文章 "交易者容易使用的止损和止盈" - 页 2

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Maxim Kuznetsov #:

首先，这并不重要。首字母缩写已经考虑到了价差。

其次，也是最重要的一点，你已经用到了对数。就应该这样：-)

比较 (a+1)/a 和 a/(a-1)，这就是原因所在

我不明白。

 
fxsaber #:

我用 Avg-ticks 创建了 EURUSD 符号，并创建了相同的 USDEUR。我运行了作者的脚本，并做了这些更改。


欧元兑美元。


美元兑欧元

作者，好像哪里搞错了。

如果使用对数，就应该在所有地方使用 double（数组也一样）。使用对数本身就等同于使用高开/低开除法而不是差分。

 
Aleksej Poljakov #:

使用对数本身就等同于使用高开/低开除法而不是差分。

没错。重要的是相对变化。


我看了对比源，不明白为什么要使用模块。

//+------------------------------------------------------------------+
//|up和dn的区别|
//+------------------------------------------------------------------+
void Difference(double &array[],int &up[][2],int &dn[][2])
  {
//---
   int sup=ArrayRange(up,0),sdn=ArrayRange(dn,0);
   if(sup>=sdn)
     {
      ArrayResize(array,sup);
      for(int i=0; i<sup; i++)
         array[i]=i<sdn? MathAbs(up[i][1]-dn[i][1]):up[i][1];
     }
   else
     {
      ArrayResize(array,sdn);
      for(int i=0; i<sdn; i++)
         array[i]=i<sup? MathAbs(dn[i][1]-up[i][1]):dn[i][1];
     }
//---
  }
所以我删除了原版中的模块，只做了这些改动。 
CalcArray(lvl_up,(int)MathRound((max / open - 1) * 1 e5));
CalcArray(lvl_dn,(int)MathRound((1 - min / open) * 1 e5));

欧元兑美元。

欧元兑美元


美元兑欧元

美元

这看起来像是一种理论。

 
fxsaber #:

没错。重要的是相对变化。


我看了对比源代码，不明白为什么要使用一个模块。

所以我删除了原版中的模块，只做了这样的改动。

欧元兑美元。



美元兑欧元

这看起来像是一种理论。

使用该模块只是为了说明存在差异。是正还是负并不重要）。从这种差异中得出的主要结论是，买入和卖出的止损和止盈将有所不同。

 

Любая позиция закроется либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Других вариантов нет. Значит, полная вероятность для этих двух событий должна быть равна 1. Вероятность того, что позиция закроется по тейк-профиту складывается из двух составляющих: вероятности того, что цена достигнет уровня тейк-профита и вероятности того, что цена не достигнет уровня стоп-лосса. Аналогичным образом мы рассуждаем и о закрытии позиции по стоп-лоссу. Тогда, формула математического ожидания будет выглядеть так:

这真是一个绝妙的推理。但我们要考虑到，SL 和 TP 的概率正是根据原始方法在图形上计算出来的值。其中，SL 和 TP 概率是独立计算的。

例如，如果计算了 TP 概率，就自动意味着计算了 SL 概率。但实际上并非如此。使用的是其他值。

 
fxsaber #:

这真是一个绝妙的推理。但我们要考虑到，SL 和 TP 的概率正是根据原始方法在图表上计算出来的值。而其中的概率 SL 和 TP 是独立计算的。

例如，如果计算了 TP 概率，就自动意味着计算了 SL 概率。但实际上并非如此。使用的是其他值。

拿两个骰子来说。如果一个骰子掷出 3，另一个掷出 5，我们就认为赢了。赢的概率是多少？现在让我们把方块涂上不同的颜色。如果红色立方体落在 4 或 4 以上，而蓝色立方体落在 5 以下，我们就认为赢了。在这种情况下，赢的概率是多少？

 
Aleksej Poljakov #:

我们拿两颗骰子。如果一个骰子掷出 3，另一个掷出 5，我们就认为赢了。赢的概率是多少？现在让我们把方块涂上不同的颜色。如果红色立方体掷出 4 或更多，而蓝色立方体掷出小于 5，我们就认为赢了。在这种情况下，赢的概率是多少？

既然我们可以使用这个例子，为什么还需要第三方联想呢？

让我们只考虑买入头寸。假设在达到 TP 之前，价格总是向下移动 -200 点。那么在 SL = 200 的情况下，获利的概率为零。

 
"任何头寸都会在止盈或止损时平仓。头寸可能根本不会平仓。在平淡的市场中，价格不会达到止盈或止损。
[删除]  
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作者：Aleksej Poljakov阿列克谢-波利亚科夫

您好，您将看到更多好的一面，请帮助我平衡，谢谢。
 
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