MOEX.初学者的问题 - 页 4

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Sergey Savinkin:

我在FORTS上安装了网兜。这就是那里的情况。

现在我已经做了一个回顾。

和它真的...

我并没有真正找到任何对冲经纪人。

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比方说，有两笔数量相同的销售正在进行中

比较利润。

在MYH上的交易将以平均价格 关闭一半的仓位。

在外汇中，有了对冲，就有可能在订单的开盘价 上只关闭上半部分，并获得更大的利润。

总之，还没有欣喜若狂，因为

当交易离开市场时，没有机制来改变头寸的价格（退出），.........

 
Renat Akhtyamov:

现在我已经做了一个回顾。

而且真的...

没有真正找到任何对冲经纪商

---

假设有两笔数量相同的公开销售

比较利润。

对MOEH将以平均价格 关闭一半的位置。

而在外汇市场上，通过对冲，有可能只在订单开盘价 的上半部分进行平仓，并获得更大的利润。

总之，没有欣喜若狂，然而.........

错了。从第一次开盘价 到现在的价格，一次销售就有xxx的利润。当你建立第二个仓位时，总的来说不会以当前价格开仓，而是以平均价格开仓。因此，从平均价格到目前的价格，利润 是相同的xxx钱。结果是，如果价格达到 "等待"，总利润是相同的金额。

 
Alexey Viktorov:

错了。从第一次开盘价到现在的价格，一次销售就有xxx的利润。如果我建立第二个头寸，总的来说不会以当前价格开仓，而是以平均价格开仓。因此，从平均价格到当前价格，利润 是相同的xxx钱。因此，如果价格达到 "等待"，总利润就与净利润相同。

然而，如果我只关闭最上面的一个，MYH上的头寸的平均价格是否会改变？

答案是否定的，而在外汇方面，答案是肯定的。

所以，这是两种完全不同的交易方法，不可能判断出财务结果。他们将具有讽刺意味的不同。
 
Renat Akhtyamov:

然而，如果我只关闭顶部，那么头寸的平均价格是否会改变？

答案是否定的，而在外汇方面，答案是肯定的。

实验会给出最令人信服的答案。去吧。
 

平均数

有3个买入仓位，分别为2、2、1合约。他们的价格已经平均化了（虚线）。

 
Sergey Savinkin:

有3个买入仓位，分别为2、2、1合约。他们的价格已经平均化了（虚线）。

假设我将关闭较低的一个，并获得利润，但如何？

另外，我可以关闭部分仓位，换取三分之一，但仓位价格不会改变，损失会降到余额...

嗯，有一个切实的区别

 
Renat Akhtyamov:

我想关闭最下面的那个，但如何关闭？

或者，关闭部分仓位的三分之一，但价格没有变化，损失将下降到余额...

嗯，有一个切实的区别

不可能只关闭下面的一个。没有更多的 "底部 "位置。只有5个合同和平均价格有一个共同的。坐在地段上是不可能的，但在数学上一切都正确。例如，如果三个位置都是加号，那么利润就等于第一个的利润+第二个的利润+第三个的利润。在图中，损失等于第一个的损失+第二个的损失+第三个的利润。

 
Sergey Savinkin:

不可能只关闭底部位置。不再有 "底部 "位置。一共只有5个合同，而且是以平均价格。不可能坐在很多地方，但在数学上一切都正确。例如，如果三个位置都是加号，那么利润就等于第一个的利润+第二个的利润+第三个的利润。在图中，损失等于第一个的损失+第二个的损失+第三个的利润。

换句话说，每个人都以平均价格进行交易，这就像两个手指一样容易计算。

应用MA尺度，一切都会有的。你会立即看到市场的大画面。(你的截图显示的是中点区域2，不需要也不保存!!)

那么谁坐在最好的价格上，也就是价格通道的边缘？

不赢利，总是自动 亏损，首先想到的是...

 
Renat Akhtyamov:

换句话说，在证券交易所，每个人都以平均价格进行交易，这就像两个手指在数数。

应用MA尺度，一切都会好起来的。马上你就会看到整个市场的大画面。(在你的截图中，中点区域2，不需要也不保存!!)

那么谁坐在最好的价格上，也就是价格通道的边缘？

不赢利，总是自动 亏损，首先想到的是...

在外汇市场上，经纪人坐拥最佳价格。

在证券交易所，你可以自己提供最好的价格。

净值化和对冲的总体结果是完全一样的，如果对冲账户不与反面平仓--那么净值结果会更好。

 
Alexey Kozitsyn:

杠杆率为1:1。没有互换；有经纪人的佣金和交易所的佣金。经纪人的佣金从经纪人那里得知，交易所的佣金从MOEX网站得知。另外，注意 "Scalper交易 "的概念。

当然没有掉期，它们是内置于价格中的：离到期日越远，期货价格与基础资产的价格相差越大。
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