为什么代码库中没有完整的EA？ - 页 2

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我对分享我的自定义指标 和EA有点担心，因为如果我这样做，每个人都开始使用它们，它们就不会再工作了......还有人同意吗？

我知道这听起来有点自私......但当我达到500万时，我将会分享;-)

 

并非如此。

外汇市场正是你想做市场上大多数玩家正在做的事情的地方。在很长一段时间里，我不明白这一点，想在没有必要的地方发明温水。结果，我需要一个朋友向我指出--为什么要逆风而行？

事实证明，如果你确定外汇市场上的每个人都会做你正在做的事情，你就会想做那件事，因为市场肯定会朝你的方向发展。(tl;dr如果世界上每个人都做多，你就想做多：)反之亦然)。

然而。我不认为OP邀请我们公开我们的工作指标和EA，我们（确实）已经投入了我们的时间和金钱来创建。他的意思是，文档、书籍和文章部分不够彻底，没有解释一个MQL4程序员 应该知道的所有事情。为了改善这一点，OP建议我们分享我们的基本代码片段--我们处理订单、断开连接、字符串操作、数字处理的方式....。基本的东西，我们每个人都会为自己编码。

在第一页，WHRoeders发布了他的基本文件。这很了不起。请看一下它。它基本上使我没有必要张贴或分享任何东西：）那里的东西比我们大多数人需要的都多。

 
mbirrell:

我对分享我的自定义指标和EA有点担心，因为如果我这样做，每个人都开始使用它们，它们就不会再工作了......还有人同意吗？

我知道这听起来有点自私......但当我达到500万时，我将会分享;-)


这就是为什么你要写出交易逻辑或提供平均系统。完整的EA并不是要给人们提供会赚钱的EA。有利可图的EA会突然变得无利可图，反之亦然。在为大众开发EA时，我通常会有很大的动力，而不是为自己。唯一能让我更有动力的心态是当我在编写EA时得到报酬。然而，除非我能够编写一个标准的EA，否则我不会轻易向人们收取编码费用。

当我试图为代码库贡献一些东西时，我遇到的问题是使程序足够通用。比如4位数与5位数的经纪人。不要假设我是他们唯一使用的EA等等。尽管我还没有在自己的EA中实施所有的标准，但我不能因为意识到了这些问题而善意地忽略了明显的问题。

 
好吧，这里有一段代码，对我来说非常好用。它显示移动平均线的平均真实范围--就像普通的ATR指标一样，它可以检测到突然的变化，也可以检测到趋势线 是否有趋势....。只要用这个编辑ATR代码中计算ATR的部分。 同时把这个放在AtrPeriod下面：externint MA_AtrPeriod=20。
i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double high=iMA(NULL,0,MA_AtrPeriod,8,MODE_SMMA,High,i);
      double low =iMA(NULL,0,MA_AtrPeriod,8,MODE_SMMA,Low,i);
      if(i==Bars-1) TempBuffer[i]=high-low;
      else
        {
         double prevclose=iMA(NULL,0,MA_AtrPeriod,8,MODE_SMMA,Close,i);
         TempBuffer[i]=MathMax(high,prevclose)-MathMin(low,prevclose);
        }
      i--;
     }
 
forexCoder:

并非如此。

外汇市场正是你想做市场上大多数玩家正在做的事情的地方。在很长一段时间里，我不明白这一点，想在没有必要的地方发明温水。结果，我需要一个朋友向我指出--为什么要逆风而行？

事实证明，如果你确定外汇市场上的每个人都会做你正在做的事情，你就会想做那件事，因为市场肯定会朝你的方向发展。(tl;dr如果世界上每个人都做多，你就想做多：)反之亦然)。

然而。我不认为OP邀请我们公开我们的工作指标和EA，我们（确实）已经投入了我们的时间和金钱来创建。他的意思是，文档、书籍和文章部分不够彻底，没有解释一个MQL4程序员应该知道的所有事情。为了改善这一点，OP建议我们分享我们的基本代码片段--我们处理订单、断开连接、字符串操作、数字处理的方式....。基本的东西，我们每个人都会为自己编码。

在第一页，WHRoeders发布了他的基本文件。这很了不起。请看一下它。它基本上使我没有必要张贴或分享任何东西：）那里的东西比我们大多数人需要的都多。


有些人坚持认为，在零售外汇中，你是在一个封闭的市场中，只由那些在零售外汇中交易的人组成，每一个多头头寸都必须有一个对立的空头，所以如果每个人都以同样的方式进行交易，你的订单 就不会得到满足，因为没有人采取对立的头寸，或者更有可能的是，如果大多数人以同样的方式进行交易，你会得到大量的重新报价。

 

> 有些人坚持认为，在零售外汇中，你是在一个封闭的市场中，只有那些在零售外汇中交易的人组成。

这在 "交易台 "经纪人身上可能是真的，在那里经纪人形成了自己的 "内部市场"，并且总是与零售业者对立。
然而，我不知道有哪个主流经纪人仍然是 "交易台"？

不，我们不会在这里指名道姓，所以我们不要开始讨论个别经纪商，只是要注意你的经纪商是否是 "交易台"!

-BB-

 
SDC:


有些人坚持认为，在零售外汇中，你是在一个封闭的市场中，只有那些在零售外汇中交易的人，每一个多头头寸都必须有一个对立的空头，所以如果每个人都以同样的方式交易，你的订单就不会得到满足，因为没有人采取对立的位置，或者更可能的是，如果大多数人以同样的方式交易，你会得到大量的重新报价。


我读懂了它。这就像外汇中的牛顿镇定法。

但这也意味着，如果所有的人都想走一条路，这个任务是不可能的，但对它的需求（所有这些人都想做多或做空）将创造出该商品的无限价格（做多）或零价格（做空）。无论哪种情况，都会造成市场崩溃，这是我们不希望看到的，但我把这个边缘的例子作为我理论的基础，即我总是想做大多数玩家（交易量，而不是人数）想做的事。

 
WHRoeder:
这里是我的，除去实际的交易逻辑。
嗨，威廉，希望你不要介意，我今天看了你的代码，有一个问题。

如果我没有理解错的话，你不仅对放置EA的图表（chart.at.risk），而且对放置在所有图表上的所有订单（equity.at.risk）跟踪风险资产（ModifyStops（））？在计算股权时，你使用了一个叫做perLotPerPoint的变量，这个变量来自一个PointValuePerLot()函数，看这个函数，它只对当前的图表符号起作用。......所以我有点困惑，equity.at.risk 怎么可能是正确的？
 

接得好。显然，PointValuePerLot()对其他货币对来说是不对的，计算也不可能正确。

这个想法是为了避免在开立多笔交易（即网格交易）时追加保证金。计算结果用于LotSize()和AccountFreeMarginCheck()中。

这扩展到同一货币对/其他时间框架，然后扩展到其他可能的货币对。

传递符号修复了函数，变量不再是常数，所以必须在循环内。

 
太好了，谢谢你的确认。
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