Strategie Tester Unterschied "Jeder Tick" zu "realer Ticks"
Hallo,
kann mir jemand den exakten Unterschied sagen beim Strategie Tester bei der Modellierung:
"Jeder Tick" und "Jeder Tick anhand realer Ticks"?
Vielen Dank und schöne Grüße
Gambzor
Die realen Ticks sind reale Ticks, die anderen sind aus Op,Hi,Lo,Cl errechnete Ticks.
Gibt es irgendwie eine Formel oder so wie man aus den realen Ticks die simulierten erzeugen kann?
https://www.mql5.com/de/articles/2612
https://www.mql5.com/de/articles/239
- www.mql5.com
Ich nehme mal an das im Beispiel von MT5 diese "realen Ticks" dann direkt vom verbundenen Broker bezogen werden. Die Qualität dieser Daten könnte unterschiedlich gut oder schlecht ausfallen je nach Broker und dessen Bereitstellung der Daten? Macht es dann evtl. Sinn selbst im Falle von MT5 dennoch auf die Drittanbieter Software zu greifen um eine möglichst genauen Backtest zu erhalten?
Ist die Option "Jeder Tick anhand realer Ticks"? unter MT5 genauer als z.B. die Verwendung eines Drittanbieter Software wie der "Tick Data Suite" unter MT4?
Ich nehme mal an das im Beispiel von MT5 diese "realen Ticks" dann direkt vom verbundenen Broker bezogen werden. Die Qualität dieser Daten könnte unterschiedlich gut oder schlecht ausfallen je nach Broker und dessen Bereitstellung der Daten? Macht es dann evtl. Sinn selbst im Falle von MT5 dennoch auf die Drittanbieter Software zu greifen um eine möglichst genauen Backtest zu erhalten?
Die wenigsten Strategien brauchen "genaue" Ticks. Wer zum Beispiel Indikatoren nutzt dem sind die Ticks ja fast egal.
Richtet man die Logik so aus das nur Entscheidungen im MinutenBarTakt sprich zum CLOSE agieren sind die meisten Ticks unrelevant.
Die Strategie wird dann auch robuster dem Broker gegenüber.
Die realen Ticks die der MT5 vom Broker lädt sind allemal ausreichend.
Es nützt auch wenig seine Strategie an "externe" Ticks anzupassen wenn der Broker dann eben doch nur die hälfte liefert.
Wie sieht es bei Systemen aus, die das US Open handeln?
Ich habe einen Bot, der bei vielen Brokern bei der Einstellung im Backtest "Jeder Tick" absolut starke Resultate erzielt.
Aber bei der Umstellung auf "reale Ticks" dann allenfalls mittelprächtig agiert.
Wie gesagt - Breakout zum US Open. Ich vermute, dass dann eher die Einstellung reale Ticks eine Relevanz haben (was schade wäre).
Ich lasse den EA eben nun mal bei einem oder zwei Brokern mit schmalenm Risk laufen und werden forward - backward tests machen aber vl. haben wir hier ja einen Experten, der mehr dazu sagen kann oder helfen mag
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kann mir jemand den exakten Unterschied sagen beim Strategie Tester bei der Modellierung:
"Jeder Tick" und "Jeder Tick anhand realer Ticks"?
Vielen Dank und schöne Grüße
Gambzor