SMC Liquidity Sweep Scalper (Order Block EA with Live Win-Rate Tracking) - Experte für den MetaTrader 5

Was ist das?

Dies ist ein Scalper im Stil von Smart Money Concepts, der auf einer Kernidee basiert. Der Kurs durchbricht oft kurzzeitig ein kürzlich erreichtes Hoch oder Tief, um Stopps auszulösen, bevor er wieder umkehrt. Dieser Durchbruch ist ein Liquiditäts-Sweep. Genau darauf wartet dieser EA. Er beobachtet, ob der Kurs ein kürzlich erreichtes Swing-Hoch oder -Tief kurzzeitig durchbricht und dann wieder darunter schließt. Die Kerze, die diesen „Sweep“ verursacht hat, wird als Orderblock behandelt. Sobald eine nachfolgende Kerze die Bewegung durch einen kleinen Strukturbruch zurück in diese Zone bestätigt, eröffnet der EA die Position.

So funktioniert es Schritt für Schritt

• Verfolgt das jüngste, noch nicht „gesweepte“ Swing-Hoch und -Tief ausschließlich anhand bestätigter, geschlossener Kerzen, sodass nachträglich keine Daten nachberechnet werden
• Achtet auf einen Liquiditäts-Sweep jenseits dieses Niveaus
• Wartet eine konfigurierbare Anzahl von Kerzen auf eine bestätigte Rückdurchbrechung durch den Körper der Sweep-Kerze
• Tritt zum Marktpreis ein, mit einem Stop-Loss jenseits des Sweep-Extrems und einem festen R:R-Take-Profit, dessen Größe sich nach dem Risikoprozentsatz des Guthabens richtet
• Skaliert alles anhand der ATR statt fester Punkte, sodass dieselben Einstellungen bei Gold, EUR/USD oder anderen Instrumenten sinnvoll funktionieren, anstatt nur auf ein einzelnes Instrument abgestimmt zu sein

Eine Scorecard – nicht nur eine eingezeichnete Zone

Die meisten SMC-Tools zeichnen einen Kasten ein und überlassen es Ihnen, diesen selbst zu beurteilen. Dieses Tool geht noch einen Schritt weiter. Jeder vom EA ausgeführte Trade erhält einen beschrifteten Kasten im Chart, der die historische Gewinnquote für genau diesen Setup-Typ – bullisch oder bärisch – anzeigt, basierend auf den bisher vom EA abgeschlossenen Trades. Sobald der Trade geschlossen wird, wird der Kasten auf „WIN“ (Gewinn) oder „LOSS“ (Verlust) aktualisiert. Im Laufe der Zeit erhalten Sie so eine fortlaufende Scorecard, die auf echten Ergebnissen basiert, anstatt einer statischen Zone, die Ihnen nie verrät, ob es tatsächlich funktioniert hat.

Trendfilter und Qualitätsprüfungen

Ein Trendfilter für höhere Zeitrahmen vergleicht den Kurs mit einem EMA in einem von Ihnen gewählten Zeitrahmen, sodass der EA nur Trades ausführt, die mit dem Gesamtbild übereinstimmen. Darüber hinaus werden vor jedem Einstieg einige Qualitätsprüfungen durchgeführt. Der Stop-Abstand muss sowohl im Verhältnis zur ATR als auch zum aktuellen Spread sinnvoll sein. Die Bestätigungskerze muss echtes Momentum zeigen und nicht nur eine schwache Bewegung durch das Niveau. Schwache Setups werden herausgefiltert, bevor sie überhaupt das Order-Ticket erreichen.

Bisherige Ergebnisse

Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Optimierungsdurchläufen, die über eine Auswahl von Symbolen auf dem H1-Chart durchgeführt wurden. Das Startguthaben für diesen Durchlauf betrug 10.000 pro Durchlauf.

AUDUSD stach in dieser Gruppe mit einem starken Gewinnfaktor und Erholungsfaktor bei soliden 26 Trades deutlich hervor. USDCNH und USDCAD schnitten leicht positiv ab, allerdings bei einer geringen Anzahl an Trades, die noch keine aussagekräftigen Rückschlüsse zulassen. GBPUSD und AMD schlossen die Serie negativ ab. MSFT und AMD waren Teil einer umfassenderen Symbolauswahl während der Optimierung, es handelt sich jedoch um Aktien und nicht um Devisenpaare, und dieser EA wurde nicht für diesen Markt entwickelt oder vorgesehen. Betrachten Sie diese beiden Zeilen daher bitte nur als Referenz.

Ein parallel dazu durchgeführter Live-Demo-Lauf zeigte, dass der EA kleine Positionen in Echtzeit korrekt verwaltete – ein EURUSD-Kauf mit 0,1 Lot und ein USDCHF-Kauf mit 0,01 Lot wurden beide eröffnet und mit präzisem Live-Gewinn auf einem Konto mit einem Guthaben von 100.000 verfolgt. Noch nichts Dramatisches, aber es bestätigt, dass die Ausführung und Nachverfolgung wie erwartet funktionieren.

Genau diese Bandbreite an Ergebnissen ist der Grund dafür, dass wir Rohdaten statt einer Auswahl der besten Ergebnisse zeigen. Eine Logik, die unverändert auf verschiedene Instrumente angewendet wird, wird immer irgendwo zwischen dem Ergebnis von AUD/USD und dem von GBP/USD liegen. Das ist normal. Und genau deshalb sollten Sie nicht davon ausgehen, dass dieser EA bei jedem Paar, auf das Sie ihn anwenden, die gleiche Leistung erbringt.

Ehrlicher Stand dieses Projekts

Dies ist eine frühe Version. Die Tests wurden bisher hauptsächlich auf der H1-Zeitskala für eine Handvoll Devisenpaare durchgeführt. Die Ergebnisse variieren stark je nach Symbol, wie die obige Tabelle deutlich zeigt. Bei einigen Paaren schnitt die Strategie im Test gut ab, bei anderen verzeichnete sie Verluste. Das ist zu erwarten, wenn ein einziger Regelsatz ohne symbolspezifische Feinabstimmung auf verschiedene Instrumente angewendet wird – es bedeutet jedoch, dass Sie nicht davon ausgehen sollten, dass die Strategie bei jedem Symbol, auf das Sie sie anwenden, profitabel ist. Führen Sie selbst einen Backtest mit Ihrem eigenen Paar, Ihrem eigenen Zeitrahmen und Ihrem eigenen Broker durch, bevor Sie das System auch nur auf einem Demokonto einsetzen. Wenden Sie es nicht auf Aktien oder CFDs an. Diese Logik wurde speziell auf das Handelsverhalten und die Liquidität im Devisenhandel zugeschnitten.

Wichtige Eingabewerte

InpSwingLookback / InpMaxConfirmationBars — Strukturerkennung und die Anzahl der Balken, die der EA auf eine Bestätigung wartet.

InpATRPeriod / InpMinSweepATRMult / InpSLBufferATRMult / InpMinSLToATRMult / InpMinSLToSpreadRatio – volatilitätsbasierte Positionsgröße und Qualitätsfilter, die schwache Setups aussortieren.

InpUseTrendFilter / InpTrendTimeframe / InpTrendMAPeriod — der Filter zur Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen.

InpRiskPercent / InpRewardRatio / InpMaxSpreadPoints / InpMagicNumber — Kernfunktionen des Handelsmanagements.

InpUseSessionFilter / InpSessionStartHour / InpSessionEndHour – ein optionales Handelsfenster basierend auf der Serverzeit.

Schlusswort

Dies garantiert keine Gewinne bei einem bestimmten Wertpapier oder Konto. Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie das System gründlich auf einem Demokonto und machen Sie sich mit der Logik vertraut, bevor Sie echtes Geld einsetzen. Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt, auf dem Sie aufbauen können, und nicht als fertiges Produkt.

Die Nutzung und Anpassung sind kostenlos. Feedback und Fehlermeldungen sind willkommen. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung.