SB图能否与价格图区分开来？ - 页 6

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Vizard_:

是的，但只是在联想的层面上。这些图表是高度压缩的。猜谜游戏）））。
猜测或不猜测，新星会告诉我们......

我将暂时折磨大家））。

 
sibirqk:


它仍然很美!

哦，尽我所能，我知道左和右））。

 
Novaja:

这里danminin 写道，差别只在峰度上，也就是在岛度上，由此可见，大量的小增量，为什么会出现这种情况，而TSP却没有得到满足？

这些是更多的增量，而不是在sb上。

这些都比较少。

又有更多这样的人。


 
Maxim Dmitrievsky:

哪里有反驳说引文是随机的？而哪里能证明引文的整个生命过程最终不会趋于正常？而你首先是在什么维度上测量的呢？）

又有谁说我们有一个无限的随机过程，一定会收敛到正常的

我很久以前就经历过这个阶段。我试图使市场 "正常化"。我计算了各种指标，进行了假设测试......。我总是在0.9或更高的显著性水平上得出一个结论--价格运动在任何地方都不正常。

高斯极限定理说，如果一个随机变量取决于大量的独立变量--它的值在极限中由正态法描述。

这就是重点，我们的随机过程--永远不会收敛到正常。最多--它只能在一段时间内与正态分布相吻合。

 
Dmitry Fedoseev:

假设我们抛出一枚硬币，如果是正面就是正面，如果是反面就是反面。再抛出5个硬币，如果都是头，我们就在第一个硬币的基础上加5分--这是一种新闻模拟，直到出了三只老鹰。将会有一个波动的高峰。这里的异常在哪里？为什么这样的过程在现实市场中是不正常的？

好吧，你所模拟的只是一个正常的随机过程，因为硬币的翻转取决于大量的独立因素。检查 分布均匀性的假设--你可能会确认，在较高的显著性水平下，掷硬币是一个均匀的随机过程。

另一方面，实际的价格运动是一个完全不同的过程。而且它不能用均匀分布来描述，也不能用正态分布来描述--同样，因为价格不受独立因素的影响。

 
Georgiy Merts:

这就是问题所在--我们的随机过程--永远不会收敛为一个正常的过程。最多只能在一段时间内与正态分布相吻合。

有人把价格的变动比作汽车的速度，我认为这是一个很好的例子--在某些时间点上，汽车的速度服从加速定律，然后它可以停止，然后它可以转弯。

无论你怎么努力，汽车速度的规律是无法用数学公式来描述的。


有@Maxim Dmitrievsky的 说法，非随机过程必须是周期性的，嗯，这不是非随机性的 "必要条件"...指数的同一图形不是周期性的，但也不会是随机的

 

一个在树林里，一个在树林外......


我强烈推荐你阅读它。

Ventzel E.S., Ovcharov L.A.

概率论及其工程应用

莫斯科: Nauka.1988年（工程师的物理和数学图书馆）。- 480 с.


从实际应用的角度系统阐述概率论的基础，包括：控制论、应用数学、计算机、自动控制系统、机制理论、无线电工程、可靠性理论、运输、通信等专业。尽管这些应用涉及到不同的领域，但它们都被一个共同的方法论框架所渗透。
适用于广泛的工程师和不同背景的科学家，他们在实际活动中面临着设置和解决与随机现象有关的问题的需要。大学生和相关专业的教师也可使用该书。

.

并从头开始阅读。

 
Novaja:

哦，尽我所能，我知道左和右））。

我是指Vizard_的 照片。

 
Georgiy Merts:

所以你是在为一个正常的随机过程建模，因为硬币的翻转取决于大量的独立因素。检验分布均匀性的假设--你大概可以确认，在高度显著的情况下，掷硬币是一个均匀的随机过程。

另一方面，实际的价格运动是一个完全不同的过程。而且它不能用均匀分布来描述，也不能用正态分布来描述--同样，因为价格不受独立因素的影响。

你如何确定它是一个完全不同的过程？

 
Igor Makanu:

有人把价格的变动比作汽车的速度，我想这是一个很好的例子--在某些时间点，汽车的速度服从加速定律，然后它可能会停下来，然后可能会有一个转弯。

无论你怎么努力，汽车速度的规律是无法用数学公式来描述的。


有@Maxim Dmitrievsky的 说法，非随机过程必须是周期性的，嗯，这不是非随机性的 "必要条件"...指数的同一图形不是周期性的，但也不会是随机的

一个非随机过程可能有一个线性趋势或一个周期性趋势。但仍然必须有一些东西将这个过程定性为非随机的，否则它就是一个具有任何分布密度的SB

如果不能区分恒定成分，那么这个过程当然是随机的，有什么可想的呢？

一个随机的过程可以假装非随机的，是偶然的。这就是为什么在市场上经常有一种错觉，认为它是可以预测的，但随后这个时期过去了，所有的信号都合并了

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