Diskussion zum Artikel "Gradient Boosting (CatBoost) für die Entwicklung von Handelssystemen. Ein naiver Zugang" - Seite 5
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Ich weiß.
Das bin ich für Alexej. Er dachte, es sei das Gedächtnis
die Abhängigkeit der Beispiele voneinander, auch eine Art von Speicher. Wenn man Test und Training mischt, ist es kleiner, aber es ist eine schlechte Lösung, da stimme ich zu, es ist der Einfachheit halber gemacht.
Man erhält viele Beispiele für dieselbe Sache, aber die verschiedenen Gruppen von Beispielen werden unausgewogen. Das führt zu einer Überanpassung an die aktuelle Situation und zu einer schlechten Verallgemeinerung.
Irgendwie müssen wir auf Informationslecks prüfen. Etiketten werden 10-15 Takte im Voraus erstellt, die Historie wird bis zu einer Tiefe von 250 Takten gefüttert, während der Iterationen kann es irgendwie spicken.
Irgendwie müssen wir auf Informationslecks prüfen. Etiketten werden 10-15 Takte im Voraus erstellt, die Historie wird bis zu einer Tiefe von 250 Takten gefüttert, während der Iterationen kann es irgendwie spicken.
MT5-Tester weiß nicht, wie zu spähen.
Übrigens, zu einem aktuellen Thema über den Einfluss von Indikatoren.
Versuchen Sie, den MA zu entfernen und nur auf Inkremente zu trainieren. Vielleicht ist es genug, um einfach MA Periode = 1.
Das Ergebnis sollte nicht ändern, wenn die Idee, dass Indikatoren, die von Bars gebaut werden, können von NS / Wald / Bust reproduziert werden.
Übrigens, zu einem aktuellen Thema über den Einfluss von Indikatoren.
Versuchen Sie, den MA zu entfernen und nur auf Inkremente zu trainieren. Vielleicht ist es genug, um einfach MA Periode = 1.
Das Ergebnis sollte nicht ändern, wenn die Idee, dass Indikatoren, die von Bars gebaut werden, können von NS / Wald / Bust reproduziert werden.
in dieser Version ist es perfekt trainierbar auf jeder Periode, kein Unterschied. Es genügt, den Python-Code auszuführen
Wenn sich die MA-Periode verringert, ist es sinnvoll, die Fenstergröße zu erhöhen. Wenn die Positionshaltezeit erhöht wird, ist es sinnvoll, auch die Fenstergröße zu erhöhen.
MA und Inkremente sind überhaupt nicht notwendig und dienen nur als Beispiel, Sie können beliebige Zeichen nehmen.Hallo Maxim!
vielen Dank für diesen schönen Artikel! Ich habe einige Änderungen an deinem Python-Code vorgenommen und konnte einige vielversprechende Ergebnisse erzielen. Im Grunde genommen mische ich die Trainings- und Testperioden in diesem Experiment nicht.
Ich hoffe, dass dies nicht nur ein Zufall ist! :) Ich werde versuchen zu sehen, ob ich diese Ergebnisse im Strategietester des MT5 reproduzieren kann.
Mit freundlichen Grüßen, Rasoul
Bearbeiten:
Dies sind die Ergebnisse des Strategietesters, die ähnlich wie oben sind! :)
Hallo Maxim,
vielen Dank für diesen schönen Artikel! Ich habe einige Änderungen an deinem Python-Code vorgenommen und konnte einige vielversprechende Ergebnisse erzielen. Grundsätzlich mische ich die Trainings- und Testperioden in diesem Experiment nicht.
Ich hoffe, dass dies nicht nur ein Zufall ist! :) Ich werde versuchen zu sehen, ob ich diese Ergebnisse im Strategietester des MT5 reproduzieren kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Rasoul
Hallo Rasuol, ich freue mich, dass Ihnen der Artikel gefallen hat. Ich möchte einen weiteren Artikel zum selben Thema schreiben. Es wäre interessant, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilen würdest.
Ich würde mir wünschen, dass im Artikel eine Begründung für die Wahl der Konstanten MA_PERIOD = 15, LOOK_BACK = 250 und add_labels(pr, 10, 25) gegeben wird. Zumindest in Form eines Satzes: "basierend auf der langjährigen Erfahrung des Autors...".
Außerdem verstehe ich nicht, wie Sie es geschafft haben, identische Berichte in Python und Tester zu erhalten, wenn das Python-Skript keinen Stop-Loss verwendet, dieser aber im Tester gesetzt ist.
Ich würde mir wünschen, dass im Artikel eine Begründung für die Wahl der Konstanten MA_PERIOD = 15, LOOK_BACK = 250 und add_labels(pr, 10, 25) gegeben wird. Zumindest in Form einer Formulierung: "basierend auf der langjährigen Erfahrung des Autors...".
Außerdem verstehe ich nicht, wie Sie es geschafft haben, identische Berichte in Python und Tester zu erhalten, wenn das Python-Skript keinen Stop-Loss verwendet, dieser aber im Tester gesetzt ist.
Die Auswahl ist zufällig, wie "nicht zu groß und nicht zu klein". Das heißt, sie basiert nicht auf irgendetwas, da ich nicht weiß, wo ich suchen soll.
Stop kann long gesetzt werden