Out<-function(ch=0.0037){ # ЗигЗаг имеет значения (определен) на каждом баре а не только в вершинах zz<-ZigZag(price[ ,'Med'], change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T); n<-1:length(zz); # На последних барах неопределенные значения заменим на последние известные for(i in n) { if(is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i-1];} #Определим скорость изменения ЗигЗага и сдвинем на один бар в будущее dz<-c(diff(zz), NA); #Если скорость >0 - сигнал = 0(Buy), если <0, сигнал = 1 (Sell) иначе NA sig<-ifelse(dz>0, 0, ifelse(dz<0, 1, NA)); return(sig); }
嗨，弗拉基米尔，你的文章给我留下了深刻印象。
我对 spatialSign 变换有些疑问，希望您能帮助我理解。
我试图了解使用 spatialSign 进行预处理的效果，因此尝试了以下代码：
predict(preprocess(try,method="spatialSign"),try)
我得到了以下结果：
[1,] -0.7071068 -0.7071068
[2,] -0.7071068 -0.7071068
[3,] 0.7071068 0.7071068
[4,] 0.7071068 0.7071068
我对这个结果感到非常惊讶，凭直觉，我认为 1 和 2 在 spatialSign 中不应该是一样的。 我知道它首先是居中和缩放，然后才应用 spatialSign，这个结果正确吗？
弗拉基米尔，感谢您提供了非常有趣的资料。一年前，我写了一个系统模型，使用 FireBird 数据库作为 R 和 Expert Advisor 之间数据和信号的中间存储，但该系统没有在 MT5 上使用，不过这并不重要。这让我有机会尝试其他 R 算法。再次感谢。
您好，我来自中国，我一直非常关注您在 mql5.com 上发表的文章。这四篇文章对我来说很有研究价值，学习成本很低。我很钦佩您的专业知识。感谢您作为读者能够分享您的经验。在您的文章中总有我困惑的地方，请您在空闲时间给我解答。谢谢！
为什么 pr.sae>mean(pr.sae) Yes sig=-1 而不是 sig=1?
您好，我来自中国，我一直非常关注您在 mql5.com 上发表的文章。这四篇文章对我来说很有研究价值，学习成本很低。我很钦佩您的专业知识。感谢您作为读者能够分享您的经验。在您的文章中总有我困惑的地方，请您在空闲时给我解答。谢谢！
为什么 pr.sae>mean(pr.sae) 是 sig=-1 而不是 sig=1 ？
当我们定义目标变量时，我们假设 0 表示买入，1 表示卖出/？
# ЗигЗаг имеет значения (определен) на каждом баре а не только в вершинах
zz<-ZigZag(price[ ,'Med'], change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T);
n<-1:length(zz);
# На последних барах неопределенные значения заменим на последние известные
for(i in n) { if(is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i-1];}
#Определим скорость изменения ЗигЗага и сдвинем на один бар в будущее
dz<-c(diff(zz), NA);
#Если скорость >0 - сигнал = 0(Buy), если <0, сигнал = 1 (Sell) иначе NA
sig<-ifelse(dz>0, 0, ifelse(dz<0, 1, NA));
return(sig);
}
即使在今天，这篇文章也确实非常精彩。
但我有一个问题，为什么我的 Kzz 等于 -Inf？
sig.zz<-ifelse(tail(dt[ , ncol(dt)], 500) == 0, 1, -1)
bal.zz<-cumsum(tail(price[ , 'CO'], 500) * sig.zz)
Kzz<-mean(bal.zz / bal)
Kzz-Inf
使用 Rsi 可能是错误的方法。
也许让它直接交易更好，就像它需要学习走路、下棋或其他游戏一样。
pr.sae<-nn.predict(SAE, x.ts)
sig<-ifelse(pr.sae>mean(pr.sae),-1, 1)
sig.zz<-ifelse(y.ts == 0, 1,-1 )
bal<-cumsum(tail(price[ ,'CO'], bar) * sig)
bal.zz<-cumsum(tail(price[ ,'CO'], bar) * sig.zz)
先生，上述代码中，计算 bal 时，您没有像在文章 DEEP NEURAL NETDEEPNEURAL NETWORK WITH STACKED RBM 中那样将符号向后移动。
我错过了什么？
新文章 第三代神经网络：深度网络已发布：
作者：Vladimir Perervenko
the target is worng ,it cannot work in realtime !!
the target is worng ,it cannot work in realtime !!
不要写愚蠢的事情。请仔细阅读这篇文章。想想。在此之后，一个重复的例子，证明了自己的看法。
扔空洞的口号，许多人。