Optimierung einer Handelsstrategie unabhängig von einem bestimmten Marktverlauf

Thufir1971  

Hallo,


beim Benutzen des Strategietesters stosse ich ganz unabhängig von der verwendeten Strategie auf folgendes Problem:


- Ich optimiere zunächst beispielsweise auf die vergangenen 1-2 Wochen, was gut funktioniert

- Ich habe zunächst auch Stop-Loss und Take-Profit mit in die Optimierung mit einbezogen, aber das macht vermutlich nicht so arg viel Sinn. Sollte ich das fest vorgeben?

- Teste ich die solchermaßen optimierte Strategie mit einem anderen, längeren Zeitraum bis zu einem Jahr oder mehr, wird das Ergebnis recht schnell ziemlich grottig.

Offenbar optimiere ich meine Strategie also auf einen vorab gegebenen zeitlichen Marktverlauf hin, was ich natürlich nicht möchte.


Fragen sind also:

Wie optimiere ich meine Strategie so, dass sie unabhängig vom Marktverlauf mittel- bis langfristig brauchbare Ergebnisse liefert?

Welche Parameter gibt man besser fest vor?


Vielen Dank und viele Grüße


Thufir

Carl Schreiber  

Hier gibt es einen Artikel: https://www.mql5.com/de/articles/1492

Test neuer EAs / test new EAs:
Ich würde den EA als erstes im Strategietester laufen lassen und mir die statistischen Ergebnisse ansehen.

Das mit verschiedenen Zeitrahmen m5, m10, ... d1, ..., alle die Sinn machen, also gleich dem Zeitrahmen sind oder nahe bei sind. Aber die anderen auch - warum nicht, dann weiß man auch, was man besser nicht macht!

Dann würde ich mir den Chart des Symbols anschauen:

    Wo gibt es einen langen Trend.
    Wo gibt es eine plötzliche Trendumkehr.
    Wo gibt es einen Chrash oder eine Spike: plötzliche starke Kursbewegungen in eine Richtung. Dabei gilt es zu bedenken, dass in solchen Fällen der Tester ideal d..h. sofort reagiert, der Markt oder Broker uU. für kurze Zeit keine Kurse stellt!
    Wo gibt es eine längere Seitwärtsbewegung.
    Wo gibt es die Übergänge zwischen Seitwärtsbewegung und Trend.

Dann würde ich im visuellen Modus des Strategietesters mit ausreichen Vorlaufzeit an genau diesen Stellen das Verhalten des EA anschauen.


Weiters bietet die MQL5-Referenz ein Beispiel einer lineare Regression (OnTester in die Suchzeile eingeben + Enter) der Einzelresultate, die in OnTester berechnet wird und dann als Optimierungskriterium verwendet wird. Ziel ist hier möglichst nahe an eine Gerade (kontinuierliche) zu kommen.


Mathematik im Trading: Wie man Handelsergebnisse einschätzt
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  • www.mql5.com
Ein gewisses Maß an mathematischem Hintergrund ist für jeden Trader erforderlich, und diese Aussage braucht keine Beweise. Die Frage ist nur: Wie können wir dieses erforderliche Mindestniveau definieren? Mit dem Wachstum seiner oder ihrer Handelserfahrung, erweitern Trader häufig "eigenhändig" ihren Ausblick, lesen Beiträge in Foren oder in...
Reiner Rusch  
Thufir1971:

Hallo,


beim Benutzen des Strategietesters stosse ich ganz unabhängig von der verwendeten Strategie auf folgendes Problem:



Hast das mal durch den Optimizer laufen lassen?
Der Strategietester ist ja eher nur ein Funktionstest.

Grund der Beschwerde: