Diskussion zum Artikel "Individuelle Darstellung der Handelshistorie und Erstellung von Berichtsdiagrammen"
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Neuer Artikel Individuelle Darstellung der Handelshistorie und Erstellung von Berichtsdiagrammen :
Der Artikel beschreibt nutzerdefinierte Methoden zur Auswertung der Handelsgeschichte. Zwei Klassen wurden geschrieben, um die Handelshistorie zu laden und zu analysieren. Die erste Klasse sammelt die Handelshistorie und fasst alles in einer Tabelle zusammen. Die zweite beschäftigt sich mit den Statistiken: Sie berechnet eine Reihe von Variablen und erstellt Diagramme für eine effizientere Auswertung der Handelsergebnisse.
Das Kernstück jeder Handelsaktivität ist der Handelsalgorithmus, der die Gewinn- und Verlustkurve (PL-Kurve) bildet. Ein solcher Algorithmus kann mit einem synthetischen Vermögenswert verglichen werden, dessen Wert sich im Verhältnis zum Basiswert (d.h. dem gehandelten Instrument) bildet. Beispielsweise wird im Optionshandel die Formel von Black-Scholes verwendet, um einen solchen synthetischen Vermögenswert basierend auf dem Basispreis des Basiswertes zu berechnen. Aber es gibt keine solche Formel für einen Handelsalgorithmus. Dementsprechend kann der Start eines Algorithmus mit einer Kaufposition eines synthetischen Symbols verglichen werden, dessen Gewinn- und Verlustkurve durch den programmierten Algorithmus gebildet wird. Der von diesem "Vermögenswert" gebildete Gewinn kann in verschiedenen Zeiträumen unterschiedlich sein. Auch wenn es mit einem ökonometrischen Modell bewertet werden kann, kann dieses Modell nicht vereinheitlicht werden. Aber wie kann man dieses Vermögen und unsere Handelsstufen verfolgen? Eine der geeigneten Lösungen ist die rückwirkende Kontrolle des algorithmisierten Handels und das Erkennen von Abweichungen von erwarteten Ergebnissen.
Ich werde keine Ratschläge geben, wie man Algorithmen analysiert, sondern nur eine Reihe von Methoden zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, das komplette Bild Ihrer Handelsgeschichte zu präsentieren. Basierend auf den gewonnenen Daten können Sie komplexe ökonometrische Modelle erstellen, Wahrscheinlichkeitsmerkmale berechnen und verschiedene Schlussfolgerungen ziehen.
Dieser Artikel wird in 2 Kapitel unterteilt. Im ersten (technischen) Kapitel werde ich Methoden zur Erstellung von Handelsberichten beschreiben, die auf dem Großteil der Informationen basieren, die in Ihren Terminals gespeichert sind. In diesem Abschnitt werden die für die Analyse genutzten Quelldaten verwendet. Im zweiten Abschnitt werden wir uns mit den wichtigsten Werten befassen, anhand derer wir die Handelsrückschau auf die ausgewählten Daten bewerten. Die Datenerfassung kann variiert werden: alle Vermögenswerte oder ein ausgewähltes Symbol, für die gesamte verfügbare Historie oder für einen bestimmten Zeitraum. Die Ergebnisse der Analyse werden in einer eigenen Datei präsentiert und im Terminal kurz visualisiert.
Ich habe Daten aus meiner realen Handelsgeschichte für die Analysebeispiele verwendet. Die Codebeispiele für die Umsetzung wurden mit Hilfe einer Testphase erstellt, die ich gezielt durch den Handel auf einem Demo-Konto angesammelt habe.
Autor: Andrey Azatskiy