从理论到实践。第二部分 - 页 149

[PapaYozh]

Wizard2018:

在这种情况下，不存在对未来的展望，你在这方面也是错误的。沿着传感器运行的线划分了过去-未来。机器人相对于传感器的位置如何并不重要，它在任何特定时刻的读数就是现在。此时此地 "的数据和处理后的指令是实时的。我自然也有一个这样的机器人，或者说有好几个，第一个机器人是我在学校时做的，没有MC。我从来没有为他们想出过他们无法弄好的小路。我想不是一个艺术家。

这些Arduino机器人不会为每一次改变方向付出代价；)

[Aleksey Nikolayev]

Vladimir:

我想到了你近两年前的留言概率分布 的指数法则是由50/50规则得出的。请纠正我，Alexander_K2和Alexey Nikolaev。你对概率论的理解比我好得多。

同样的结论早先在https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page362#comment_738922，从一个点到x、y、x+y的步骤概率条件中得到，F（x+y）=F（x）*F（y），对于有界的x>0，y>0。

试图在交易算法中利用这一规律的做法并不成功。我无法从中得到任何东西。请注意，这又是对大样本的 "平均 "分析。

如果有验证它是否可以用于交易的任务，我们必须诚实地画出从前一天的破碎极值到预期平仓的价格增量分布。此外，它既要对价格进行选择，又要对SB进行理论上的选择，然后进行比较。对于SB的理论，很可能要通过蒙特卡洛模拟来完成，最好是使用由初始价格系列的增量随机混合得到的系列作为SB。请注意，当达到价格止损点和时间止损点时退出，所需的增量分布将是混合的，即它将由离散和连续部分组成，这使得进一步分析有些困难。

如果目标只是说一些神秘的东西，那么它已经实现了，不需要再做什么。

[Igor Makanu]

vladavd:

碰巧的是，我朋友的儿子是全国机器人竞赛的奥赛冠军，所有获得区级以上的孩子都不做自己的作品，因为他们个子小，缺乏大脑，而水平又是那么的实在，比视频中的机器人要复杂得多。于是父亲们就这样做了，孩子们站在旁边，了解大概内容，学习介绍，然后带着一套现成的去看演出。这个确切的 "想法 "与驱动线上的机器人，4年前，给我带来了一个朋友的想法，让我们把它拧到市场上，好吧，就像在这里骑，让它和市场骑一样的方式。需要说的是，在市场上这种可靠的算法变成了一个愚蠢的趋势循环，其问题和令人沮丧的前景已经被每个不懒惰的人研究和描述过了吗？所以不要给我们讲这些新人的童话故事。

你可能做错了车，你应该有。

;)

在分析ZigZag的时候，有一个问题。

如果我们将所有的OHLC从我们的分析中删除，并尝试用ZigZag分析BP

这样的分析会不会是一种辛普森悖论？- 据统计，ZZ节点的数量远远少于OHLC的所有数据。

维基。辛普森的悖论

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Nikolayev:

如果有检查是否可以用于交易的任务，有必要诚实地构建从前一天的破碎极值到交易的预期收盘的价格增量分布。应该有选择地对价格和理论上的SB进行研究，然后进行比较。对于SB的理论，很可能要通过蒙特卡洛模拟来完成，最好是使用由初始价格系列的增量随机混合得到的系列作为SB。请注意，在达到价格止损点和时间止损点时退出，所需的增量分布将是混合的，即由离散和连续部分组成，这使得进一步分析有些困难。

这个问题相当复杂，所以我们可以从更简单的东西开始。我想从我在关于差距的文章中使用的方法开始。让我们拒绝时间上的差距，看看价格向突破极点的最大推进的采样分布。SB的这个值的理论分布不难计算，所以我们不做蒙特卡洛。如果我们发现与SB有明显的差异，我们可以把任务复杂化，引入时间计算。

[Aleksey Nikolayev]

Igor Makanu:

在分析ZigZag的时候，有一个问题。

如果我们将所有的OHLC从我们的分析中删除，并尝试用ZigZag分析BP

这种分析会不会是一种辛普森悖论？- 据统计，ZZ节点的数量远远少于OHLC的所有数据。

维基。辛普森的悖论。

好吧，至少我们摆脱了存在于OHLC集内部以及与相邻的OHLC集之间的依赖关系，即使在SB的情况下。在SB的情况下，人字形膝盖的长度在总体上是独立的。随机变量的独立性在matstat中把事情简化了很多。

[Vladimir]

Aleksey Nikolayev:

如果有检查是否可以用于交易的任务，有必要诚实地构建从前一天的破碎极值到交易的预期收盘的价格增量分布。应该有选择地对价格和理论上的SB进行研究，然后进行比较。对于SB的理论，很可能要通过蒙特卡洛模拟来完成，最好是使用由初始价格系列的增量随机混合得到的系列作为SB。请注意，当达到价格止损点和时间止损点时退出，所需的增量分布将是混合的，即它将由离散和连续部分组成，这使得进一步分析有些困难。

如果目标只是说一些神秘的东西，那么它已经实现了，不需要再做什么。

我没有要求通过交易来检查什么，这只是一个概率理论的问题："50/50规则意味着在任何方向迈出一步后从起点继续运动的概率的指数分布 规律。请纠正我，Alexander_K2和Alexey Nikolaev。你对概率论的理解比我好得多。"

对你来说，阿列克谢，有什么是神秘的？如果起点在中间，退出对称走廊在两个方向上的概率相同，或者从这个事实过渡到趋势延续的指数概率分布？也许我们应该再次强调，我们谈论的是 "平均 "估计，也就是说，所谓普通人群的属性？

[J.B]

Andrei Trukhanovich:

你混淆了，没有加价，有一个门槛。即1000美元的乙醚质押，你可以拿700美元的usdt，如果乙醚价格下降了30%，即质押价格接近700美元，就会有清算。

这个想法是为了在不等待清算的情况下拿回资产。

如果你想要100%的认捐价值，那么直接进行交换是符合逻辑的？

嗯，这就是我的意思。 我并不准确，虽然 这种方案的交易成本 可能比你在 集中式 交易所 做同样的事情要高得多 。

例如，如果在循环中用认捐的钱购买以太坊，并再次认捐， 用 1千美元 的 初始资金， 你可以购买 ~3.3千美元的克非尔， 在两个数十次 的迭代 中，直到你几乎没有加密货币的钱 。你可以得到通常的 ~3.3倍 的杠杆 ，但在技术上做起来不是很方便。

这当然是有逻辑的，那就是流动性硬币的场外杠杆，如果通过 区块链和 智能合约 来实现 ， 排除了 人工 撬动的 可能性 ，这是 有一定道理的。 问题是， 考虑到风险，这些杠杆 与CEX选项相比 有多大价值 ，是否值得花费。

安德烈-特鲁哈诺维奇。

以太坊的生态系统在各个方向上可能有大约一百个主要的 产品服务和协议，我甚至不熟悉其中一半的图片，而且它们并不都是

仅限于defi生态系统。

是的...(像蘑菇一样生长))如果人们能在某处读到基本的算法，谁做什么以及如何做，而没有个别公司和协议之间的微妙差别，以便了解一般情况下谁做什么的本质。为了一般的教育目的，有必要为此寻找时间。谢谢你的信息，让我们不要再打扰这里的先生们去争夺厨房的抽搐和测试器的坟墓，也许以后我们会有一个关于defi和加密交易的单独话题。

[Aleksey Nikolayev]

Vladimir:

对你来说什么是神秘的，阿列克谢？

我看到的神秘而又神秘的东西是我对你所回应的帖子的7/8的反应。你的份额是1/8，唯一的原因是，由于某些原因，你在这个案例中没有表现出你对研究的高标准 赞赏。而且，不仅没有对数据的描述（仪器、来源、时间跨度等），甚至没有对问题进行明确的形式化。

[12416346]

我已经学会了建立5种趋势，从12年到2个月的趋势，对每个货币对从Eric Naiman 的书中的提示，我拿起正确的MA。

[PapaYozh]

12416346:
我理解并学会了如何建立5个！趋势

1起

向下2个

3个权利

4个到左边。

和第五个 在哪里？