SB图能否与价格图区分开来？ - 页 7 1234567891011121314...28 新评论 Igor Makanu 2018.09.19 11:24 #61 Maxim Dmitrievsky: 如果不能区分出恒定的成分，那么这个过程当然是随机的，有什么好想的呢？至于价格系列，趋势是一个恒定的组成部分--好吧，不管你怎么争论，它都存在，但 "如果没有恒定的组成部分可以被挑出来"。 - 有趋势，但只是在历史上。 - 我们找不到一种方法来预测未来的趋势。 而且，价格系列是随机的吗？我们不能挑出一个不变的成分--趋势？- 即使是价格系列的季节性波动也无法预测，货币，甚至商品市场都是如此。 我认为，如果市场参与者有信息，这意味着有一个趋势，但如果没有信息，这将是一个随机的波动，即有两个数学模型，在价格系列中相互取代。 这个话题经常出现在这个论坛上，我通常会找Prival的帖子，他甚至在某个地方发布了关于 "随机过程定义 "的专利研究，你应该按他的帖子搜索https://www。mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1 Поиск - MQL5.community www.mql5.com Поиск выполняется с учетом морфологии и без учета регистра. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как строчные. По умолчанию наш поиск показывает страницы... sibirqk 2018.09.19 11:29 #62 我曾经用GPS画过图表。我曾经抛出一枚 "硬币"--如果是 "正面 "的刻度线上升，如果是 "反面 "的刻度线下降，那么我将从这些刻度线形成分钟条，并将它们放入MT。纯粹从视觉上看，这原来是一派胡言--价格疯涨，这显然在现实中不会发生。根据经验，我发现这样的SB图在视觉上看起来像一个真实的价格图，如果70%的刻度是相关的，也就是说，如果当前的刻度是上升的，那么下一个刻度就是下降的，反之亦然。如果根据每日波动率的变化来调节产生的点数，这样的图表就变得特别现实。 在这种情况下，分布形式就变成了上图中Danminin 或Vizard_ 所画的那样。 但这是没有用的。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.19 11:32 #63 Igor Makanu:就价格系列而言，趋势是一个恒定的组成部分--好吧，不管你怎么争论，它都在那里，但 "如果不能区分恒定的组成部分"。 - 有趋势，但只是在历史上。 - 我们找不到一种方法来预测未来的趋势。 而且，价格系列是随机的吗？我们不能挑出一个不变的成分--趋势？- 即使是价格系列的季节性波动也无法预测，货币，甚至商品市场都是如此。 我认为，如果市场参与者有信息，这意味着有一个趋势，但如果没有信息，这将是一个随机的波动，即有两个数学模型，在价格系列中相互取代。 这个话题经常出现在这个论坛上，我通常会找Prival的帖子，他甚至在某个地方发布了关于 "随机过程定义 "的专利研究，你应该按他的帖子搜索https://www。mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1停留和堆积是什么鬼东西。引语是随机的，是随机的漫谈。这就是这个主题的意义所在。 没有这样的事情，即有点偏离，或有时偏离，有时不偏离 Georgiy Merts 2018.09.19 11:41 #64 Олег avtomat:一个在树林里，一个在树林外......我强烈建议阅读。Ventzel E.S., Ovcharov L.A.概率论及其工程应用莫斯科: Nauka.1988年（工程师的物理和数学图书馆）。- 480 с. 完全按照文策尔的说法，他们在我们的大学里教统计学，而我仍然试图把价格的过程 "装进 "正态分布的普罗克拉斯床。不可能。我们要么将显著性水平降低到0.5或更低（但谁需要这么低的显著性），要么稳步拒绝价格运动由正态分布或均匀分布 描述的无效假设（我只调查了两个分布，但我认为检查所有其他分布会导致相同的结论）。 TheXpert 2018.09.19 11:43 #65 Maxim Dmitrievsky:引语是随机的，这是一个随机的流浪者。 当然不是) Violetta Novak 2018.09.19 11:43 #66 danminin:不仅仅是这个，还有尾巴，但差别不大。是吗？ 它是在对数比例中。让我解释一下，图中有一个红色的两面指数和一个蓝色的价格分布，两面指数的尾部较重，峰度较高，然而，在这种情况下，我们也可以看到，价格分布的尾部也在这个分布之外，更不用说正常分布了。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.19 11:44 #67 TheXpert: 当然不是)非周期性周期不计。 Georgiy Merts 2018.09.19 11:58 #68 Dmitry Fedoseev:你如何确定这是一个完全不同的过程？迪米特里，来吧，不要 "打趣"。 统计学中有一节--假设检验。我们有一个样本（我同时检查了每个刻度的价格增量，以及每个刻度的价格值）。然后是标准测试，这个样本是否符合分布的正态性标准。我们接受关于分布性质的无效假设和备选假设，计算标准，并拒绝其中一个假设。我主要使用夏皮罗-威尔克标准，因为我主要是测试正态性。我还尝试了均匀性和正态性的Chi-Square检验，无效假设（均匀或正态分布）也被拒绝。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.19 11:58 #69 一个成功的交易员 要找的是投资者，而不是垫脚石，那么读一些Prival的洗脑摘录有什么意义呢？ Igor Makanu 2018.09.19 12:04 #70 Maxim Dmitrievsky:一个成功的交易商 寻找的是投资者，而不是学徒，那么，阅读一些私人的脑浆摘录有什么意义呢？ 嗯，这个成功的故事每个人都在重复，我可以找到另外5个人，他们曾经是成功的，然后开始教书或寻找投资者。 他很有趣，因为他在数学上很 "精明"，他曾经在大学教书，在他的帖子里有一个方法（在科学上是合理的，可能有论文做辩护？ 我晚上再去搜索，我现在没有网络。 1234567891011121314...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果不能区分出恒定的成分，那么这个过程当然是随机的，有什么好想的呢？
至于价格系列，趋势是一个恒定的组成部分--好吧，不管你怎么争论，它都存在，但 "如果没有恒定的组成部分可以被挑出来"。
- 有趋势，但只是在历史上。
- 我们找不到一种方法来预测未来的趋势。
而且，价格系列是随机的吗？我们不能挑出一个不变的成分--趋势？- 即使是价格系列的季节性波动也无法预测，货币，甚至商品市场都是如此。
我认为，如果市场参与者有信息，这意味着有一个趋势，但如果没有信息，这将是一个随机的波动，即有两个数学模型，在价格系列中相互取代。
这个话题经常出现在这个论坛上，我通常会找Prival的帖子，他甚至在某个地方发布了关于 "随机过程定义 "的专利研究，你应该按他的帖子搜索https://www。mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
我曾经用GPS画过图表。我曾经抛出一枚 "硬币"--如果是 "正面 "的刻度线上升，如果是 "反面 "的刻度线下降，那么我将从这些刻度线形成分钟条，并将它们放入MT。纯粹从视觉上看，这原来是一派胡言--价格疯涨，这显然在现实中不会发生。根据经验，我发现这样的SB图在视觉上看起来像一个真实的价格图，如果70%的刻度是相关的，也就是说，如果当前的刻度是上升的，那么下一个刻度就是下降的，反之亦然。如果根据每日波动率的变化来调节产生的点数，这样的图表就变得特别现实。
在这种情况下，分布形式就变成了上图中Danminin 或Vizard_ 所画的那样。
但这是没有用的。就价格系列而言，趋势是一个恒定的组成部分--好吧，不管你怎么争论，它都在那里，但 "如果不能区分恒定的组成部分"。
- 有趋势，但只是在历史上。
- 我们找不到一种方法来预测未来的趋势。
而且，价格系列是随机的吗？我们不能挑出一个不变的成分--趋势？- 即使是价格系列的季节性波动也无法预测，货币，甚至商品市场都是如此。
我认为，如果市场参与者有信息，这意味着有一个趋势，但如果没有信息，这将是一个随机的波动，即有两个数学模型，在价格系列中相互取代。
这个话题经常出现在这个论坛上，我通常会找Prival的帖子，他甚至在某个地方发布了关于 "随机过程定义 "的专利研究，你应该按他的帖子搜索https://www。mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
停留和堆积是什么鬼东西。引语是随机的，是随机的漫谈。这就是这个主题的意义所在。
没有这样的事情，即有点偏离，或有时偏离，有时不偏离一个在树林里，一个在树林外......
我强烈建议阅读。
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
概率论及其工程应用
莫斯科: Nauka.1988年（工程师的物理和数学图书馆）。- 480 с.
完全按照文策尔的说法，他们在我们的大学里教统计学，而我仍然试图把价格的过程 "装进 "正态分布的普罗克拉斯床。不可能。我们要么将显著性水平降低到0.5或更低（但谁需要这么低的显著性），要么稳步拒绝价格运动由正态分布或均匀分布 描述的无效假设（我只调查了两个分布，但我认为检查所有其他分布会导致相同的结论）。
引语是随机的，这是一个随机的流浪者。
不仅仅是这个，还有尾巴，但差别不大。
是吗？
它是在对数比例中。让我解释一下，图中有一个红色的两面指数和一个蓝色的价格分布，两面指数的尾部较重，峰度较高，然而，在这种情况下，我们也可以看到，价格分布的尾部也在这个分布之外，更不用说正常分布了。
当然不是)
非周期性周期不计。
你如何确定这是一个完全不同的过程？
迪米特里，来吧，不要 "打趣"。
统计学中有一节--假设检验。我们有一个样本（我同时检查了每个刻度的价格增量，以及每个刻度的价格值）。然后是标准测试，这个样本是否符合分布的正态性标准。我们接受关于分布性质的无效假设和备选假设，计算标准，并拒绝其中一个假设。我主要使用夏皮罗-威尔克标准，因为我主要是测试正态性。我还尝试了均匀性和正态性的Chi-Square检验，无效假设（均匀或正态分布）也被拒绝。
一个成功的交易员 要找的是投资者，而不是垫脚石，那么读一些Prival的洗脑摘录有什么意义呢？
一个成功的交易商 寻找的是投资者，而不是学徒，那么，阅读一些私人的脑浆摘录有什么意义呢？
嗯，这个成功的故事每个人都在重复，我可以找到另外5个人，他们曾经是成功的，然后开始教书或寻找投资者。
他很有趣，因为他在数学上很 "精明"，他曾经在大学教书，在他的帖子里有一个方法（在科学上是合理的，可能有论文做辩护？
我晚上再去搜索，我现在没有网络。