SMC Liquidity Sweep Scalper (Order Block EA with Live Win-Rate Tracking) - sistema esperto per MetaTrader 5

Che cos’è

Si tratta di uno scalper in stile Smart Money Concepts basato su un'idea fondamentale. Spesso il prezzo supera di poco un massimo o un minimo recente per attivare gli stop prima di invertire la tendenza. Quel superamento è uno "sweep" di liquidità. Questo EA attende proprio questo. Osserva se il prezzo supera di poco un massimo o un minimo recente e poi richiude al di sotto di esso. La candela che ha generato tale "sweep" viene considerata come un "Order Block". Non appena una candela successiva conferma il movimento con una piccola rottura della struttura al ribasso attraverso quella zona, l’EA apre la posizione.

Come funziona, passo dopo passo

• Traccia i massimi e minimi oscillatori più recenti non ancora sottoposti a sweep utilizzando esclusivamente barre chiuse confermate, in modo che nulla venga ridisegnato a posteriori
• Rileva uno sweep di liquidità oltre quel livello
• Attende un numero configurabile di barre per una conferma di rottura al ribasso attraverso il corpo della candela di sweep
• Entra al prezzo di mercato con uno stop loss posizionato oltre l’estremo dello sweep e un take profit R:R fisso, il cui valore è determinato in base alla percentuale di rischio sul saldo
• Adatta tutte le impostazioni in base all’ATR anziché a punti fissi, in modo che le stesse impostazioni funzionino in modo sensato su oro, EUR/USD o qualsiasi altro strumento, anziché essere ottimizzate per un unico strumento

Una scheda di valutazione, non solo una zona tracciata

La maggior parte degli strumenti SMC traccia un riquadro e lascia a te il compito di valutarlo. Questo va oltre. Ogni operazione effettuata dall’EA viene contrassegnata da un riquadro sul grafico che mostra la percentuale storica di successo per quel preciso tipo di configurazione — rialzista o ribassista — basata sulle operazioni chiuse dall’EA fino a quel momento. Una volta chiusa l’operazione, il riquadro si aggiorna indicando VITTORIA o PERDITA. Nel corso del tempo si ottiene una scheda di valutazione aggiornata in tempo reale, basata su risultati reali, anziché una zona statica che non ti dice mai se ha effettivamente funzionato.

Filtro di tendenza e criteri di qualità

Un filtro di tendenza su un timeframe superiore confronta il prezzo con una media mobile esponenziale (EMA) sul timeframe da voi scelto, in modo che l’EA effettui solo operazioni in linea con il quadro generale. Inoltre, prima di ogni ingresso vengono applicati alcuni criteri di qualità. La distanza dello stop deve essere significativa sia rispetto all’ATR che allo spread attuale. La candela di conferma deve mostrare un vero slancio, piuttosto che una debole deriva attraverso il livello. Le configurazioni deboli vengono filtrate prima ancora di raggiungere il ticket d’ordine.

Risultati ottenuti finora

Di seguito è riportata una serie di cicli di ottimizzazione eseguiti su una selezione di simboli sul timeframe H1. Il saldo iniziale per questa serie era di 10.000 per ogni ciclo.

L'AUDUSD si è distinto chiaramente in questo lotto con un forte fattore di profitto e un fattore di recupero su ben 26 operazioni. USDCNH e USDCAD hanno registrato risultati leggermente positivi, ma su un numero esiguo di operazioni che non è ancora indicativo. GBPUSD e AMD hanno chiuso la serie in negativo. MSFT e AMD facevano parte di una selezione più ampia di simboli effettuata durante l’ottimizzazione, ma si tratta di azioni e non di coppie forex, e questo EA non è stato progettato né pensato per quel mercato. Considerate queste due righe solo come riferimento.

Una demo live condotta parallelamente ha mostrato che l’EA gestisce correttamente piccole posizioni in tempo reale: un’operazione di acquisto su EURUSD a 0,1 lot e un’operazione di acquisto su USDCHF a 0,01 lot, entrambe aperte e monitorate con un profitto in tempo reale accurato su un conto con saldo di 100.000. Nulla di eclatante per ora, ma conferma che l’esecuzione e il monitoraggio funzionano come previsto.

Questa varietà di risultati è proprio il motivo per cui è importante mostrare i dati grezzi anziché solo i risultati più positivi. Una logica applicata senza modifiche su strumenti diversi si collocherà sempre da qualche parte tra il risultato dell’AUDUSD e quello del GBPUSD. È normale. Ed è proprio per questo che non dovreste dare per scontato che funzioni allo stesso modo su qualsiasi coppia di valute a cui lo applichiate.

Situazione reale di questo progetto

Si tratta di una versione iniziale. Finora i test sono stati condotti principalmente su timeframe H1 su una manciata di coppie forex. I risultati variano notevolmente a seconda del simbolo, come mostra chiaramente la tabella sopra. Ha dato buoni risultati nei test su alcune coppie e ha registrato perdite su altre. Ciò è prevedibile quando si applica un unico insieme di regole a strumenti diversi senza una messa a punto specifica per ogni simbolo, ma significa che non dovreste dare per scontata la redditività su qualsiasi simbolo a cui lo applichiate. Eseguite voi stessi un backtest sul vostro timeframe di coppia e con il vostro broker prima di utilizzarlo anche solo su un conto demo. Non utilizzatelo su azioni o CFD. Questa logica è stata sviluppata specificamente in base alle sessioni di trading in stile forex e al comportamento della liquidità.

Dati chiave

InpSwingLookback / InpMaxConfirmationBars — rilevamento della struttura e numero di barre che l’EA attende per la conferma.

InpATRPeriod / InpMinSweepATRMult / InpSLBufferATRMult / InpMinSLToATRMult / InpMinSLToSpreadRatio — dimensionamento basato sulla volatilità e filtri di qualità che bloccano le configurazioni deboli.

InpUseTrendFilter / InpTrendTimeframe / InpTrendMAPeriod — il filtro di orientamento verso i timeframe superiori.

InpRiskPercent / InpRewardRatio / InpMaxSpreadPoints / InpMagicNumber — gestione delle operazioni di base.

InpUseSessionFilter / InpSessionStartHour / InpSessionEndHour — una finestra di trading opzionale basata sull'ora del server.

Conclusione

Ciò non garantisce alcun profitto su alcun simbolo o conto. I risultati dei backtest passati non costituiscono una garanzia di rendimenti futuri. Effettuate test approfonditi su un conto demo e comprendete la logica prima di affidarvi ad esso con fondi reali. Consideratelo un punto di partenza su cui costruire, piuttosto che un prodotto finito.

L'uso e la modifica sono gratuiti. Sono ben accetti feedback e segnalazioni di problemi. Il progetto è ancora in fase di sviluppo.