Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 154
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Zu hoffen, dass ein Faltungsnetz oder ein Rekursionsnetz alles von selbst macht, ist eine naive Vorstellung, so wie es früher als Gralstruthahn angesehen wurde.
Das ist keine naive Sichtweise. Es ist die Richtung der Suche. Und nicht unbedingt ein neuronales Netz. Die These lautet: Aus den Vergangenheitswerten einer Zeitreihe von Kursen lassen sich unabhängig vom Zeithorizont des eigentlichen Forward-Tests ausreichende Informationen für einen profitablen (Kosten überwindenden) Handel gewinnen.
Ich werde auch eine Reihe von Diagrammen zu diesem Thema veröffentlichen. Ich bereite derzeit Material für einen Artikel vor.
PS: Wenn ich persönlich alle Faktoren berücksichtige, die zu Übertraining führen, und versuche, den konservativsten und zuverlässigsten Zustand des Modells anzunehmen, stellt sich heraus, dass mehr als 30-40% pro Jahr (mit einem maximalen Drawdown von 25%) nicht herausgeholt werden können. Aber sie übersteigt bereits die durchschnittliche Rendite von Hedgefonds. Alle anderen kosmischen Zinsen, die angeblich auf lange Sicht rein durch technische Analyse auf der Grundlage von Zeitreihen erzielt werden, sind eine Lüge.
Es ist schon seit Jahren auf MQL.
Wo soll man suchen?
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cp nicht sehen :)
Wo soll man suchen?
1) Ihre Überlegungen sind für den Anfang richtig, aber Sie sollten nicht nur Währungspaare, sondern auch Rohstoffe, Aktien, Futures und Optionen verwenden,
2) Lao Tzu war ein Algotrader, der sagte: "Wer weiß, der schweigt, wer spricht, der weiß nicht")))
1) Ja, das sind allgemeine Gedanken, um es in diesem Umfang zu tun, müssen Sie ein Millionär sein, um Protokolle allein kostet eine Menge Geld, ich habe eine etwas andere Sicht auf den Markt, ich bin immer noch auf Muster kleben, hat der Preis bereits alles erledigt, ich denke, dass man profitable Marktprognosen in einem weniger teuer und einfacher Weg, als Sie tun, aber zu tun, dass Sie brauchen, um die Mechanik des Marktes zu verstehen und in der Lage sein, die unformalizable zu formalisieren, wenn ich lernen, werde ich teilen ...
ich verstehe die Mechanik, jetzt muss ich sie formalisieren
2) eine Menge...
Ich habe Ihnen den Link oben angegeben.
Ich habe keine Erwähnung der Kreuzkorrelation oder des von mir beschriebenen Ansatzes gefunden, nur den Portfoliohandel, das ist alles...
Jetzt verstehe ich es.
Das deckt sich mit meinen Beobachtungen. Ich nenne das "Spiegelung" (ich werde wahrscheinlich später ein paar Diagramme zu diesem Thema veröffentlichen). Für die Vorhersage eines n-minütigen Preisanstiegs hat ein Blick in die Vergangenheit für die gleichen n-Minuten einen besseren Erklärungswert.
Aber darüber hinaus verfüge ich über sehr umfangreiche Daten darüber, für welchen Horizont die Vorhersagekraft am größten ist.
Woher stammen die Zahlen von 4-5 %? Wie werden sie berechnet? Signifikanz der Prädiktoren, R^2, gegenseitige Information?
Dies ist eine empirische Schätzung des Gewinns an Klassifizierungsqualität mit - ohne diesen Faktor ist es einfach, gegenseitige Information und Determiniertheit in nichtlinearen Multifaktorensystemen funktionieren unzuverlässig. Und die Zahlen von 4-5% sind natürlich kein Dogma, man muss nur verstehen, dass man mit Hilfe "aller Märkte" und Informationsflüsse ohne Dynamik des Preises eines bestimmten Instruments dessen Zukunft für einen gewissen Horizont <5% schlechter vorhersagen kann, das ist alles. Das heißt, wenn Sie eine einminütige Wahrscheinlichkeit für die Vorhersage des zukünftigen Anstiegs des Vermögenswerts haben, z. B. 70 %, dann erhalten Sie, wenn Sie den Preis der vorhergesagten Reihe aus den Daten für die Analyse ausschließen, 70 - (70-50)*0,5 = 69 % fast innerhalb der Rauschgrenzen der Differenz. Natürlich, wenn man Echtzeitdaten von allen Märkten der Welt hat und nicht nur von Märkten, aber ohne Insider-Informationen. Und wenn es nur ein Instrumentenpreis ist... was auch immer für eine KI Sie haben, es ist einfacher, einen Terminator zu schaffen als einen Markt mit solchen Daten zu schlagen.
Ich habe nichts über Kreuzkorrelation und den von mir beschriebenen Ansatz gefunden, nur über Portfoliohandel und das ist alles...
Die Kovarianzmatrix mit anschließendem Übergang zur Korrelationsmatrix wurde irgendwo auf MQL hier auf der Ressource gefunden.
Ich erinnere mich nur, dass diese Matrix sehr schnell berechnet wurde, als ich das Fenster auf BP umstellte. Vielleicht wird das auch in R gemacht.
Und die Abweichungen, von denen Sie sprachen, wurden direkt im Terminal angezeigt. Fragen Sie herum, jemand wird es Ihnen sagen.
Eine Kovarianzmatrix gefolgt von einer Korrelationsmatrix wurde irgendwo auf MQL hier auf der Ressource gefunden.
Ich erinnere mich nur, dass diese Matrix sehr schnell berechnet wurde, als das Fenster auf BP verschoben wurde. Vielleicht wird das auch in R gemacht.
Und die Abweichungen, von denen Sie sprachen, wurden direkt im Terminal angezeigt. Fragen Sie herum, jemand wird es Ihnen sagen.
ja, natürlich :) aber Kovarianzmatrix ist nicht Kreuzkorrelation :)
Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Wenn Sie wollen, können Sie dies durch eine direkte Kreuzkorrelation erreichen.
Es ging darum, "Ausreißer" zu finden, um sie dann in Richtung "Gleichgewicht" zu tauschen.
ja , natürlich, erledigt :)