SMC Liquidity Sweep Scalper (Order Block EA with Live Win-Rate Tracking) - MetaTrader 5용 expert

제품 소개

이 EA는 하나의 핵심 아이디어를 바탕으로 구축된 Smart Money Concepts 스타일의 스캘퍼입니다. 가격은 종종 최근 고점이나 저점을 뚫고 지나가며 스탑을 발동시킨 후 반전하는 경향이 있습니다. 이러한 윅(wick) 현상이 바로 유동성 스윕입니다. 이 EA는 바로 그 순간을 기다립니다. 가격이 최근 스윙 고점이나 저점을 살짝 뚫고 나간 후, 다시 그 구간 안으로 돌아와 마감하는지를 주시합니다. 이러한 스윕을 형성한 캔들은 ‘오더 블록(Order Block)’으로 간주됩니다. 다음 캔들이 해당 구역을 소폭 돌파하며 움직임을 확인하면, EA는 포지션을 진입합니다.

단계별 작동 원리

• 사후 재그리기(repaint)가 발생하지 않도록, 확인된 종가 봉만 사용하여 가장 최근에 스윕되지 않은 스윙 고점과 저점을 추적합니다
• 해당 수준을 넘어서는 유동성 스윕이 발생하는지 감시합니다.
• 설정된 바 수만큼 기다린 후, 스윕 캔들의 몸통을 다시 돌파하는 확인 신호를 기다립니다
• 시세 가격으로 진입하며, 스윕 극단값을 넘어선 위치에 손절매를 설정하고, 잔고의 위험 비율에 따라 결정된 고정된 R:R 비율의 익절 주문을 설정합니다
• 고정된 지점이 아닌 ATR을 기준으로 모든 포지션을 단계적으로 청산하므로, 특정 상품에만 맞춰 조정된 것이 아니라 금, EUR/USD 등 어떤 상품에서도 동일한 설정이 합리적으로 작동합니다

단순히 그려진 구역이 아닌 스코어카드

대부분의 SMC 도구는 상자를 그려놓고 사용자가 직접 판단하도록 내버려 둡니다. 이 도구는 한 걸음 더 나아갑니다. EA가 체결하는 모든 거래에는 차트에 라벨이 붙은 상자가 표시되며, 이 상자는 EA가 지금까지 마감한 거래를 기반으로 해당 설정 유형(강세 또는 약세)의 과거 승률을 보여줍니다. 거래가 종료되면 상자에는 ‘승리(WIN)’ 또는 ‘패배(LOSS)’로 업데이트됩니다. 시간이 지남에 따라, 실제로 효과가 있었는지 여부를 전혀 알려주지 않는 정적인 구역이 아닌, 실제 결과로 구축된 실시간 스코어카드를 얻게 됩니다.

추세 필터 및 품질 게이트

상위 시간대의 추세 필터는 사용자가 선택한 시간대의 EMA와 가격을 비교하여, EA가 큰 그림과 일치하는 추세만 포착하도록 합니다. 게다가 매 진입 전 몇 가지 품질 검증 단계가 적용됩니다. 스톱 거리는 ATR과 현재 스프레드 모두에 비해 의미 있는 수준이어야 합니다. 확인 캔들은 해당 수준을 약하게 횡단하는 것이 아니라 실질적인 모멘텀을 보여야 합니다. 약한 진입 조건은 주문 티켓에 도달하기도 전에 걸러집니다.

현재까지의 결과

아래는 H1 차트의 다양한 종목에 대해 실행된 일련의 최적화 결과입니다. 이번 실행의 초기 잔고는 패스당 10,000이었습니다.

AUDUSD는 총 26건의 건실한 거래를 통해 강력한 수익 계수와 회복 계수를 기록하며 이번 배치에서 뚜렷이 두각을 나타냈습니다. USDCNH와 USDCAD는 소폭의 플러스 성과를 기록했으나, 거래 횟수가 적어 아직은 큰 의미를 부여하기 어렵습니다. GBPUSD와 AMD는 이번 배치에서 마이너스 성과를 기록했습니다. MSFT와 AMD는 최적화 과정에서 광범위한 종목 분석의 일부로 포함되었으나, 이들은 외환 쌍이 아닌 주식이며, 이 EA는 해당 시장을 위해 제작되거나 의도된 것이 아닙니다. 이 두 행은 참고용으로만 봐 주시기 바랍니다.

이와 병행하여 진행된 라이브 데모 테스트에서는 EA가 실시간으로 소액 포지션을 올바르게 관리하는 모습을 보여주었습니다. 100,000 잔고 계좌에서 0.1 랏 규모의 EURUSD 매수 포지션과 0.01 랏 규모의 USDCHF 매수 포지션이 모두 개설되었으며, 정확한 실시간 수익이 추적되었습니다. 아직 극적인 성과는 없지만, 실행 및 추적 기능이 예상대로 작동함을 확인해 주었습니다.

이러한 결과의 편차는 하이라이트 영상 대신 원시 데이터를 보여주는 데 있어 핵심적인 이유입니다. 수정 없이 다양한 상품에 동일한 로직을 적용하면 결과는 항상 AUDUSD와 GBPUSD의 결과 사이 어딘가에 위치하게 됩니다. 이는 정상적인 현상입니다. 또한 이것이 바로 이 EA를 어떤 통화쌍에 적용하든 동일한 성과를 낼 것이라고 가정해서는 안 되는 정확한 이유이기도 합니다.

이 프로젝트의 솔직한 현황

이것은 초기 빌드입니다. 지금까지의 테스트는 주로 몇 가지 외환 통화쌍의 H1 차트에서 진행되었습니다. 위 표에서 명확히 볼 수 있듯이, 결과는 종목에 따라 크게 다릅니다. 일부 통화쌍에서는 테스트 결과가 좋았지만, 다른 통화쌍에서는 손실을 기록했습니다. 상징별 미세 조정 없이 서로 다른 상품에 단일 규칙 세트를 적용했을 때 예상되는 결과이지만, 이는 이 전략을 어떤 상품에 적용하더라도 수익을 낼 것이라고 가정해서는 안 된다는 것을 의미합니다. 데모 계좌에서 실행하기 전에 반드시 본인의 거래 쌍, 시간대 및 브로커 환경에서 직접 백테스트를 수행하십시오. 주식이나 CFD에는 이 전략을 적용하지 마십시오. 이 로직은 특히 외환 시장의 세션 및 유동성 특성을 기반으로 구축되었습니다.

주요 입력값

InpSwingLookback / InpMaxConfirmationBars — 구조 감지 및 EA가 확인을 기다리는 바(bar) 수.

InpATRPeriod / InpMinSweepATRMult / InpSLBufferATRMult / InpMinSLToATRMult / InpMinSLToSpreadRatio — 변동성 기반 포지션 크기 조정 및 약한 진입 기회를 차단하는 품질 필터.

InpUseTrendFilter / InpTrendTimeframe / InpTrendMAPeriod — 상위 시간대 편향 필터.

InpRiskPercent / InpRewardRatio / InpMaxSpreadPoints / InpMagicNumber — 핵심 거래 관리.

InpUseSessionFilter / InpSessionStartHour / InpSessionEndHour — 선택 사항인 서버 시간 기준 거래 시간대.

마무리

이는 어떤 종목이나 계좌에 대해서도 수익을 보장하지 않습니다. 과거 백테스트 결과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 실제 자금을 투입하기 전에 데모 계좌에서 철저히 테스트하고 논리를 충분히 이해하십시오. 이를 완성된 결과물이라기보다는 발전의 출발점으로 삼으십시오.

무료로 사용하고 수정할 수 있습니다. 피드백과 문제 제보는 언제든지 환영합니다. 이 도구는 여전히 발전 중입니다.