Korrelationsanalyse - Seite 2

[Christian]

Christian #:

Wie einfach man mir R im RStudio eine Korellationsanalyse macht zeigt dieses Video. RStudio ist kostenlos.👌

https://www.youtube.com/watch?v=qMZxV1Y8Fbc

Um Daten von MT5 zu R direkt zu bekommen gibts Brücken wie diese.

https://github.com/Kinzel/mt5R

Macht nicht immer alles neu....nutz fertige Sachen. Das spart Jahre ....wertvolle Jahre

[Tobias Johannes Zimmer]

Christian #:

Um Daten von MT5 zu R direkt zu bekommen gibts Brücken wie diese.

https://github.com/Kinzel/mt5R

Macht nicht immer alles neu....nutz fertige Sachen. Das spart Jahre ....wertvolle Jahre

Okay danke. Einerseits.

Andererseits frage ich mich, wie viele Videos von dem Kanal ich mir anschauen muss um das auf Kurse anwenden zu können. Ich möchte Deinen Rat nicht abtun, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Dinge manchmal nicht so sind, wie Alle sagen.

Ich werde mir aber auf jeden Fall Zeit freischaufeln um herauszufinden, ob ich diesen Weg verfolgen kann.

Claudius Marius Walter #:

was genau meinst du nochmal? steh grad aufm Schlauch

//+------------------------------------------------------------------+
//| Linear least squares fitting.                                    |
//| QR decomposition is used to reduce task to MxM, then triangular  |
//| solver or SVD-based solver is used depending on condition number |
//| of the system. It allows to maximize speed and retain decent     |
//| accuracy.                                                        |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     Y       -   array[0..N-1] Function values in  N  points.     |
//|     FMatrix -   a table of basis functions values,               |
//|                 array[0..N-1, 0..M-1].                           |
//|                 FMatrix[I, J] - value of J-th basis function in  |
//|                 I-th point.                                      |
//|     N       -   number of points used. N>=1.                     |
//|     M       -   number of basis functions, M>=1.                 |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     Info    -   error code:                                      |
//|                 * -4    internal SVD decomposition subroutine    |
//|                         failed (very rare and for degenerate     |
//|                         systems only)                            |
//|                 *  1    task is solved                           |
//|     C       -   decomposition coefficients, array[0..M-1]        |
//|     Rep     -   fitting report. Following fields are set:        |
//|                 * Rep.TaskRCond     reciprocal of condition      |
//|                                     number                       |
//|                 * RMSError          rms error on the (X,Y).      |
//|                 * AvgError          average error on the (X,Y).  |
//|                 * AvgRelError       average relative error on the|
//|                                     non-zero Y                   |
//|                 * MaxError          maximum error                |
//|                                     NON-WEIGHTED ERRORS ARE      |
//|                                     CALCULATED                   |
//+------------------------------------------------------------------+
static void CAlglib::LSFitLinear(double &y[],CMatrixDouble &fmatrix,
                                 const int n,const int m,int &info,
                                 double &c[],CLSFitReportShell &rep)
  {
//--- initialization
   info=0;
//--- function call
   CLSFit::LSFitLinear(y,fmatrix,n,m,info,c,rep.GetInnerObj());
//--- exit the function
   return;
  }

https://www.mql5.com/en/articles/2358

[Christian]

pennyhunter #:

Andererseits frage ich mich, wie viele Videos von dem Kanal ich mir anschauen muss um das auf Kurse anwenden zu können. Ich möchte Deinen Rat nicht abtun, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Dinge manchmal nicht so sind, wie Alle sagen.

Ich schreib da nachher mal was zu was ich genau meine

[Christian]

Christian #:

Ich schreib da nachher mal was zu was ich genau meine

So ....hmmm wo fange an.

Jeder der mit dem Metatrader4/5 anfängt, startet mit einfachen Strategien wie MACD EMA's oder ähnlich.

Nach vielen Stunden des Testen/Programmieren kommen dann so die ersten Ernüchterungen.

Man stößt auf Probleme (Bugs/Fehler) die einem viel Zeit kosten.Sei es im Indikator oder irgendwas anderes was etwas malt.

Und so verplempert man Zeit mit Dingen wie Fragen in Foren stellen , Seitenweise Diskusionen , Unstimmingkeiten seitens MQ oder der Dokumentation.

Der eine gibt auf der andere macht weiter.

Dann fängt man an und stellt sich Fragen. Wie finde ich in dem Kurs eine Gewinnmöglichkeit.

Erste Ideen reifen und man macht sich daran die Kursdaten genauer anzusehen.

KursDaten sind nur Zeitreihen .4 Werte + Datum+Uhrzeit. Ja gut das Volumen ist noch da was aber keine Rolle spielt für den Anfänger.

Die erste Idee und damit greife ich mal das Thema von Claudius auf ,Korrelationsanalyse.

Er möchte 2 Zeitreihen vergleichen.Die vom MT5 und eine externe.

Nun sucht man im MT5 die passenden Funktionen . Man programmiert drauf los.

Stunden Wochen gehen ins Land weil die Funktion immer wieder Fehler produziert oder der MT5 gerne einen Bug zeigt.

Immer wieder coden/comipieren/prüfen/Fehler Debuggen....... jeder kennt das.

Und dabei programiert man nicht das was man am Anfang machen wollte eine Strategie entwicklen.

Stattdessen quält man sich mit dem MT5 rum.

MatLab/R:

Warum ich gerne diese beiden Sprachen erwähne ist das ich selber mit MatLab seit 5 Jahren arbeite und es für unentberlich halte.

Ja , es ist nicht kostenlos. Deswegen der Verweiß auf R ,die kostenlos nutzbar ist.Aber diese selbe funktionsweise hat.

Beides sind Skript Sprachen die natürlich etwas Einarbeitung benötigen.Hauptaufgabe dieser ist es Daten zu analysieren.

Die Entwicklung ist seit Jahren ausgereift und sehr gut Dokumentiert.Es gibt hunderte von Funktionen/Tools um sich Zeitreihen anzusehen.

Sei es die Korrelation von xyz oder der min Wert oder Max Wert oder ein Histogramm der Werte oder oder oder.

Alles fertig .

Desweiteren ist es ein enormer Vorteil von Skriptsprachen das das Ergebniss ohne compilieren sofort berechnet wird.

Daten laden -> Daten auswählen -> Berechnen fertig.

Visualisieren im Plot mit einfachen Befehlen wie plot(X1,X2)

Schwupp ist das Bild zu sehen.

Wenn dann die Erkenntniss kommt kann diese dann in den EA einfließen.

Welcher Weg dann gewählt wird bleibt jedem überlassen.

Forscher und alle die Mit Daten hantieren nutzen diese oder ähnliche Sprachen.

Was machen wir ? ja wir Forschen :-)

Wenn man das nun auf die Spitze treibt geht auch folgendes.

Funktion erarbeiten in Matlab . Wenn sie korrekt funktioniert compiliert man ein DLL draus und bindet diese im EA ein.

Diese Arbeitsweise ist um Faktoren effizienter.

Dies ist ein Anregung an alle die mit viel Ergeiz programmieren .

Gruß Christian

[Tobias Johannes Zimmer]

Hallo Christian,

erstmal danke, dass Du Dir so viel Mühe gemacht hast. 

Einiges ist mir zwar nicht neu, viele Erfahrungen, die Du beschreibst, kenne ich selbst - aber Du hast auch einen gewissen Wegweiser für künftiges Vorgehen dagelassen.

Ja, wir forschen. Und bauen. Ich denke einerseits nicht unbedingt, dass MQL technisch gesehen DIE Zukunft ist, andererseits aber könnte es mehr Relevanz für die Zukunft gewinnen, abhängig davon, wie wir die Sprache und die damit verbundene Kultur weiter gestalten. Bei Python merkt man, dass von Anfang an auf Benutzerfreundlichkeit größten Wert gelegt wurde. Da haben sich Leute für ein kostenloses Projekt wahnsinnig ins Zeug gelegt. Den Eindruck bekommt man schon auf der python.org Homepage und die sind auch begeistert für das Projekt. Das zum Thema Kultur.

Gut ist natürlich, wenn man etwas nutzen kann, das schon da ist. 

Schlecht ist, wenn das was schon da ist, so kompliziert ist, dass man es erst auseinander und wieder zusammenbauen muss um es anzuwenden. In dem Fall kann man das Rad auch gleich neu erfinden.

Nehmen wir mal einen Automobilbauer, der seine Räder nach eigenen Bauplänen fertigen lässt: Er erfindet buchstäblich das Rad neu. Die Idee ist nicht von ihm, aber jeder Schritt der Umsetzung ist wohldefiniert und Nichts wird dem Zufall überlassen.

Anderes Beispiel: Artjom Trishkin, der jetzt beim 90sten Artikel seiner Reihe DoEasy ist. Niemand der bei Verstand ist, würde zu ihm sagen: "Aber Du erfindest doch bloß das Rad neu!"

Es kommt immer so rüber als wäre es dumm, das Rad neu zu erfinden. Aber wo wären wir fahrzeugtechnisch, wenn das Rad nicht in der Geschichte der Mobilität hunderte Male neu erfunden worden wäre? (Baumstammrolle, Holzscheibenrad, Holzspeichenrad, Beschläge, mit Kugellager, Vollgummi, mit Schlauch, ohne Schlauch, Metallspeichen, Gewebeverstärkung, Stahlketten, Gummiketten, Traktorreifen, Rollwagen, Skaterollen, Spikes, von Marken ganz zu schweigen) Sind diejenigen, die es immer wieder neu erfunden haben nun als dumm zu betrachten? Das glaube ich nicht und ich denke auch dass es, wenn man mal genau darüber nachdenkt, einfach eine falsche Schlussfolgerung ist, die dadurch entsteht, dass man den Spruch so oft gehört und niemals hinterfragt hat.

Natürlich ist die ganze Geschichte mit Vorsicht zu genießen und es wäre dumm anzunehmen, dass jeder das Rad neu erfinden sollte. 

Andererseits wäre es ebenso dumm, zu glauben "weil ich es nicht schaffe, schafft es niemand!", oder "weil der es nicht geschafft hat, schaffe ich es auch nicht." Es wäre aber auch unklug, sich unbedingt einzureden, dass man sein Ziel erreicht, man kann genau so gut scheitern und es gibt keine Garantie.

Bevor ich also selber ein Rad baue kann ich auch ein Rad kaufen. Aber bei einem Rad ist die Beurteilung der Qualität als gekauftem Produkt wesentlich einfacher als bei einem Expert Advisor.

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in nächster Zeit Python zu lernen, um mit dem NEAT-Modul Deep-Learning über Zeitreihen zu betreiben. Daher meine Skepsis ob ich nun auch gleich noch R lernen will...

Viele Funktionen aus R hat man im Prinzip auch in der Standardbibliothek und ob man sich nun in R auskennt und die Sachen als DLL neu zusammenbaut, oder Funktionen von R mit Bauklötzen aus der Standardbibliothek nachbaut, klingt Beides nach viel Arbeit und klingt auch Beides recht ähnlich. Für Deinen Weg spricht, dass sowohl AlgLib als auch MQL eher steinig dokumentiert sind.

Welcher Philosoph hat nochmal gesagt: "Wir können nur das erkennen, was wir in seinen Prinzipien bereits wissen"? Wir müssen erst das Grundwissen haben, dann können wir erkennen und vorher können wir gar Nichts anwenden.

Da sind viele Schritte nötig, egal wie man es dreht und wendet.

Das, was der Youtuber da zeigt ist sehr ähnlich der Linear Fitting Funktion, die ich gepostet habe. Aber das war wohl auch Deine Absicht, schätze ich?

Es gibt hier eine Matrix/Tabelle aus Werten und man wählt im Prinzip aus, welche Zeilen/Arrays man verarbeitet.

Bei mir bleibt jedoch ein Restzweifel über: wenn ich R mit DLL oder wie auch immer automatisiert zusammen mit MQL zum Laufen bringe, hätte ich dann nicht auch gleich Alles mit MQL machen können? Du meinst wahrscheinlich, R ist gut zum Ausprobieren um schnell Ergebnisse zu bekommenn, umsetzen muss man es dennnoch in MQL oder als DLL.

Ich werde mich am Wochenende mal daran machen, das herausfinden.

Schönen Gruß

[Christian]

pennyhunter #:
Hallo Christian,

erstmal danke, dass Du Dir so viel Mühe gemacht hast. 

Einiges ist mir zwar nicht neu, viele Erfahrungen, die Du beschreibst, kenne ich selbst - aber Du hast auch einen gewissen Wegweiser für künftiges Vorgehen dagelassen.

Ja, wir forschen. Und bauen. Ich denke einerseits nicht unbedingt, dass MQL technisch gesehen DIE Zukunft ist, andererseits aber könnte es mehr Relevanz für die Zukunft gewinnen, abhängig davon, wie wir die Sprache und die damit verbundene Kultur weiter gestalten. Bei Python merkt man, dass von Anfang an auf Benutzerfreundlichkeit größten Wert gelegt wurde. Da haben sich Leute für ein kostenloses Projekt wahnsinnig ins Zeug gelegt. Den Eindruck bekommt man schon auf der python.org Homepage und die sind auch begeistert für das Projekt. Das zum Thema Kultur.

Gut ist natürlich, wenn man etwas nutzen kann, das schon da ist. 

Schlecht ist, wenn das was schon da ist, so kompliziert ist, dass man es erst auseinander und wieder zusammenbauen muss um es anzuwenden. In dem Fall kann man das Rad auch gleich neu erfinden.

Nehmen wir mal einen Automobilbauer, der seine Räder nach eigenen Bauplänen fertigen lässt: Er erfindet buchstäblich das Rad neu. Die Idee ist nicht von ihm, aber jeder Schritt der Umsetzung ist wohldefiniert und Nichts wird dem Zufall überlassen.

Anderes Beispiel: Artjom Trishkin, der jetzt beim 90sten Artikel seiner Reihe DoEasy ist. Niemand der bei Verstand ist, würde zu ihm sagen: "Aber Du erfindest doch bloß das Rad neu!"

Es kommt immer so rüber als wäre es dumm, das Rad neu zu erfinden. Aber wo wären wir fahrzeugtechnisch, wenn das Rad nicht in der Geschichte der Mobilität hunderte Male neu erfunden worden wäre? (Baumstammrolle, Holzscheibenrad, Holzspeichenrad, Beschläge, mit Kugellager, Vollgummi, mit Schlauch, ohne Schlauch, Metallspeichen, Gewebeverstärkung, Stahlketten, Gummiketten, Traktorreifen, Rollwagen, Skaterollen, Spikes, von Marken ganz zu schweigen) Sind diejenigen, die es immer wieder neu erfunden haben nun als dumm zu betrachten? Das glaube ich nicht und ich denke auch dass es, wenn man mal genau darüber nachdenkt, einfach eine falsche Schlussfolgerung ist, die dadurch entsteht, dass man den Spruch so oft gehört und niemals hinterfragt hat.

Natürlich ist die ganze Geschichte mit Vorsicht zu genießen und es wäre dumm anzunehmen, dass jeder das Rad neu erfinden sollte. 

Andererseits wäre es ebenso dumm, zu glauben "weil ich es nicht schaffe, schafft es niemand!", oder "weil der es nicht geschafft hat, schaffe ich es auch nicht." Es wäre aber auch unklug, sich unbedingt einzureden, dass man sein Ziel erreicht, man kann genau so gut scheitern und es gibt keine Garantie.

Bevor ich also selber ein Rad baue kann ich auch ein Rad kaufen. Aber bei einem Rad ist die Beurteilung der Qualität als gekauftem Produkt wesentlich einfacher als bei einem Expert Advisor.

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in nächster Zeit Python zu lernen, um mit dem NEAT-Modul Deep-Learning über Zeitreihen zu betreiben. Daher meine Skepsis ob ich nun auch gleich noch R lernen will...

Viele Funktionen aus R hat man im Prinzip auch in der Standardbibliothek und ob man sich nun in R auskennt und die Sachen als DLL neu zusammenbaut, oder Funktionen von R mit Bauklötzen aus der Standardbibliothek nachbaut, klingt Beides nach viel Arbeit und klingt auch Beides recht ähnlich. Für Deinen Weg spricht, dass sowohl AlgLib als auch MQL eher steinig dokumentiert sind.

Welcher Philosoph hat nochmal gesagt: "Wir können nur das erkennen, was wir in seinen Prinzipien bereits wissen"? Wir müssen erst das Grundwissen haben, dann können wir erkennen und vorher können wir gar Nichts anwenden.

Da sind viele Schritte nötig, egal wie man es dreht und wendet.

Das, was der Youtuber da zeigt ist sehr ähnlich der Linear Fitting Funktion, die ich gepostet habe. Aber das war wohl auch Deine Absicht, schätze ich?

Es gibt hier eine Matrix/Tabelle aus Werten und man wählt im Prinzip aus, welche Zeilen/Arrays man verarbeitet.

Bei mir bleibt jedoch ein Restzweifel über: wenn ich R mit DLL oder wie auch immer automatisiert zusammen mit MQL zum Laufen bringe, hätte ich dann nicht auch gleich Alles mit MQL machen können? Du meinst wahrscheinlich, R ist gut zum Ausprobieren um schnell Ergebnisse zu bekommenn, umsetzen muss man es dennnoch in MQL oder als DLL.

Ich werde mich am Wochenende mal daran machen, das herausfinden.

Schönen Gruß

Möchte es auch nicht jetzt den Thread hier kapern.

Zusammengefasst: Kurse Untersuchen das macht man besser mit anderen Tools. Ea's entwicklelt man im MT5 !

                             Die Kombination erschließt eine extreme verbesserte Effizienz.

Thema Ende.

[Claudius Marius Walter]

Vielen Dank für die Diskussion! :)

Ich als blanker Maschinenbauer, der langsam zur Informatik übergeht freue mich immer über solche Tipps!

[Tobias Johannes Zimmer]

Claudius Marius Walter #:
Vielen Dank für die Diskussion! :)

Ich als blanker Maschinenbauer, der langsam zur Informatik übergeht freue mich immer über solche Tipps!

[Tobias Johannes Zimmer]

Ich auch.

[Christian]

pennyhunter #:
Hallo Christian,

erstmal danke, dass Du Dir so viel Mühe gemacht hast. 

Einiges ist mir zwar nicht neu, viele Erfahrungen, die Du beschreibst, kenne ich selbst - aber Du hast auch einen gewissen Wegweiser für künftiges Vorgehen dagelassen.

Gerne, nun schreib ich noch was. Sieht ja blöd aus so eine Antwort stehenzulassen. :-)

Ja, wir forschen. Und bauen. Ich denke einerseits nicht unbedingt, dass MQL technisch gesehen DIE Zukunft ist, andererseits aber könnte es mehr Relevanz für die Zukunft gewinnen, abhängig davon, wie wir die Sprache und die damit verbundene Kultur weiter gestalten. Bei Python merkt man, dass von Anfang an auf Benutzerfreundlichkeit größten Wert gelegt wurde. Da haben sich Leute für ein kostenloses Projekt wahnsinnig ins Zeug gelegt. Den Eindruck bekommt man schon auf der python.org Homepage und die sind auch begeistert für das Projekt. Das zum Thema Kultur.

Übrigens ist Python auch eine Skriptsprache.Nicht ohne Grund wurde Python in den MT5 integriert. Viele arbeiten damit !

Gut ist natürlich, wenn man etwas nutzen kann, das schon da ist. 

Schlecht ist, wenn das was schon da ist, so kompliziert ist, dass man es erst auseinander und wieder zusammenbauen muss um es anzuwenden. In dem Fall kann man das Rad auch gleich neu erfinden.

Nehmen wir mal einen Automobilbauer, der seine Räder nach eigenen Bauplänen fertigen lässt: Er erfindet buchstäblich das Rad neu. Die Idee ist nicht von ihm, aber jeder Schritt der Umsetzung ist wohldefiniert und Nichts wird dem Zufall überlassen.

Naja ...."Das Rad nicht neu erfinden" passt da aber nicht.Die Redensart ist nicht auf das Rad begrenzt :-) Der Automobilbauer erfindet des Rad auch nicht neu wenn er eine Kontruktionszeichnung von einem anderen Rad als Vorlage nimmt.

Anderes Beispiel: Artjom Trishkin, der jetzt beim 90sten Artikel seiner Reihe DoEasy ist. Niemand der bei Verstand ist, würde zu ihm sagen: "Aber Du erfindest doch bloß das Rad neu!"

Gutes Beispiel dafür das Metaquotes ein falsches Diesign des MT5 gewählt hat. Dadurch das jeder EA in einer Sandbox läuft gibt es Schwierigkeiten den EA in Windows "anzuzapfen".

Deswegen kommen immer mehr Bibliotheken und Behelfslösungen herraus um diese Hürden zu nehmen.Nun programmiert man eine eigene GUI in den EA, obwohl Windows ja alles hätte.

Jede Menge Graphic Gedöns ,was im Tradingprogramm nichts verloren hat, aber den Verkäufern schicke Werbe Screens ihrer Ea's bescherrt. HMPFT

Besser wäre es wenn sie eine API bereitstellen würden die nur die TradingFunktionalität ermöglicht. Den Rest kann der User direkt in Windows erstellen.

Es kommt immer so rüber als wäre es dumm, das Rad neu zu erfinden. Aber wo wären wir fahrzeugtechnisch, wenn das Rad nicht in der Geschichte der Mobilität hunderte Male neu erfunden worden wäre? (Baumstammrolle, Holzscheibenrad, Holzspeichenrad, Beschläge, mit Kugellager, Vollgummi, mit Schlauch, ohne Schlauch, Metallspeichen, Gewebeverstärkung, Stahlketten, Gummiketten, Traktorreifen, Rollwagen, Skaterollen, Spikes, von Marken ganz zu schweigen) Sind diejenigen, die es immer wieder neu erfunden haben nun als dumm zu betrachten? Das glaube ich nicht und ich denke auch dass es, wenn man mal genau darüber nachdenkt, einfach eine falsche Schlussfolgerung ist, die dadurch entsteht, dass man den Spruch so oft gehört und niemals hinterfragt hat.

Natürlich ist die ganze Geschichte mit Vorsicht zu genießen und es wäre dumm anzunehmen, dass jeder das Rad neu erfinden sollte. 

Andererseits wäre es ebenso dumm, zu glauben "weil ich es nicht schaffe, schafft es niemand!", oder "weil der es nicht geschafft hat, schaffe ich es auch nicht." Es wäre aber auch unklug, sich unbedingt einzureden, dass man sein Ziel erreicht, man kann genau so gut scheitern und es gibt keine Garantie.

Bevor ich also selber ein Rad baue kann ich auch ein Rad kaufen. Aber bei einem Rad ist die Beurteilung der Qualität als gekauftem Produkt wesentlich einfacher als bei einem Expert Advisor.

Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in nächster Zeit Python zu lernen, um mit dem NEAT-Modul Deep-Learning über Zeitreihen zu betreiben. Daher meine Skepsis ob ich nun auch gleich noch R lernen will...

Warum nicht gleich mit Tensorflow oder Keras beginnen ? Beides wird von hunderten Experten weiterentwickelt und ist sehr gut ausgereift.

Eigentlich reicht auch Python, da es auch diverse Module zur Analyse hat. R/Matlab ist aber speziell eine Entwicklungsumgebung. Python eine Universal Skriptsprache.

Viele Funktionen aus R hat man im Prinzip auch in der Standardbibliothek und ob man sich nun in R auskennt und die Sachen als DLL neu zusammenbaut, oder Funktionen von R mit Bauklötzen aus der Standardbibliothek nachbaut, klingt Beides nach viel Arbeit und klingt auch Beides recht ähnlich. Für Deinen Weg spricht, dass sowohl AlgLib als auch MQL eher steinig dokumentiert sind.

Welcher Philosoph hat nochmal gesagt: "Wir können nur das erkennen, was wir in seinen Prinzipien bereits wissen"? Wir müssen erst das Grundwissen haben, dann können wir erkennen und vorher können wir gar Nichts anwenden.

Da sind viele Schritte nötig, egal wie man es dreht und wendet.

Das, was der Youtuber da zeigt ist sehr ähnlich der Linear Fitting Funktion, die ich gepostet habe. Aber das war wohl auch Deine Absicht, schätze ich?

Neee... hab da das erstbeste Video genommen. Ging da mehr um die einfache Darstellung wie man in drei Zeilen eine Funktion auf Daten anwendet.

Es gibt hier eine Matrix/Tabelle aus Werten und man wählt im Prinzip aus, welche Zeilen/Arrays man verarbeitet.

Bei mir bleibt jedoch ein Restzweifel über: wenn ich R mit DLL oder wie auch immer automatisiert zusammen mit MQL zum Laufen bringe, hätte ich dann nicht auch gleich Alles mit MQL machen können? Du meinst wahrscheinlich, R ist gut zum Ausprobieren um schnell Ergebnisse zu bekommenn, umsetzen muss man es dennnoch in MQL oder als DLL.

Ich werde mich am Wochenende mal daran machen, das herausfinden.

Automatisiert mus es ja nicht , erstmal kennenlernen , ausloten.

Wie ich oben schon erwähnte , es ist eine Möglichkeit den Code in eine DLL zu verwandeln und gehört dem Fortgeschrittenen User vorbehalten.

Und es zieht auch Probleme nachsich wenn man eine DLL im EA nutzt. Debuggen kann man diese nicht (Sandbox)

Ich zahle jährlich ca 250 € Lizensgebüren für die MatLab Home Version und dazu ca 7 Module. Der Coder würde das schnell auf 600-1000 € anheben.

Schönen Gruß

Grüße

.