基于数字滤波器的交易策略 - 页 39 1...323334353637383940414243444546...138 新评论 krzysiaczek99 2008.12.23 23:49 #381 峰值0.22 是的，很可能是showothing。这里有非平滑高斯的FFT数据 附加的文件： fftgns.jpg 133 kb krzysiaczek99 2008.12.24 00:07 #382 达米亚尼对非窒息的高斯噪音 没有变化，有很多购买信号..... 附加的文件： dam.jpg 211 kb SIMBA 2008.12.24 00:36 #383 fajst_k: 不要问我为什么会这样显示。很明显，高斯噪声的平滑度改变了结果。对于清晰的高斯噪声，只有Whitetle估计器显示了精确的0.5，但其他的都很接近。 我将尝试本网站的那些小波指标，但我认为你同意，最重要的是知道我们什么时候玩轮盘赌，什么时候真正进行交易。 /Krzysztof 你好。 有趣的是......原始高斯噪声的H=0.5，所以绝对是随机的，而平滑的高斯噪声的H=0.9XXX......所以，实际上是一个持续的趋势......这就是为什么Damiani的波动仪用平滑的噪声给出好的信号，是的，你是对的，当与原始噪声作图时，它给出 "随机 "信号，应该没有。额外的结论应该是注意平滑，因为它可以将随机序列转化为持久的序列。 好吧，我们总是在玩轮盘赌，因为每笔交易都有机会，我想说的是，我们必须知道我们是赌场还是傻瓜，只有在我们有优势的时候才玩。所以，是的，我们同意....，我们必须找到，最好是低噪音的静止期，然后交易它们。 题外话......在你使用的7种方法中，Whittler是首选吗？我认为R/S范围分析是更稳健的选择，但你的高斯噪声的例子让我感到奇怪。 谢谢 辛巴 krzysiaczek99 2008.12.24 08:42 #384 回复 对不起，我昨天没有回复，但我刚睡了。 我认为研究这些结果的方法是取所有的中值 (所以对我们来说是最差的)，其余的就不考虑了。下几天我将深入研究这个问题。 高斯被平滑了，所以FIR滤波器的响应是在结果.....。 Damiani是作为ATR-STDev之间的差值实现的，这个公式不能区分随机噪声和真实信号。所以它的工作原理 像其他一切....，有时....。 你有没有针对我的GOLD文件试过Goerzel。我只是想知道它是否能找到它应该找到的实时的东西。在接下来的日子里，我将尝试生成非静止的数据，我们可以玩.....。 克里斯托夫 SIMBA 2008.12.24 10:39 #385 金1-600条高斯噪声 fajst_k: 对不起，我昨天没有回复，但我刚睡了。 我认为研究这些结果的方法是，取所有的中位值(所以对我们来说是最差的)，其余的就不考虑了。下几天我将更深入地研究这个问题。高斯被平滑了，所以FIR滤波器的响应是在结果.....。Damiani是作为ATR-STDev之间的差值实现的，这个公式不能区分随机噪声和真实信号。所以它的工作原理像其他一切....，有时....。你有没有针对我的GOLD文件试过Goerzel。我只是想知道它是否能找到它应该找到的实时的东西。在接下来的日子里，我将尝试生成非静止的数据，我们可以玩.....。 冯志强 你好。 我没有实时应用Goertzel（将在几行中解释为什么），我开始应用合成Vix，标准设置，甚至没有调整周期，对GOLD1文件，这是，或者应该是600条原始高斯噪声。结果：我能够预测大约80%的顶部（我也可以做底部，只是使用倒置的合成维克斯的问题），只需输入合成维克斯在0线上反弹的时间...见附件...我没有选择周期来炫耀，我只是打开一个图表并应用合成维克斯，我相当肯定你的完整文件将获得70-85%的预测百分比。......如果你能用3K的观察值生成一个类似的文件，我相当肯定我会得到类似的结果，所以理论上是好的，但在实践中，实践是更好的，预测转折点的准确性接近80%，奖励高于风险意味着我们应该开始交易高斯噪声期货 ，请检查你的文件，IMO它表现出非常明显的周期性行为，可以说它是固定的...现在，关于Goertzel。 对不起，我不知道如何将 你的文件导入mt4终端，我采用了与黄金连续合约相当的时间框架来导入，所以，图表中的前600条是你的黄金1，然后我有下一个（显然有一个可怕的差距）原始黄金连续合约。这样我就可以使用syntvix，但不能使用Goertzel，因为Goertzel只是使用从终点开始的3*周期数据......所以，如果你告诉我如何将你的hst文件作为独立文件导入（到终端，而不是到DFG），我会做分析的。 谢谢 辛巴 附加的文件： gold1.gif 75 kb SIMBA 2008.12.24 11:14 #386 高斯噪声1和2 我对gold1的数据做了SSA平滑处理，然后在DFG上使用MESA，它在20处显示了一个非常明显的周期性峰值（真正的周期IMO），附上 "高斯噪声1"。 检查 分析的样本的时间范围，它们是相同的（相差1条），从10月7日08:00到10月24日01:00，它们是相同的文件，一个SSA平滑应用到你的原始高斯噪声，另一个只是原始高斯噪声。 我相当肯定，任何一种严重的平滑+MESA都会发现在明显的随机波动背后的真正周期，如果有的话......这就是为什么标准周期=22（非常类似于单周期=20）的合成维克斯对 "交易 "你的原始高斯噪声文件如此有效的原因，该文件有一个嵌入式周期结构。 谢谢 辛巴 附加的文件： gaussian_noise_1.gif 130 kb gaussian_noise_2.gif 127 kb krzysiaczek99 2008.12.24 13:00 #387 高斯噪声输入 你好。 刚打完网球回来... https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26 这是原始高斯噪声（GOLD M1）的FFT，肯定没有循环成分，这就是输入。我认为这个信号的任何类型的转换，如SSA smoth、MA smooth等都会引入 新的成分，这些成分以后可以被指标读取为周期性成分 但这并不改变输入是随机的事实。(高斯噪声平滑后Hurst指数值的变化证实了这一点）。 关于导入。我只是删除了.hst文件，然后用我的文件替换，并在离线状态下工作。 离线或使用交易模拟器。否则，如果MT在线，这些文件将被更新。最好的办法是将MT图表切换为线状显示，而不是蜡烛图。 Sigview是一个共享软件，你可以下载它并自己生成文件，除了高斯噪声外，你还可以生成白噪声和粉红噪声。它能导出XY文件，因此只需将MT的.csv文件导出到excel，用Sigview的Y替换数据列，然后再次导入。在这个操作过程中，要注意使用适当的延时器。在导入过程中，MT必须处于离线状态，并且.HST 文件必须在导入时被删除。当你关闭MT时，它就会生成带有你的数据的.HST文件。 我认为未来的方向是实施最新的Ehler信噪比指标 并检查它能做什么 交易员提示 - 2008年11月 遗憾的是，那里没有MT的代码。 最近，他正在使用滤波器组来提取主导周期，这种方法在 "剥皮 "文件中有所描述============================================ 如果我们不能提取周期，也没有趋势 周期，而且我们没有趋势，那么我们就有随机/噪音数据。但最有可能的是，我们将能够提取一些东西.....，也许任何天才的MT编码员可以帮助我们。 可以提供帮助 其他的可能性是调查和设计一些可以过滤噪音的过滤器。这些过滤器在FF的Codebreaker主题中提到。为此，我相信所有这些研究的最佳平台是数学实验室，它有不同的 它有不同的工具箱，在那里进行数据操作很容易。 克里斯托夫 附加的文件： skinning_the_cat.doc 226 kb Daniil 2008.12.24 15:32 #388 fajst_k: 关于导入。我只是删除了.hst文件，然后用我的文件代替，就可以了。 离线或使用交易模拟器。否则，如果MT是在线的，这些文件将被更新。 你可以简单地通过文件>离线打开你的HST SIMBA 2008.12.24 16:40 #389 高斯噪声中的循环 "这是原始高斯噪声（GOLD M1）的FFT，肯定没有循环成分，这就是输入。我认为这个信号的任何类型的转换，如SSA平滑、MA平滑等都会引入 新的成分，这些成分以后可以被指标读取为周期性成分 但这并不改变输入是随机的事实。(高斯噪声平滑后Hurst指数值 的变化证实了这一点）" 好的，所以我们可以通过平滑它来交易高斯噪声？因为这就是我所做的，告诉你通过SSA平滑和应用合成VIX，你可以交易高斯噪声....，如果你仍然怀疑，给我一个3k hst高斯噪声文件，我将做同样的事情，平滑和过滤+应用波动震荡器。 "关于导入。我只是删除.hst文件，然后用我的文件替换，并在离线情况下工作。 删掉.hst文件，然后用我的文件替换，并在离线状态下或用交易模拟器工作。否则，如果MT在线，这些文件将被更新。最好的办法是将MT图表切换为直线显示，而不是蜡烛图。" 谢谢，我将尝试并公布我的结果。 "Sigview是一个共享软件，你可以下载它并自己生成文件，除了高斯噪声，你还可以生成白噪声和粉红噪声。它可以导出XY文件，这样就可以从MT导出.csv文件到excel，用Sigview的Y替换数据列，然后再次导入。在这个操作过程中，要注意使用适当的延时器。在导入过程中，MT必须处于离线状态，并且.HST 文件必须在导入时被删除。当你关闭MT时，它将生成带有你的数据的.HST文件。" 谢谢，我一年多前曾用过sigview，可能是过早地丢弃了，将重新尝试。 "我认为未来的方向是为MT实施最新的Ehler信噪比指标，并检查它能做什么。 并检查它能做什么" 99%同意你的观点+1%让我们也试试其他的S/N选项...首先我们需要系数，然后我们可以在MT4上实现它们。 最好的问候 辛巴 SIMBA 2008.12.24 16:46 #390 请显示 Daniil: 你可以通过文件>离线打开 ，简单地打开你的HST。 谢谢，我一直在尝试这样做，没有出现gold1 hst......然后我在历史文件中粘贴和复制了gold1 .hst，当我试图通过文件>离线打开访问它时，我不能。 你能详细解释一下如何做吗？ 请注意 辛巴 1...323334353637383940414243444546...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
峰值0.22
是的，很可能是showothing。这里有非平滑高斯的FFT数据
达米亚尼对非窒息的高斯噪音
没有变化，有很多购买信号.....
不要问我为什么会这样显示。很明显，高斯噪声的平滑度改变了
结果。对于清晰的高斯噪声，只有Whitetle估计器显示了精确的0.5，但其他的都很接近。
我将尝试本网站的那些小波指标，但我认为你同意，最重要的是知道我们什么时候玩轮盘赌，什么时候真正进行交易。
/Krzysztof你好。
有趣的是......原始高斯噪声的H=0.5，所以绝对是随机的，而平滑的高斯噪声的H=0.9XXX......所以，实际上是一个持续的趋势......这就是为什么Damiani的波动仪用平滑的噪声给出好的信号，是的，你是对的，当与原始噪声作图时，它给出 "随机 "信号，应该没有。额外的结论应该是注意平滑，因为它可以将随机序列转化为持久的序列。
好吧，我们总是在玩轮盘赌，因为每笔交易都有机会，我想说的是，我们必须知道我们是赌场还是傻瓜，只有在我们有优势的时候才玩。所以，是的，我们同意....，我们必须找到，最好是低噪音的静止期，然后交易它们。
题外话......在你使用的7种方法中，Whittler是首选吗？我认为R/S范围分析是更稳健的选择，但你的高斯噪声的例子让我感到奇怪。
谢谢
辛巴
回复
对不起，我昨天没有回复，但我刚睡了。
我认为研究这些结果的方法是取所有的中值
(所以对我们来说是最差的)，其余的就不考虑了。下几天我将深入研究这个问题。
高斯被平滑了，所以FIR滤波器的响应是在结果.....。
Damiani是作为ATR-STDev之间的差值实现的，这个公式不能区分随机噪声和真实信号。所以它的工作原理
像其他一切....，有时....。
你有没有针对我的GOLD文件试过Goerzel。我只是想知道它是否能找到它应该找到的实时的东西。在接下来的日子里，我将尝试生成非静止的数据，我们可以玩.....。
克里斯托夫
金1-600条高斯噪声
对不起，我昨天没有回复，但我刚睡了。
我认为研究这些结果的方法是，取所有的中位值
(所以对我们来说是最差的)，其余的就不考虑了。下几天我将更深入地研究这个问题。
高斯被平滑了，所以FIR滤波器的响应是在结果.....。
Damiani是作为ATR-STDev之间的差值实现的，这个公式不能区分随机噪声和真实信号。所以它的工作原理
像其他一切....，有时....。
你有没有针对我的GOLD文件试过Goerzel。我只是想知道它是否能找到它应该找到的实时的东西。在接下来的日子里，我将尝试生成非静止的数据，我们可以玩.....。
冯志强你好。
我没有实时应用Goertzel（将在几行中解释为什么），我开始应用合成Vix，标准设置，甚至没有调整周期，对GOLD1文件，这是，或者应该是600条原始高斯噪声。结果：我能够预测大约80%的顶部（我也可以做底部，只是使用倒置的合成维克斯的问题），只需输入合成维克斯在0线上反弹的时间...见附件...我没有选择周期来炫耀，我只是打开一个图表并应用合成维克斯，我相当肯定你的完整文件将获得70-85%的预测百分比。......如果你能用3K的观察值生成一个类似的文件，我相当肯定我会得到类似的结果，所以理论上是好的，但在实践中，实践是更好的，预测转折点的准确性接近80%，奖励高于风险意味着我们应该开始交易高斯噪声期货
，请检查你的文件，IMO它表现出非常明显的周期性行为，可以说它是固定的...现在，关于Goertzel。
对不起，我不知道如何将 你的文件导入mt4终端，我采用了与黄金连续合约相当的时间框架来导入，所以，图表中的前600条是你的黄金1，然后我有下一个（显然有一个可怕的差距）原始黄金连续合约。这样我就可以使用syntvix，但不能使用Goertzel，因为Goertzel只是使用从终点开始的3*周期数据......所以，如果你告诉我如何将你的hst文件作为独立文件导入（到终端，而不是到DFG），我会做分析的。
谢谢
辛巴
高斯噪声1和2
我对gold1的数据做了SSA平滑处理，然后在DFG上使用MESA，它在20处显示了一个非常明显的周期性峰值（真正的周期IMO），附上 "高斯噪声1"。
检查 分析的样本的时间范围，它们是相同的（相差1条），从10月7日08:00到10月24日01:00，它们是相同的文件，一个SSA平滑应用到你的原始高斯噪声，另一个只是原始高斯噪声。
我相当肯定，任何一种严重的平滑+MESA都会发现在明显的随机波动背后的真正周期，如果有的话......这就是为什么标准周期=22（非常类似于单周期=20）的合成维克斯对 "交易 "你的原始高斯噪声文件如此有效的原因，该文件有一个嵌入式周期结构。
谢谢
辛巴
高斯噪声输入
你好。
刚打完网球回来...
https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26
这是原始高斯噪声（GOLD M1）的FFT，肯定没有循环成分，这就是输入。我认为这个信号的任何类型的转换，如SSA smoth、MA smooth等都会引入
新的成分，这些成分以后可以被指标读取为周期性成分
但这并不改变输入是随机的事实。(高斯噪声平滑后Hurst指数值的变化证实了这一点）。
关于导入。我只是删除了.hst文件，然后用我的文件替换，并在离线状态下工作。
离线或使用交易模拟器。否则，如果MT在线，这些文件将被更新。最好的办法是将MT图表切换为线状显示，而不是蜡烛图。
Sigview是一个共享软件，你可以下载它并自己生成文件，除了高斯噪声外，你还可以生成白噪声和粉红噪声。它能导出XY文件，因此只需将MT的.csv文件导出到excel，用Sigview的Y替换数据列，然后再次导入。在这个操作过程中，要注意使用适当的延时器。在导入过程中，MT必须处于离线状态，并且.HST
文件必须在导入时被删除。当你关闭MT时，它就会生成带有你的数据的.HST文件。
我认为未来的方向是实施最新的Ehler信噪比指标
并检查它能做什么
交易员提示 - 2008年11月
遗憾的是，那里没有MT的代码。
最近，他正在使用滤波器组来提取主导周期，这种方法在 "剥皮 "文件中有所描述============================================ 如果我们不能提取周期，也没有趋势
周期，而且我们没有趋势，那么我们就有随机/噪音数据。但最有可能的是，我们将能够提取一些东西.....，也许任何天才的MT编码员可以帮助我们。
可以提供帮助
其他的可能性是调查和设计一些可以过滤噪音的过滤器。这些过滤器在FF的Codebreaker主题中提到。为此，我相信所有这些研究的最佳平台是数学实验室，它有不同的
它有不同的工具箱，在那里进行数据操作很容易。
克里斯托夫
关于导入。我只是删除了.hst文件，然后用我的文件代替，就可以了。
离线或使用交易模拟器。否则，如果MT是在线的，这些文件将被更新。你可以简单地通过文件>离线打开你的HST
高斯噪声中的循环
"这是原始高斯噪声（GOLD M1）的FFT，肯定没有循环成分，这就是输入。我认为这个信号的任何类型的转换，如SSA平滑、MA平滑等都会引入
新的成分，这些成分以后可以被指标读取为周期性成分
但这并不改变输入是随机的事实。(高斯噪声平滑后Hurst指数值 的变化证实了这一点）"
好的，所以我们可以通过平滑它来交易高斯噪声？因为这就是我所做的，告诉你通过SSA平滑和应用合成VIX，你可以交易高斯噪声....，如果你仍然怀疑，给我一个3k hst高斯噪声文件，我将做同样的事情，平滑和过滤+应用波动震荡器。
"关于导入。我只是删除.hst文件，然后用我的文件替换，并在离线情况下工作。
删掉.hst文件，然后用我的文件替换，并在离线状态下或用交易模拟器工作。否则，如果MT在线，这些文件将被更新。最好的办法是将MT图表切换为直线显示，而不是蜡烛图。"
谢谢，我将尝试并公布我的结果。
"Sigview是一个共享软件，你可以下载它并自己生成文件，除了高斯噪声，你还可以生成白噪声和粉红噪声。它可以导出XY文件，这样就可以从MT导出.csv文件到excel，用Sigview的Y替换数据列，然后再次导入。在这个操作过程中，要注意使用适当的延时器。在导入过程中，MT必须处于离线状态，并且.HST
文件必须在导入时被删除。当你关闭MT时，它将生成带有你的数据的.HST文件。"
谢谢，我一年多前曾用过sigview，可能是过早地丢弃了，将重新尝试。
"我认为未来的方向是为MT实施最新的Ehler信噪比指标，并检查它能做什么。
并检查它能做什么"
99%同意你的观点+1%让我们也试试其他的S/N选项...首先我们需要系数，然后我们可以在MT4上实现它们。
最好的问候
辛巴
请显示
你可以通过文件>离线打开
谢谢，我一直在尝试这样做，没有出现gold1 hst......然后我在历史文件中粘贴和复制了gold1 .hst，当我试图通过文件>离线打开访问它时，我不能。
你能详细解释一下如何做吗？
请注意
辛巴