Diskussion zum Artikel "Ein Beispiel für die Entwicklung einer Spread-Strategie basierend auf Futures der Moskauer Börse" - Seite 4

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Das Beispiel Si - RTS ist nicht sehr gut gewählt, da RTS nicht proportional von Si abhängt,

MIX(MXI) kann einen großen Einfluss auf RTS haben, da RTS ein Spiegelbild des MICEX-Index in Währung ist.

Es ist viel interessanter, SBRF - SBPR verschiedene Futures für denselben Vermögenswert zu betrachten.

Hinzugefügt

Oder betrachten Sie RTS VS MIX ohne Berücksichtigung von Hedging Si, da beim Clearing nicht der gesamte RTS-Kontrakt neu berechnet wird, sondern

nur die Differenz zwischen dem Kaufkurs und dem Clearingkurs.

MIX = RTS * USD_INDEX * LOT_RTS = 10 * 0,02

Nur USD_INDEX-Sprünge können der Grund für Gewinnmitnahmen sein, nicht umgekehrt.

Hinzugefügt

Hinweis zur Implementierung (Strategy4_SpreadDeltaPercent_EA.mq5)

Es ist notwendig, nicht mit Balken, sondern mit Stapeln zu arbeiten.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Book Ereignisfunktion|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if((symbol == Symbol()) || (symbol == sec_symbol))
  {
  }
}

Die erste Position sollte nicht durch den Markt eröffnet werden,

bool BuyAndSell(string sym1,string sym2,double lot1,double lot2)
  {
//--- Kaufen und Verkaufen
   trade.Buy(lot1,sym1);
   trade.Sell(lot2,sym2);
//---
   return true;
  }

sondern mit einer Limit-Order, wenn die Position eröffnet ist.

Eröffnung eines Gegengeschäfts nach dem Markt

Es ist nicht klar, wo und wie Lot1 und Lot2 berechnet werden.

 
prostotrader:

Die erste Position sollte nicht am Markt eröffnet werden,

bool BuyAndSell(string sym1,string sym2,double lot1,double lot2)
  {
//--- Kaufen und Verkaufen
   trade.Buy(lot1,sym1);
   trade.Sell(lot2,sym2);
//---
   return true;
  }

sondern mit einer Limit-Order, wenn die Position eröffnet ist, dann

eröffnen wir ein Gegengeschäft am Markt

Ich frage mich, warum das so ist - erst per Limit-Order, dann per Markt?
 
Dennis Kirichenko:
Ich frage mich, warum das so ist - erst der Grenzwert, dann die Marke?

Weil das Glas "entladen" werden kann.

Das erste Element des Glases ist Band 1 mit einem Preis von 100, gefolgt von Band 99 mit einem Preis von 500,

Wenn wir auf dem Markt kaufen, sind wir im Minus,

und wenn wir mit einem Limit kaufen, kaufen wir entweder zu dem Preis, den wir wollen, oder wir kaufen nicht.

 
prostotrader:

Denn der Becher kann "entladen" werden.

Das erste Element des Glases ist Volumen 1 mit einem Preis von 100, gefolgt von Volumen 99 mit einem Preis von 500,

Wenn wir auf dem Markt kaufen, gehen wir unter,

und wenn wir am Limit kaufen, kaufen wir entweder oder wir kaufen nicht zu dem Preis, den wir wollen.

Tolles Beispiel! Warum also am Markt kaufen und nicht immer am Limit?
 
Dennis Kirichenko:
Tolles Beispiel! Warum also überhaupt Mark-to-Market, und nicht immer Limit?

Ein Reaktionsgeschäft sollte so schnell wie möglich mit dem vollen Volumen ausgeführt werden, das zur Eröffnung der ersten Position verwendet wurde.

Eine Antwort mit einem Limit-Geschäft garantiert NICHT das Volumen oder die Tatsache der Ausführung des Geschäfts.

 
prostotrader:

Ein Gegengeschäft muss so schnell wie möglich mit dem vollen Volumen der ersten Position ausgeführt werden.

Eine Antwort mit einem Limit-Geschäft garantiert NICHT das Volumen.

Oh, Entschuldigung, ich habe den Begriff "Gegengeschäft" übersehen. Ich danke Ihnen. Sehr guter Punkt "limit-market" dann. Respekt
 
prostotrader:

Es ist nicht klar, wo und wie Los1 und Los2 berechnet werden.

Sie werden nirgends berechnet, die Einschränkungen werden im Artikel selbst in einem eigenen Abschnitt beschrieben.
 
prostotrader:

Das Beispiel Si - RTS ist nicht sehr gut gewählt, da RTS nicht proportional von Si abhängt,

MIX(MXI) kann einen großen Einfluss auf RTS haben, da RTS ein Spiegelbild des MICEX-Index in Währung ist.

Es ist viel interessanter, SBRF - SBPR verschiedene Futures für denselben Vermögenswert zu betrachten.

Hinzugefügt

Oder betrachten Sie RTS VS MIX ohne Berücksichtigung von Hedging Si, da beim Clearing nicht der gesamte RTS-Kontrakt neu berechnet wird, sondern

nur die Differenz zwischen dem Kaufkurs und dem Clearingkurs.

MIX = RTS * USD_INDEX * LOT_RTS = 10 * 0,02

Nur USD_INDEX-Sprünge können der Grund für Gewinnmitnahmen sein, nicht umgekehrt.

Vielen Dank für die Kommentare, dies ist für alle von Interesse.
 

Wie kann ich die F-Statistik und den p -Wert aus dem erstellten Reg-Modell mit Hilfe von alglib ermitteln? Hat das vielleicht schon jemand gemacht? Es gibt nur AVGerr und RMSerr dort

 
Maxim Dmitrievsky:

Wie kann ich die F-Statistik und den p -Wert aus dem erstellten Reg-Modell mit Hilfe von alglib ermitteln? Hat das vielleicht schon jemand gemacht? Dort gibt es nur AVGerr und RMSerr

Es gibt eine statische Methode für F-Statistik in der Klasse CAlglib:

//+------------------------------------------------------------------+
//| F-Test bei zwei Stichproben|
//| Dieser Test prüft drei Hypothesen über die Streuung der gegebenen |
//| Proben. |
//| Eingabeparameter:|
//| X - Probe 1. Array, dessen Index von 0 bis N-1 geht.
//| N - Stichprobenumfang.|
//| Y - Probe 2. Array, dessen Index von 0 bis M-1 geht.
//| M - Stichprobenumfang.|
//| Ausgabeparameter:|
//| BothTails - p-value für zweiseitigen Test.
//|Wenn BothTails kleiner als der angegebene Wert ist
//| Signifikanzniveau die Nullhypothese ist |
//| abgelehnt.|
//| LeftTail - p-Wert für Left-Tailing-Test.
//|Wenn LeftTail kleiner als der angegebene Wert ist
//| Signifikanzniveau, die Nullhypothese ist |
//| abgelehnt.|
//| RightTail - p-value für Rechtsschwanztest.
//|Wenn RightTail kleiner als der angegebene Wert ist
//| Signifikanzniveau die Nullhypothese ist |
//| abgelehnt.|
//+------------------------------------------------------------------+
static void CAlglib::FTest(const double &x[],const int n,const double &y[],
                           const int m,double &bothTails,double &leftTail,
                           double &rightTail)
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