Corona-Turbulenzen verzerren die Parameteroptimierung im Strategietester

[Tobse24]

Hi Leute,

ist euch das mal aufgefallen?

Bei allen meinen EAs werden in der Parameteroptimierung des Strategietesters die Variablen so justiert, das vor allem im März 2020 fette Gewinne abgeräumt werden und die restliche Zeit Dürreperiode ist:

Das gilt vor allem für EURUSD-EAs. Ich komme in Backtest fast überall auf traumhafte Profit-Faktoren von >8...aber nur wenn der März drin ist. Auch im Echtbetrieb lief diese Zeit ohne Frage gut.

Nur: wie aussagekräftig sind solche Parameter bzw. wie oft gibt es schon Marktpahsen mit derartigen Volatiliäten und einem derart großen Handelsvolumen.

Macht aus meiner Sicht wenig Sinn, den Monat in die Backtest mit einzubeziehen, der verfälscht nur die Ergebnisse.

Frage in die Runde: wie lange Zeiträume nutzt ihr für Backtest bzw. Parameteroptimierung eurer EAs? 1. Monat, 1Jahr, 3 Jahre?

Mit was habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?

Grüße Tobse24

[Christian]

Tobse24:

Hi Leute,

ist euch das mal aufgefallen?

Bei allen meinen EAs werden in der Parameteroptimierung des Strategietesters die Variablen so justiert, das vor allem im März 2020 fette Gewinne abgeräumt werden und die restliche Zeit Dürreperiode ist:

Das gilt vor allem für EURUSD-EAs. Ich komme in Backtest fast überall auf traumhafte Profit-Faktoren von >8...aber nur wenn der März drin ist. Auch im Echtbetrieb lief diese Zeit ohne Frage gut.

Nur: wie aussagekräftig sind solche Parameter bzw. wie oft gibt es schon Marktphasen mit derartigen Volatilitäten und einem derart großen Handelsvolumen.

Macht aus meiner Sicht wenig Sinn, den Monat in die Backtest mit einzubeziehen, der verfälscht nur die Ergebnisse.

Frage in die Runde: wie lange Zeiträume nutzt ihr für Backtest bzw. Parameteroptimierung eurer EAs? 1. Monat, 1Jahr, 3 Jahre?

Mit was habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?

Grüße Tobse24

Ja, das sieht man immer wieder.

Im Panik-Modus sind die Algos aus die dir die Gewinne mopsen.

Dann handeln mehr Menschen die nur ein Ziel haben ...raus raus raus. Egal wie.

Solche Zeiträume muss man dann rausnehmen.

Genau so machen es die großen auch. Ihre Algos würden dort auch mehr verlieren.

Anders gesagt ..... wenn der Markt große Bewegungen macht in kurzer Zeit dann wird er viel weniger effizient.

Meine Einschätzung

[Carl Schreiber]

Generell raus würde ich nicht sagen, uU. könnte ein EA davon besonders profitieren - aber sicher ist das nicht, Verluste sind wohl eher möglich!

Ich meine, das solche Änderungen im Tester zu kontrollieren eigentlich ganz wichtig sind.

Allerdings nicht, um einen EA daran zu optimieren, sondern wegen der Frage, ob ein optimierter EA bei einer solchen unerwarteten Situation plötzlich das Konto ausradiert.

Ein anderes Beispiel ist der CHF-Schock, als die Schweizer Nationalbank plötzlich die Unterstützung bei 1.20 aufgab und so einige Broker ins Schleudern brachte!

Insgesamt würde ich die Zeit für den Tester also in Bereiche unterteilen: stagnierend, stabile Trends, hoch volatil... und schauen, wie sich der EA jeweils verhält.