文章 "MQL5中的ALGLIB数值分析库"

[MetaQuotes]

新文章 MQL5中的ALGLIB数值分析库已发布：

本文简要介绍了ALGLIB 3.19数值分析库、它的应用以及可以提高金融数据分析效率的新算法。

为什么在处理金融数据时选择ALGLIB？

以下是库的主要优点：

• 可移植性：ALGLIB使用各种编译器在各种平台上轻松编译，使不同背景的开发人员都可以访问它。
• 易用性：支持多种编程语言，因此您可以选择最熟悉的语言，而无需学习新的语法。
• 开源：ALGLIB是开源的，可以在GPL2+协议下使用。这使得科学研究和商业项目都可以使用它。
• 商业用户支持：商业用户可以购买许可证，在使用ALGLIB时为他们提供法律保护。

此外，该库包含大量测试用例，涵盖了所提出方法功能的主要部分。这将允许您进行测试，并向项目作者报告检测到的错误。有关该库的更多详细信息，请访问项目网站https://www.alglib.net/

作者：MetaQuotes

[Maxim Kuznetsov]

我一直想知道 "MQL 中的 ALgLIB"--它与原版有多接近和对应？

如果理解正确，最糟糕的情况就是在 C/C++ 和 MQL 中使用 AlgLIB 得到不同的结果。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov #:

关于 "MQL 中的 ALgLIB "的问题一直很有趣--它与原版有多接近和对应？

如果理解正确，最糟糕的情况就是在 C/C++ 和 MQL 中使用 AlgLIB 得到不同的结果。

最后两行（关于测试用例）就是这个意思--运行、测试和比较，没有人会阻止你。

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev #:
最后两行（关于测试用例）就是关于这一点--运行、测试和比较，没有人会阻止你。

最后两行是关于原始 AlgLIB 的测试用例。MQL5 中没有测试。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov #:

最后两行是关于原始 AlgLIB 的测试用例。MQL5 适应版中没有测试。

我认为有 一些。但如果不是这样，有什么理由不重写 mql5 中的测试呢？

[fxsaber]

一些链接可拓宽您的视野。

• 线性代数库比较。

• 矩阵乘法基准测试

• 单 CPU 内核矩阵乘法基准测试。

• C++ 中表达式模板的性能：Eigen vs Blaze vs Fastor vs Armadillo vs XTensor。

<img width="640" height="480" src="https://c.mql5.com/3/419/3676818984909.png" loading="lazy" alt style="vertical-align:middle;"/ translate="no">

[Renat Fatkhullin]

Maxim Kuznetsov #:

最后两行是关于原始 AlgLIB 的测试用例。MQL5 适应版中没有测试。

所有广泛的 Alglib 测试用例都来自 MQL5 库的第一个移植版本（2012 年 10 月）：

\MQL5\Scripts\UnitTests\Alglib\
                               TestClasses.mq5
                               TestInterfaces.mq5
                               TestClasses.mqh
                               TestInterfaces.mqh

现在，源代码中有 3,850 kb 的测试和 105,000 行代码，几乎涵盖了所有功能。

任何人都可以编译单元测试 TestClasses.mq5 / TestInterfaces.mq5，并在终端运行它们。

[Renat Fatkhullin]

除 Alglib 外，还有其他数学库的测试用例：

[Alexey Topounov]

同事们，在哪里（哪个文件中）可以看到图书馆的版本号？

[Alexey Topounov]

更新后，神经网络停止工作。

我退回到了旧版本的 ALGLIB。如果你需要它--附后。

[Evgeniy Chernish]

下午好！

有人知道如何使用非线性 ISC 优化吗？

下面是 Alglib 网站https://www.alglib.net/translator/man/manual.cpp.html#example_lsfit_d_nlf 上的一个示例

您能告诉我我做错了什么吗？

//+------------------------------------------------------------------+
//|优化。mq5
//|vp
//|https：//www.mql5.com ||
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "vp"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Math\Alglib\alglib.mqh>
 
 void function_cx_1_func(double &c[],double &x[],double &func,CObject &obj)
{
    // 该回调计算 f(c,x)=exp(-c0*sqr(x0))
    // 其中 x 是 X 轴上的位置，c 是可调参数
    func = MathExp(-c[0]*MathPow(x[0],2));
}


void OnStart()
  {
int info;
CObject  obj;
vector v = {-1,-0.8,-0.6,-0.4,-0.2,0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0}; 
double y[] = {0.223130, 0.382893, 0.582748, 0.786628, 0.941765, 1.000000, 0.941765, 0.786628, 0.582748, 0.382893, 0.223130};
double c[] = {0.3}; 
CMatrixDouble x;
x.Col(0,v);
double epsx = 0.000001;
int maxits = 0;
double diffstep = 0.0001;

//
// 无权重拟合
//
CLSFitStateShell state;
CAlglib::LSFitCreateF(x,y,c,diffstep,state);
CAlglib::LSFitSetCond(state,epsx,maxits);
CNDimensional_Rep rep;
CNDimensional_PFunc function_cx_1_func;
CAlglib::LSFitFit(state,function_cx_1_func,rep,0,obj);

CLSFitReportShell grep;
CAlglib::LSFitResults(state,info,c,grep); 
 
ArrayPrint(c); // expected：[1.5]
Print(grep.GetIterationsCount());
Print(grep.GetRMSError());
   
  }