Diskussion zum Artikel "Der Markt und die Physik seiner globalen Muster"

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Neuer Artikel Der Markt und die Physik seiner globalen Muster :

In diesem Artikel werde ich versuchen, die Annahme zu testen, dass jedes System mit auch nur einem kleinen Verständnis des Marktes auf globaler Ebene funktionieren kann. Ich werde keine Theorien oder Muster erfinden, sondern nur bekannte Fakten verwenden und diese Fakten schrittweise in die Sprache der mathematischen Analyse übersetzen.

An dieser Stelle brauchen wir den Tester des MetaTrader 5. MetaTrader 5 erlaubt das Testen einer Strategie mit echten Ticks. Leider gibt es reale Ticks nur für einen relativ kurzen Zeitraum für alle Währungspaare und Instrumente. Ich werde die Systemversion für MetaTrader 5 mit realen Ticks und sehr strengen Spread-Vorgaben testen, um zu sehen, ob das System im Jahr 2020 funktioniert. Aber zuerst werde ich das System im "Every tick"-Modus für den bisher verwendeten Zeitraum testen:

Dieser Testmodus ist nicht so gut wie derjenige mit echten Ticks. Es ist jedoch offensichtlich, dass hier nur ein sehr kleiner Teil der Signale aus dem Anfangsergebnis geblieben ist. Trotzdem gibt es Signale, die den Spread abdecken und sogar einen kleinen Gewinn bringen. Auch bin ich mir nicht sicher über die Spreads, die der Tester aus der tiefen Historie nimmt. In diesem Test war die Losgröße 0,01, was bedeutet, dass die mathematische Erwartung 5 Punkte beträgt, was sogar höher ist als die des ursprünglichen Tests, obwohl der Chart nicht sehr gut aussieht. Diesen Daten kann immer noch vertraut werden, da eine riesige Stichprobe von 100.000 Positionen im ursprünglichen Test dahinter steht.

Autor: Evgeniy Ilin