MT4: Mehr Pofit des EA wenn man nach der Optimierung die besten 20 statt nur den einzelnen Besten mit den Einstellungen nimmt?

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NXT2017
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NXT2017  

Hallo zusammen,

ich interessiere mich für eure Erfahrungen, wenn man den Expert Advisor optimiert und statt den besten Resultat lieber eine Risikodiversifikation mit sagen wir mal den besten 20 Resultaten nimmt.


Der Hintergrund ist Folgender:

Ich habe es nun endlich geschafft, durchaus mittelwertige EA's ohne Fehlercode selbst zu schreiben. Ich habe mir einen Expert Advisor gebastelt, der basierend auf 5 verschiedenen EMA's im 5 Minuten Chart das Scalping ausführt.

Die allerersten Einstellungen haben im Strategietester ca. +12% Profitzuwachs für ein Jahr bei 0,2% Risiko pro Trade ergeben. Die Optimierung durch den Strategietester hatte ich zuvor noch nie bewusst gemacht. Da ich jedoch meinen MetaTrader4 für das automatisierte Traden auf einem Server bereits besitze, kann ich Non-Stop den Opimierer laufen lassen. Nach 2 Tagen war das beste Resultat bei einer Verdreifachung. Genau hier kam ich auf einen Punkt, den ich leider im Netz nicht explizit finden konnte und mich daher direkt an Euch wenden wollte.

Mein BWL-Lehrer hatte mal gesagt, bei einer Risikoverteilung auf höchstmögliche Diversifikation wird das Risiko reduziert. Bedeutet im Klartext, setze ich statt 2% auf einen Trade lieber 0,1% auf 20 verschiedene Trades, reduziere ich mein Risiko das Risiko von 2% komplett auf einmal zu verlieren.

Würde man dies auf die Optimierung des EA durch den Strategietester anwenden, würde ich folgende These annehmen:


Der typtische 1 Trade mit 2% Risiko wird geändert auf 20 Trades mit 0,1% Risiko. Die 20 Trades wenden die Einstellungen der besten 20 Resultate aus der EA Optimierung am Expert Advisor jeweils einzeln ein komplettes Jahr an. Damit hätte ich die Chance, durch die 20 verschiedenen Möglichkeiten mein Ergebnis im Livetrading massiv zu erhöhen. Ebenfalls wäre ich dann nicht allein auf die Einstellung vom besten Resultat angewiesen, dass dieser mir mit viel Hoffnung dasselbe Ergebnis im Livetrading liefert, wie im Backtesting.


Hatte von Euch bereits jemals dies so ausgeführt und kann derjenige darüber berichten, wie die Ergebnisse ausgefallen sind?


Ich selbst werde dieses Experiment So oder So ausführen.  Allerdings benötigt dies Zeit, daher wären paar Erfahrungen auch ziemlich praktisch.


Generell würde ich mich auch dafür interessieren, was Ihr von der Idee hält.

Carl Schreiber
Moderator
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Carl Schreiber  
Mein BWL-Lehrer hatte mal gesagt, bei einer Risikoverteilung auf höchstmögliche Diversifikation wird das Risiko reduziert. Bedeutet im Klartext, setze ich statt 2% auf einen Trade lieber 0,1% auf 20 verschiedene Trades, reduziere ich mein Risiko das Risiko von 2% komplett auf einmal zu verlieren.

Würde man dies auf die Optimierung des EA durch den Strategietester anwenden, würde ich folgende These annehmen:

Der typtische 1 Trade mit 2% Risiko wird geändert auf 20 Trades mit 0,1% Risiko. Die 20 Trades wenden die Einstellungen der besten 20 Resultate aus der EA Optimierung am Expert Advisor jeweils einzeln ein komplettes Jahr an. Damit hätte ich die Chance, durch die 20 verschiedenen Möglichkeiten mein Ergebnis im Livetrading massiv zu erhöhen. Ebenfalls wäre ich dann nicht allein auf die Einstellung vom besten Resultat angewiesen, dass dieser mir mit viel Hoffnung dasselbe Ergebnis im Livetrading liefert, wie im Backtesting.

Wenn Du 20 mal zB. DAX mit 0,1 Lot kaufst, statt 1 mal 2 Lot ist das nur eine Scheindiversifikation oder nur eine minimale, da sie statistisch gesehen nicht von einander unabhängig sind (Bayes: bedingte Wahrscheinlichkeiten).

Gold und Silber laufen auch meist(!) parallel würde daher auch keine Diversifikation bedeuten. Da heute viele (alle?) Investmentfonds zu Erhöhung der Eigenkapitalrendite mit hohem Fremdkapital spekulieren, gilt deswegen auch nicht mehr die klassische Diversifikation von Staatsanleihen, Immobilien und Aktien. In einer veritablen Krise müssen alle massiv das Fremdkapital reduzieren und dann fällt der Preis der drei im Gleichschritt.

Diversifikation ist schon eine gute Idee! Aber man muss auch schauen, ob die wirklich gegeben ist!
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