|
2 年
经验
|
14
产品
|
36
演示版
|
|
1
工作
|
0
信号
|
0
订阅者
|
Professional and qualified investor and trader operating in Kazakhstan and the Russian Federation.
Active in financial markets since 2016, algorithmic trading since 2019, and machine learning and software development since 2021.
I develop Expert Advisors, algorithmic trading systems, technical indicators, smart contracts, token and cryptocurrency infrastructure, business automation solutions, and turnkey AI models.
I am currently developing an institutional-grade trading ecosystem for my own hedge fund, alongside a proprietary AI-powered blockchain infrastructure.
The project already includes a multi-module Python infrastructure for trading through Interactive Brokers, a dedicated trading system for RoboForex, and a fully developed institutional-grade Expert Advisor built around strict risk management parameters — including a 2% maximum daily drawdown and a 5% maximum weekly drawdown — with a primary focus on long-term stability, disciplined capital preservation, and sustainable institutional-level performance.
https://www.mql5.com/ru/market/product/193554
RoboForex traders can also access a 95% commission and spread rebate by opening a new trading account using my referral code — jsdnu.
Through my SINERGY rebate service, 95% of eligible RoboForex trading commissions and spread costs are credited back every trading day at 08:00. This can reduce effective trading costs to approximately $1 per lot, positioning the setup among the most cost-efficient ECN trading arrangements available globally.
Author of 100+ international articles published in multiple languages worldwide.
Active in financial markets since 2016, algorithmic trading since 2019, and machine learning and software development since 2021.
I develop Expert Advisors, algorithmic trading systems, technical indicators, smart contracts, token and cryptocurrency infrastructure, business automation solutions, and turnkey AI models.
I am currently developing an institutional-grade trading ecosystem for my own hedge fund, alongside a proprietary AI-powered blockchain infrastructure.
The project already includes a multi-module Python infrastructure for trading through Interactive Brokers, a dedicated trading system for RoboForex, and a fully developed institutional-grade Expert Advisor built around strict risk management parameters — including a 2% maximum daily drawdown and a 5% maximum weekly drawdown — with a primary focus on long-term stability, disciplined capital preservation, and sustainable institutional-level performance.
https://www.mql5.com/ru/market/product/193554
RoboForex traders can also access a 95% commission and spread rebate by opening a new trading account using my referral code — jsdnu.
Through my SINERGY rebate service, 95% of eligible RoboForex trading commissions and spread costs are credited back every trading day at 08:00. This can reduce effective trading costs to approximately $1 per lot, positioning the setup among the most cost-efficient ECN trading arrangements available globally.
Author of 100+ international articles published in multiple languages worldwide.
Yevgeniy Koshtenko
已发布文章交易机器人风险管理器（第一部分）：EA风控头文件 
交易对风控纪律有着极高的要求。本文分析了交易者亏损的主要原因，并针对MQL5平台提出一套技术方案 —— CEnhancedRiskManager（增强型风险管理器）类，并在激进网格EA上完成了实操测试。
· 3
123
Yevgeniy Koshtenko
Вновь включил Квантума на 4 парах, и на Сбербанке, пары на Форекс, Сбер в Финаме)
Yevgeniy Koshtenko
Улучшил Квантума. Вместо виртуальных кубитов взял виртуальные кудиты - новый уровень, и пространство поиска стало четырехмерным пространством Гринбергера-Хорна-Цейлингера. Работает стабильнее. Плюс, включил риск-менеджер для проп-компаний в систему: максимально снижает риск на день, на неделю, на сделку, риск на плавающую прибыль, риск на VaR всех сделок.
· 2
Yevgeniy Koshtenko
НА РЫНКЕ ВСЕ ОТ РИСКА!!!!
Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО РУЛЯТ АЛГОРИТМЫ, НО РУЛИТ ПСИХОЛОГИЯ И РИСК!!!
Я был в шоке, когда протестировал одного и того же - самого ужасного из всех моих - робота с риск-менеджером для пропов и без. С риск-менеджером сливной изначально советник умудрился выйти в плюс на дистанции 9 лет, а без риск-менеджера слился за 3 месяца! 😱
Знаете что самое дикое? 67% всех проп-аккаунтов сливаются не из-за плохих стратегий, а из-за превышения дневного лимита просадки! Банально - нет контроля рисков.
Цифры вообще депрессивные: только 10-15% трейдеров проходят Challenge, и из них лишь 5-7% умудряются торговать на финансируемых счетах больше полугода. Остальные просто горят на элементарных вещах.
И тут я понял - проблема не в торговле, проблема в голове и отсутствии железной дисциплины по рискам. Поэтому написал класс CEnhancedPropRiskManager для MQL5.
Эта штука автоматически следит за всеми лимитами просадки, блокирует опасные сделки еще до их открытия, принудительно закрывает позиции когда приближаешься к лимитам. Работает с любыми проп-компаниями - FTMO, MyForexFunds, да с кем угодно. Есть даже красивая панелька, чтобы видеть все риски в реальном времени.
Но самое безумное - я решил протестировать это дело на агрессивном сеточном мартингейле. Да-да, на том самом типе советников, которые считаются главными убийцами проп-аккаунтов!
Результат просто снес мне крышу:
БЕЗ риск-менеджера: классический слив за 3-5 месяцев в 100% случаев
С риск-менеджером: тот же самый "убийца депозитов" проработал 9 лет и остался в плюсе! 🚀
В статье я выложил весь код включаемого файла, объяснил архитектуру, показал как интегрировать в любого существующего советника. Плюс реальные результаты тестирования - не липа, а честные цифры.
Если торгуете в пропах или только планируете - эта статья реально сэкономит вам кучу денег на неудачных Challenge. Потому что проблема обычно не в стратегии, а в управлении рисками.
Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ЧТО РУЛЯТ АЛГОРИТМЫ, НО РУЛИТ ПСИХОЛОГИЯ И РИСК!!!
Я был в шоке, когда протестировал одного и того же - самого ужасного из всех моих - робота с риск-менеджером для пропов и без. С риск-менеджером сливной изначально советник умудрился выйти в плюс на дистанции 9 лет, а без риск-менеджера слился за 3 месяца! 😱
Знаете что самое дикое? 67% всех проп-аккаунтов сливаются не из-за плохих стратегий, а из-за превышения дневного лимита просадки! Банально - нет контроля рисков.
Цифры вообще депрессивные: только 10-15% трейдеров проходят Challenge, и из них лишь 5-7% умудряются торговать на финансируемых счетах больше полугода. Остальные просто горят на элементарных вещах.
И тут я понял - проблема не в торговле, проблема в голове и отсутствии железной дисциплины по рискам. Поэтому написал класс CEnhancedPropRiskManager для MQL5.
Эта штука автоматически следит за всеми лимитами просадки, блокирует опасные сделки еще до их открытия, принудительно закрывает позиции когда приближаешься к лимитам. Работает с любыми проп-компаниями - FTMO, MyForexFunds, да с кем угодно. Есть даже красивая панелька, чтобы видеть все риски в реальном времени.
Но самое безумное - я решил протестировать это дело на агрессивном сеточном мартингейле. Да-да, на том самом типе советников, которые считаются главными убийцами проп-аккаунтов!
Результат просто снес мне крышу:
БЕЗ риск-менеджера: классический слив за 3-5 месяцев в 100% случаев
С риск-менеджером: тот же самый "убийца депозитов" проработал 9 лет и остался в плюсе! 🚀
В статье я выложил весь код включаемого файла, объяснил архитектуру, показал как интегрировать в любого существующего советника. Плюс реальные результаты тестирования - не липа, а честные цифры.
Если торгуете в пропах или только планируете - эта статья реально сэкономит вам кучу денег на неудачных Challenge. Потому что проблема обычно не в стратегии, а в управлении рисками.
· 1
显示全部评论 (4)
Sergei Goncharov
2025.08.06
Евгений, а в какой именно статье ты выложил весь код включаемого файла? PS. Не много про ПРОП компании. Я очень долго их анализировал, пытался понять, как они работают. Во первых, большая их часть не выплачивают деньги и просто скамятся. Но есть и те, которые платят, их не много. FTMO одна из них. Но суть не в этом. Все ПРОП фирмы дают вам депозит с плечом 100. К примеру, аккаунт на 100к будет стоить примерно 600-700 долларов и вам кажется, что вы обладатель счета в 100К, но это только так кажется и вот почему: Максимальная просадка по счету 10%, то есть от 100к это 10к и это не считая того, что дневная просадка вообще 5к. Так вот, фактически вы имеете счет не 100к, а 10к, потому что именно при достижении 10к убытка ваш счет будет заблокирован. Остальные 90к вы никогда не будете использовать. Это просто маркетинг. Теперь считаем. У вас 10к с плечом 100, то есть в рынке вы будете располагать суммой 10 000 * 100 = 1 000 000 долларов. Теперь, берем те же самые 700 долларов, которые вы заплатили за счет в 100к в ПРОПе и открываем счет у брокера с плечом 2000. Я как минимум два брокера таких знаю, которые дают такое плечо и прекрасно и быстро платят трейдерам профиты. Так вот 700 * 2000 = 1 400 000 долларов. То есть, если вы откроете счет у брокера, то за эти же деньги будете иметь больший платежный капитал, чем у ПРОП компаний. При этом, у вас не будет ограничений в 5% дневной просадки. Мне кажется это очевидным. Хотя да, три года назад, когда я начинал искать ПРОПЫ, для меня это тоже было не очевидным и не понятным. При наличии такого риск менеджера, как описывает Евгений, никакие ПРОПы не нужны. Ждем от Евгения код этого крутого класса по рискам с пояснениями, как его встроить в любой совтеник.
Yevgeniy Koshtenko
2025.08.12
Нет, если открыть счет с плечами 2000, от него ничего не останется за неделю)
Verner999
2025.08.12
Сергей, если применить Вашу логику, что при работе с проп-фирмой трейдер за 700 долларов получает не 100 тыс. а 10 тыс. (так как это его максимально допустимый лимит потерь), то при использования этих же 700 долларов для открытия счёта с плечом 1/2000 трейдер будет обладать лишь этими 700 долларами ровно потому, что это его максимальный лимит потерь (плечо может быть хоть 1 к миллиону, но после потери суммы залога ему закроют счёт). Так что математически в получении торгового капитала у проп-фирмы смысл очень даже есть. Другой вопрос, где найти нормальную проп-фирму (не мошенников), которая при этом ещё и с российскими трейдерами работала бы...
Yevgeniy Koshtenko
已发布文章MQL5中的量子神经网络（第三部分）：基于量子比特的虚拟量子处理器 
本文聚焦于构建一套搭载真正的量子模拟器的交易系统，而非仅使用数学类比。该系统通过3个虚拟量子比特、量子门以及量子叠加原理对市场进行分析，并以MQL5编写为MetaTrader 5平台的交易EA实现。其核心突破在于从简单模拟转向真正遵循量子原理处理金融信息。
· 2
152
Yevgeniy Koshtenko
已发布文章Quantum Neural Network in MQL5 (Part II): Training a Neural Network with Backpropagation on ALGLIB Markov Matrices 
The article presents an innovative quantum neural network architecture for algorithmic trading that combines the principles of quantum mechanics with modern machine learning methods. The system includes quantum effects (resonance, interference, decoherence), multi-level memory of different time scales, Markov chains with the ALGLIB library, and adaptive parameter control. The full implementation is done in MQL5 using the built-in matrix/vector types, which removes implementation barriers in MetaTrader 5.
1
Yevgeniy Koshtenko
ДОУЛУЧШАЛ КВАНТУМА ДО 99,40% ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК, ПРОФИТ-ФАКТОРА ВЫШЕ 6, КОЭФФИЦИЕНТА ШАРПА ВЫШЕ 7!!!
Добавил в Квантум: Полиноминальную регрессию на входе в первый слой, а также оптимизацию коэффициентов регрессии градиентным спуском....
Дальнейшие слои обучаются на этих же коэффициентах, а также на признаках, а также на остатках модели полиноминальной регрессии! И это ТОП!!!
Добавил в Квантум: Полиноминальную регрессию на входе в первый слой, а также оптимизацию коэффициентов регрессии градиентным спуском....
Дальнейшие слои обучаются на этих же коэффициентах, а также на признаках, а также на остатках модели полиноминальной регрессии! И это ТОП!!!
· 3
Sergei Goncharov
2025.07.25
Евгений, буду вам признателен, если прочитаете мои сообщения в личной переписке. Вы мне кое что обещали :)
Yevgeniy Koshtenko
Квантум выглядит теперь так. Поскольку я взял капитал в пропе оффшора, главное сейчас - минимизировать риск. Для этого я написал включаемый mqh файл риск-менеджера: профессионального проп-РМ, где есть защита от просадки на день, на неделю, трал плавающей прибыли, ограничение по числу стопов и тейков.
Также внедрена сезонность: модель сопоставляет паттерны внутридневной, внутринедельной и внутримесячной сезонности с направлением своих сделок, и работает более успешно.
Также вместо RL обучения я сделал простое постоянное дообучение на новых данных. Еще правда, не делал выгрузку всех весов моделей в внешний SQL файл, но это еще впереди)))
Ну и самое главное: убрал нафиг сетку ордеров, теперь одномоментно только одна открытая позиция.
Ах да, еще: отказался от проверок на ненулевой тик и новый тик, тики в МТ не очень, они сгенерированные в тестере большей частью, поэтому теперь есть просто жесткая проверка на новый бар M1 перед всеми вычислениями)
Также внедрена сезонность: модель сопоставляет паттерны внутридневной, внутринедельной и внутримесячной сезонности с направлением своих сделок, и работает более успешно.
Также вместо RL обучения я сделал простое постоянное дообучение на новых данных. Еще правда, не делал выгрузку всех весов моделей в внешний SQL файл, но это еще впереди)))
Ну и самое главное: убрал нафиг сетку ордеров, теперь одномоментно только одна открытая позиция.
Ах да, еще: отказался от проверок на ненулевой тик и новый тик, тики в МТ не очень, они сгенерированные в тестере большей частью, поэтому теперь есть просто жесткая проверка на новый бар M1 перед всеми вычислениями)
Sergei Goncharov
2025.07.31
Евгений, то есть Квантум стал выглядеть так, потому что был поставлен на реальные котировки брокера? А до этого все картинки такие идеальные были, потому что на котировках Метаквотс?
Yevgeniy Koshtenko
已发布文章在MQL5中自定义交易品种：创建三维K线自定义品种 
本文详细讲解创新指标文件3DBarCustomSymbol.mq5的完整制作流程，该指标可在MetaTrader 5中生成自定义品种，将价格、时间、成交量与波动率整合为一体化三维可视化图形。我们会讲解其数学理论基础、系统架构、实操实现步骤，以及在交易策略中的实际应用方式。
· 1
131
Yevgeniy Koshtenko
已发布产品
TimeGap Block SMC v3.00 Professional Time Gap Analysis Indicator for MetaTrader 5 TimeGap Block SMC is a professional MetaTrader 5 indicator designed to identify and analyze Time Gap zones within market structure. It automatically detects price areas where the market moved too quickly, spending very little time inside a particular price range. These areas often become significant support and resistance zones and can provide valuable trading opportunities when price revisits them. The indicator
· 1
Yevgeniy Koshtenko
已发布产品
TimeGap Block SMC v3.00 TimeGap Block SMC is an indicator for MetaTrader 5 that automatically detects price areas where the market passed through a range too quickly and spent almost no time inside the zone. Such areas often point to an imbalance between supply and demand. When price returns to these areas, the market may show a reaction: a bounce, a slowdown, partial filling of the zone, or a breakout. The indicator is built on Smart Money Concepts logic and helps analyze market structure
· 1
Yevgeniy Koshtenko
已发布文章Quantum Neural Network in MQL5 (Part I): Creating the Include File 
The article presents a new approach to creating trading systems based on quantum principles and artificial intelligence. The author describes the development of a unique neural network that goes beyond classical machine learning by combining quantum mechanics with modern AI architectures.
2
Yevgeniy Koshtenko
Прибыль модели Quantum за сегодня +1,12% при просадке -0,14%
На Мосбирже прибыль по балансу закрытая +0,24% за сутки.
На Мосбирже прибыль по балансу закрытая +0,24% за сутки.
· 3
Yevgeniy Koshtenko
Улучшил Квантума. Добавил ещё одну нейронную сеть с нейрогенезом - созданием новых нейронных связей, синаптическими связями и их прокачкой. Эта идея была описана в моей статье про биологически верную искуственную нейронную сеть.
Добавил вторую квантовую схему, из моей статьи про квантовые вычисления на бирже.
Добавил херову гору новых проверок - на ненулевой тик, на минимальный тик, на валидацию тика, по таймеру, по модулю бара, новый бар М1, и т. п.
Я уже хер знает что ещё за проверки добавить. Я кучу статей про проверки роботов перечитал, и добавил всё.
В моих руках - полностью самообучающаяся биологически и физически верная система для заработка на бирже.
Добавил вторую квантовую схему, из моей статьи про квантовые вычисления на бирже.
Добавил херову гору новых проверок - на ненулевой тик, на минимальный тик, на валидацию тика, по таймеру, по модулю бара, новый бар М1, и т. п.
Я уже хер знает что ещё за проверки добавить. Я кучу статей про проверки роботов перечитал, и добавил всё.
В моих руках - полностью самообучающаяся биологически и физически верная система для заработка на бирже.
· 3
Yevgeniy Koshtenko
Прибыль портфеля роботов семейства Qantum за неделю.
Просадка по эквити -2,9% на максималках.
Прибыль +11, 5% за неделю.
Написал отдельную библиотеку включаемую, для управления всей торговлей на RL, обучении с подкреплением. Плюс, добавил модель U Transformer также включаемым файлом. И обмен информацией между агентами и моделями.
Два RL - агента, один риск менеджер, второй - трейдер. Ещё хочу добавить третьего - аналитика. Стало ещё круче!
Просадка по эквити -2,9% на максималках.
Прибыль +11, 5% за неделю.
Написал отдельную библиотеку включаемую, для управления всей торговлей на RL, обучении с подкреплением. Плюс, добавил модель U Transformer также включаемым файлом. И обмен информацией между агентами и моделями.
Два RL - агента, один риск менеджер, второй - трейдер. Ещё хочу добавить третьего - аналитика. Стало ещё круче!
· 4
jorge luna
2025.07.05
Will you have this Quantum robot available in the future? I was also very interested in your research on yellow 3D clusters. Do you have any price reversal indicators based on your research? Thank you, and I look forward to further updates on your research.
Yevgeniy Koshtenko
Тест модели Quantum с проверкой на новый бар (все вычисления только на новом баре)
Шарп падает сразу с 12-15 до 5-6. Явно хуже. С проверкой на новый тик, ненулевой тик - работает лучше, потому что в 25% случаев по прибыли эксперт закрывается сразу же.
Шарп падает сразу с 12-15 до 5-6. Явно хуже. С проверкой на новый тик, ненулевой тик - работает лучше, потому что в 25% случаев по прибыли эксперт закрывается сразу же.
· 4
Yevgeniy Koshtenko
已发布文章MQL5中的价格时间缺口分析（第二部分）：构建时间维度下的流动性分布热力图 
这是一份详细的MetaTrader 5热力图指标构建教程，能够可视化展示价格随时间的分布状态。本文阐述了时间密度分析的数学原理，将各个价格区间以色彩区分：红色代表价格停留时间最短，蓝色代表价格停留时间最长。
· 2
152