus realisiert, aber dtw ist nur ein Werkzeug, es funktioniert nicht von alleine.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es in der Methode keine Parameter gibt
helfen Sie mir, den Algorithmus zu implementieren bzw. zu beschleunigen, und ich werde Ihnen alles erzählen und zeigen
Wird es funktionieren?
Ist das ausreichend?
Natürlich nicht, ich sage Ihnen, Sie brauchen genau das, was Sie brauchen, nicht alles mit einem dtw-Präfix.
Es gibt also so etwas wie einen Algorithmus aus dem Wiki.
Der Algorithmus aus dem Wiki berechnet den Abstand mit "symetric1" und ich brauche "symetric2".
Ich weiß nicht, wie "symetric2" berechnet wird...
Das ist meine Frage auf Stackowerflow oben.
Meine Herren, wie wäre es, wenn wir etwas wie numerai improvisieren, aber mit echten Daten und im Wettbewerb?
Ich schlage vor, die Bedingungen zu besprechen. Zum Beispiel werden wir moderate Hochfrequenz auf dem russischen Markt, nicht hart MM, nehmen Preis fließt, Volumina, Open Interest für lokale liquide Futures und Preise der wichtigsten Forex-Währungspaare und einige Reihe von liquiden westlichen Indizes, Futures, etc. Synchronisierte Sekundenpreise. Die Daten sind öffentlich zugänglich.
Unsere Zukunft vorhersagen. Der Haltehorizont ist in Minuten, aber es hängt von Ihren Bedürfnissen ab, die Sache ist, dass es nicht viele Daten geben wird, zum Beispiel eine Woche und es wird nicht möglich sein, Handelstage zu trainieren.
Wir haben eine Woche an Daten, der letzte Tag ist nicht bekannt, wir müssen dem System beibringen, wie es gewinnbringend handelt.
Meine Herren, wie wäre es, wenn wir etwas wie numerai improvisieren, aber mit echten Daten und im Wettbewerb?
Ich schlage vor, die Bedingungen zu besprechen. Zum Beispiel werden wir moderate Hochfrequenz auf dem russischen Markt, nicht hart MM, nehmen Preis fließt, Volumina, Open Interest für lokale liquide Futures und Preise der wichtigsten Forex-Währungspaare und einige Reihe von liquiden westlichen Indizes, Futures, etc. Synchronisierte Sekundenpreise. Die Daten sind öffentlich zugänglich.
Unsere Zukunft vorhersagen. Der Haltehorizont ist in Minuten, aber es hängt von Ihren Bedürfnissen ab, die Sache ist, dass es nicht viele Daten geben wird, zum Beispiel eine Woche und es wird nicht möglich sein, Handelstage zu trainieren.
Da die Woche der Daten, der letzte Tag ist nicht bekannt, müssen wir das System zu lehren, es profitabel zu handeln.
Es wird sehr schwierig sein, den Sieger zu ermitteln. Jemand wird Martingale spielen und mit Geld statt mit der Genauigkeit des Modells gewinnen und sich mit jemandem über den Gewinn streiten, der mit Genauigkeit zu gewinnen scheint. Jemand wird sich die realen Preise ansehen und ein spätes Ergebnis veröffentlichen. Es ist unwahrscheinlich, dass Modelle von irgendjemandem veröffentlicht werden, so dass es keine Möglichkeit gibt, ihnen zu glauben oder sie zu überprüfen.
Es ist viel einfacher, ein eigenes Signal zu erstellen und die Ergebnisse darauf zu zeigen.