Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
我已经分享了一个案例研究的结果。你对案情有什么要说的吗？如果我错了，请告诉我。不要把我送走。
1.你从哪里得到你的CME数量？那里的所有信息都是收费的...
2.你怎么能把工作中的外汇套件（报价和交易量由他们的服务器生成）与证券交易所相比呢？
3.MICEX最近因前沿交易被罚款30万卢布。如果这件事发生在美国（错误的引文或类似的东西），有关人员
人们会被关进监狱20年!
1.你从哪里得到你的CME数量？那里的所有信息都是收费的...
2.你怎么能把工作中的外汇套件（报价和交易量由他们的服务器生成）与证券交易所相比呢？
3.MICEX最近因前沿交易被罚款30万卢布。如果这件事发生在美国（错误的引文或类似的东西），有关人员
人们会在监狱里呆上20年!
1）用clusterdelta，然后与DC报价相结合。
2）与眼睛相比，如果我们把CME的报价转移并叠加到DC的报价上，实际上没有任何差异。只有在空隙处，DC的条数略高，而其他99%的条数都非常相似。
如果我没记错的话，DC之间的套利使他们都给出了相同或几乎相同的报价，因为几乎没有钱可以套利。
1）来自clasterdelta，然后与DC的报价相结合。
2）与眼睛相比，如果我们把CME的报价转移并叠加到DC的报价上，实际上没有任何差异。在DM中，只有缝隙的条形高度稍大，其他99%的条形都非常相似。
如果我没记错的话，DC之间的套利使他们都给出了相同或几乎相同的报价，因为几乎没有钱可以套利。
:)
我曾经在CME上交易。他们已经建立了大量的交易平台，显然想吸引尽可能多的交易者。最后，他们中的大多数人都是空的。他们有虚构的交易量（交易机器人与自己交易，在没有任何东西的情况下创造波动）。那些与人合作的平台不多。真实的贸易量要比数量指标 低很多倍。所以这是几年前的事。现在的情况可能更糟糕。
CME是一个漏斗。一个黑洞，交易者的钱无可挽回地进入其中。他们并不像他们所想的那样，相互之间进行交易。他们针对交易所本身进行交易。那里没有真正的清算。所有的交易都是针对一个反间谍。反对交流。它在操纵价格。你可以在图表上和通过价格堆栈看到这一点。
一直在对这个问题做相当多的研究。观察到的。通过ARI连接并分析了杯子和图表的数据。因此，我的结论并非毫无根据。
有趣的是，你从对杯子和图表的分析中到底看到了什么，导致你得出结论："他们并不像他们所想的那样，在相互交易。他们的交易对象是交易所本身。那里没有真正的清算。所有的交易都是针对一个反间谍。反对交流。它操纵了价格。"?就没有一般的短语，要具体，就一个例子。我很想向美国证券交易委员会投诉CME。 ) 但我想最后会以回扣告终，两三千美元就够了。一个给你，为了研究!) 而我将放弃贸易，去加那利群岛。))
:)
1.你从哪里得到你的CME数量？那里的所有信息都是收费的...
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我在真实账户 上进行交易，在SME上进行IB的TWS交易。关于期货。为交付数据而支付的费用。因此，在这些问题上，我没有你想象的那么外行。我作为一个交易员与CME的关系要比外汇多得多。
我也曾尝试用随机森林对CME的数据量进行机器训练。
纯粹从VC的报价来看，我发现远期有一些利润。而如果我加入CME的交易量或三角洲，远期的结果就会稍差。它证明在СМЕ的数量和经纪公司的价格之间没有一些规律性。我在欧元兑美元上测试了它。我比较了VC棒和CME棒--它们的高度和时间运动都非常相似。
现在，根据你的回答，我得出结论，CME的交易量--真的与价格走势没有任何关系。
是只针对货币还是针对其他工具（谷物、石油、金属、股票）？
它只在中小企业中出现吗？MICEX的交易量是否更加诚实？
最具波动性的CME平台上的成交量是由交易所本身溢出的流动性创造的。活生生的交易者的交易量在这些巨大的虚构交易量中消失了，而且非常难以识别。但是，你可以。我曾经先在Ninja Trader中通过TWS API检索杯子的数据，然后在MT中通过我的桥接检索。此外，我还分析了突然出现的非常奇怪的条形图，这些条形图具有一定的一致性，而且在饲料中的交易流。首先，我分析了玉米期货（CORN）交易时段 前和交易时段内的玩家行为。做了许多非常有趣的观察，使我得出了结论。
对限制器在杯中的行为非常好奇。通过认真观察这个过程，就会发现限制者的数量是假的。人们不会以这样的速度和数量投入限制器，尤其是在低迷的时段。该楼层的真实玩家数量可以根据价格的波动来估计。因此，限制者在杯中的活动，数百份合同的巨额交易，现在在饲料中运行，与长达数小时的走廊和絮状物完全不相适应。
底线是，杯中的限制器的体积可以属于交易所。为什么它要把自己的限制器放进去？因此，交易者不能移动价格一个点。毕竟，如果交易是针对交易所进行的（它是所有交易的对手方），那么交易过程就不可能依赖于交易者。因此，有必要用它的限制器来填充玻璃，其体积是任何交易者都无法克服的。而这意味着要保护自己免受损失。
ZS.我的结论只适用于CME和期货。我对其他交易所或工具不熟悉。
ZZY.在90年代的一本关于股票交易的教科书中，我发现了一个清算类型的清单。因此，通过交易所作为交易的反代理人进行交易，不仅是可能的，而且是合法的。这是最便宜的清算方法，也是交易所（顺便说一下，它是一家公司）最有利可图的。
最具波动性的CME平台上的成交量是由交易所本身溢出的流动性创造的。真实交易者的交易量在这些巨大的虚构交易量中消失了，而且非常难以识别。但是，你可以。我曾经先在Ninja Trader中通过TWS API检索杯子的数据，然后在MT中通过我的桥接检索。此外，我还分析了突然出现的非常奇怪的条形图，这些条形图具有一定的一致性，而且在饲料中的交易流。首先，我分析了玉米期货（CORN）交易时段 前和交易时段内的玩家行为。做了许多非常有趣的观察，使我得出了结论。
对限制器在杯中的行为非常好奇。通过认真观察这个过程，就会发现限制者的数量是假的。人们不会以这样的速度和数量投入限制器，尤其是在低迷的时段。该楼层的真实玩家数量可以根据价格的波动来估计。因此，限制者在杯中的活动，数百份合同的巨额交易，现在在饲料中运行，与长达数小时的走廊和絮状物完全不相适应。
底线是，杯中的限制器的体积可以属于交易所。为什么它要把自己的限制器放进去？因此，交易者不能移动价格一个点。毕竟，如果交易是针对交易所进行的（它是所有交易的对手方），那么交易过程就不可能依赖于交易者。因此，有必要用它的限制器来填充玻璃，其体积是任何交易者都无法克服的。这意味着要保护自己免受损失。
还有一个版本。例如，一个拥有多家银行或基金的巨型基金（如洛克菲勒），可以以协调的方式管理其资产。而且他们设置了巨大的限制，并大约计算出其他参与者的资产，例如他们拥有1000个，但在这堆资产中他们看到1100个，所以还有100个。并在此基础上使小商人破产。
所以，交易所不一定要这样做。
事实是，向我们展示的数量与未来的价格没有关系。这就是我们需要摆脱的东西。
还有一个版本。例如，拥有几家银行和基金的巨型基金（例如洛克菲勒家族）可以以协调的方式管理其资产。而且他们把巨大的限制和粗略估计其他参与者的资产，例如他们拥有1,000，但在堆中他们看到1,100，所以还有100人。并在此基础上使小商人破产。因此，证券交易所不一定会这样做。
CME是一家公司。维基上是这么说的。也许有人（甚至是国家）在背后支持，但操作这样的作弊机器的是一个复杂的交换机器人。 人们无法在身体上应付它。
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原则上说，谁动了价格并不重要，事实是显示给我们的成交量与未来的价格没有关系。这就是我们必须摆脱的东西。
这一点既重要又不重要。
1.一方面，交易者必须明白，无论是他，还是数百个像他一样的人，都不会使价格移动一个点，因为要价或出价将被新的和新的供应和需求量所淹没，这些供应和需求量将由交易所机器人堆积。
2.另一方面，交易者必须明白，价格会对最大数量的未结头寸 向一边移动。这个数字几乎是无法计算的，因为很难区分玩家的交易和虚构的机器人交易，（它们为数百个合同和单位做交易）。这就是说，寄托将以与自然运动相反的方式加起来。买入的交易者越多，价格就会跌得越低。他们开始销售的越多--它就会涨得越高。一旦他们调转头寸，价格就会逆转其运动。
换句话说，这将是完全相反的。多买点--价格会下降。更多的销售 - 价格会上升。这就是交易所挣钱的方式。