EA: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - 页 3

Andrei Kondratev 2025.12.16 13:25 #21

Christian Edward Bannard #:

那么，EA 的意义何在？如果它不能反映现实，而且极少发生，你为什么要把它添加到你的交易工具库中？

没有冒犯的意思，只是想知道，如果它实际上没有任何作用，为什么有必要这样做....。

套利和相关性当然是有效的策略，但如果在现实世界中它永远不会发生，因为经纪商已经对它进行了阻挠，那为什么还要教人们去阻挠呢？

是的，作为三角套利的培训范例，这个 EA 和 MQL5 页面上的描述看起来很合乎逻辑：其想法是比较合成汇率和市场汇率，并在出现差异时开启三笔交易。
但通常很难在真实零售账户上实现稳定盈利的交易，因为利润会被点差、佣金和执行延迟 "吃掉"，而差异本身往往只是几分之一秒。。

智能交易系统的具体功能

它将 E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) 欧元兑美元(卖出 )/ 英镑兑美元(买入) 与 E U R G B P ( a s k ) 欧元兑英镑(卖出 ) 进行比较。和对称条件，通过 E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) 欧元兑美元(买入)/英镑兑美元(卖出 ) 针对 E U R G B P ( b i d ) EURGBP(出价)，当条件满足时，在 EURUSD、GBPUSD 和 EURGBP 上以相同的交易量打开三个市场交易。
在 MQL5 的描述中，同样是 "自动检测套利机会 "和 "根据计算出的套利潜力开仓和平仓"。平仓由两个功能完成（平仓 "正 "方和 "负 "方），只需查看所有仓位，并按符号和方向平仓。

为什么不能保证盈利

MQL5 中关于三角套利的讨论明确提到了两个主要问题：交易成本（点差和佣金）和执行延迟，因为执行延迟导致机会窗口可能比所有三条腿打开的速度更快地消失。
即使公式是正确的（在 MQL5 文章中，逻辑是完全相同的：比较交叉汇率并搜索买入或卖出的不等式），在实际交易中，价格可能会在第一笔交易和第三笔交易之间 "移动"，然后您会得到一个未对冲头寸，而不是套利。
此外，必须考虑到一些经纪商在其文件中对套利行为有限制和制裁，包括延迟套利和其他 "非市场 "策略，因此盈利可能不仅基于数学，还基于执行规则。。

代码中阻止您 "挤压 "结果的内容

进入阈值将 "Total_Commission_for_Lot_Traded "作为一个乘以点数大小的值，即佣金（货币）与价差（报价）混合在一起，因此进入过滤器可能不正确。。
三段式开仓无法控制所有三笔交易的实际执行（无法检查每笔交易的结果，也无法在其中一段未开仓或开仓时出现滑点的情况下进行紧急对冲）。。
平仓不通过 "神奇数字 "过滤，可以通过账户上的这些符号实际平仓任何头寸，即使这些头寸是手动或由其他智能交易系统开立的。

盈利是否现实

将其改进为技术上正确且更安全的执行（控制每条腿的执行、通过 "神奇数字 "过滤、正确核算佣金和点差、防止部分执行和滑点）是现实的，但盈利的事实将取决于执行条件和成本，这在三角套利中至关重要。
如果目标是在 "纯粹的 "三角套利中赚钱，通常需要非常快的执行速度和最低的成本，否则分歧无法弥补进入和退出的成本。