无时间框架的ATC(TF) - 页 5 1234567 新评论 Alexander_K2 2018.06.25 08:41 #41 Maxim Kuznetsov:没有烛台你也能做到这一点。你可以使用刻度线，你可以使用条形收盘价，你可以直接使用随机时间戳。但人们以时间为导向，这对整个价格有很深的印记。 但有一个BUT--时间框架是一个缩放，不同的分析深度。而价格的表现彼此不同，条形图/蜡烛图让你看到。当天的 "内脏 "移动与所有已知的股票会议开幕/闭幕的事件和当天的过渡有一个明确的时间表。上面的tamframes--移动事件更加混乱。如果我们仔细看一下，"节奏 "是由H4给出的（不是因为它有魔力，而是它是低位收敛和满足时间表的地方）。 也就是说，一个相同的专家顾问必须分别适应日内交易和3-4天的平均持有期（甚至部分改变算法，而不是太多常数）。很好的帖子。我同意所有的内容，除了最后一段，我还不能确认其真实性--正在进行中。可能是这样的。 Alexander_K2 2018.06.25 09:04 #42 事实上，我可以告诉你，提基是一个潘多拉的盒子。 与OHLC合作是一派胡言，这一点再清楚不过了。再一次，对市场的均匀解读是不适用的。因此，亿万策略和数百万被羞辱和侮辱的商人。 参照天文时间、交易时段的 蜱虫工作--这就是解决方案的关键。这就对了! Maxim Kuznetsov 2018.06.25 09:07 #43 Alexander_K2:事实上，我可以告诉你，提基是一个潘多拉的盒子。 与 OHLC合作是一派胡言，这一点再清楚不过了。再一次，对市场的均匀解读是不适用的。因此，亿万策略和数百万被羞辱和侮辱的商人。 参照天文时间、交易时段的 刻度线进行工作--这是解决问题的关键。这就对了!将时钟改为纽约或伦敦，并从H2开始重新计算条形图--一切都会以不同的方式 "播放"，而且烛台开始有很大的帮助。 Andrey Gladyshev 2018.06.25 09:07 #44 Alexander_K2:事实上，我可以告诉你，提基是一个潘多拉的盒子。 与OHLC合作是一派胡言，这一点再清楚不过了。再一次，对市场的均匀解读是不适用的。因此，亿万策略和数百万被羞辱和侮辱的商人。 参照天文时间、交易时段的 蜱虫工作--这就是解决方案的关键。这就对了!这是一个关于天文学的笑话吗？) Alexander_K2 2018.06.25 09:12 #45 Andrey Gladyshev:这是一个关于天文学的笑话吗？)这正是冈恩所做的。而这个人无论如何都是一个交易传奇。 我个人将交易时段 锁定在8点钟。 Alexander_K2 2018.06.25 09:20 #46 简而言之，我认为最正确的解决方案是使用包含相同数量刻度的时间条来工作。 Andrey Gladyshev 2018.06.25 09:36 #47 简单地说，我们是否需要与日程表的地理环境相联系......？ Alexey Volchanskiy 2018.06.25 09:45 #48 Alexander_K2: 简而言之，我认为最正确的解决方案是使用包含相同数量刻度的时间条来工作。这是一个有趣的想法 ))除了大多数DC会过滤来自银行间的报价。在ECN账户上试试？他们不应该在那里过滤。 Alexander_K2 2018.06.25 09:56 #49 Alexey Volchanskiy:这是个有趣的想法 ))除了大多数DC会过滤来自银行间的报价。在ECN账户上试试？他们不应该在那里过滤。我是用NDD账户。我对数据质量没有任何要求。而用这种方法收集数据，我有一个稳定的拉普拉斯分布的增量。 我将特别指出--稳定。 如果我们采取纯粹的tick Bid和Ask，它们的分布分别类似于拉普拉斯，但分布（Ask+Bid）/2立即 "崩溃"，即只是tick流是不稳定的，不能应用。 但是，"稀释 "刻度线的流量，例如，分钟条包含相同数量的刻度线，可以提供一个稳定的增量分布。 Alexander_K2 2018.06.25 10:02 #50 有些人可能会用假声喊道："这个人的建议是什么？他在三个月的交易中赚了-5%！" 我的回答是，我个人还没有学会如何用拉普拉斯运动赚钱，这并不意味着其他人就不能。 这是关于基石--收集数据进行分析的方法。而且我认为具有相同数量刻度的时间条是正确的解决方案。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有烛台你也能做到这一点。你可以使用刻度线，你可以使用条形收盘价，你可以直接使用随机时间戳。但人们以时间为导向，这对整个价格有很深的印记。
但有一个BUT--时间框架是一个缩放，不同的分析深度。而价格的表现彼此不同，条形图/蜡烛图让你看到。当天的 "内脏 "移动与所有已知的股票会议开幕/闭幕的事件和当天的过渡有一个明确的时间表。上面的tamframes--移动事件更加混乱。如果我们仔细看一下，"节奏 "是由H4给出的（不是因为它有魔力，而是它是低位收敛和满足时间表的地方）。
也就是说，一个相同的专家顾问必须分别适应日内交易和3-4天的平均持有期（甚至部分改变算法，而不是太多常数）。
很好的帖子。我同意所有的内容，除了最后一段，我还不能确认其真实性--正在进行中。可能是这样的。
事实上，我可以告诉你，提基是一个潘多拉的盒子。
与OHLC合作是一派胡言，这一点再清楚不过了。再一次，对市场的均匀解读是不适用的。因此，亿万策略和数百万被羞辱和侮辱的商人。
参照天文时间、交易时段的 蜱虫工作--这就是解决方案的关键。这就对了!
事实上，我可以告诉你，提基是一个潘多拉的盒子。
与 OHLC合作是一派胡言，这一点再清楚不过了。再一次，对市场的均匀解读是不适用的。因此，亿万策略和数百万被羞辱和侮辱的商人。
参照天文时间、交易时段的 刻度线进行工作--这是解决问题的关键。这就对了!
将时钟改为纽约或伦敦，并从H2开始重新计算条形图--一切都会以不同的方式 "播放"，而且烛台开始有很大的帮助。
事实上，我可以告诉你，提基是一个潘多拉的盒子。
与OHLC合作是一派胡言，这一点再清楚不过了。再一次，对市场的均匀解读是不适用的。因此，亿万策略和数百万被羞辱和侮辱的商人。
参照天文时间、交易时段的 蜱虫工作--这就是解决方案的关键。这就对了!
这是一个关于天文学的笑话吗？)
这是一个关于天文学的笑话吗？)
这正是冈恩所做的。而这个人无论如何都是一个交易传奇。
我个人将交易时段 锁定在8点钟。
简而言之，我认为最正确的解决方案是使用包含相同数量刻度的时间条来工作。
这是一个有趣的想法 ))除了大多数DC会过滤来自银行间的报价。在ECN账户上试试？他们不应该在那里过滤。
这是个有趣的想法 ))除了大多数DC会过滤来自银行间的报价。在ECN账户上试试？他们不应该在那里过滤。
我是用NDD账户。我对数据质量没有任何要求。而用这种方法收集数据，我有一个稳定的拉普拉斯分布的增量。
我将特别指出--稳定。
如果我们采取纯粹的tick Bid和Ask，它们的分布分别类似于拉普拉斯，但分布（Ask+Bid）/2立即 "崩溃"，即只是tick流是不稳定的，不能应用。
但是，"稀释 "刻度线的流量，例如，分钟条包含相同数量的刻度线，可以提供一个稳定的增量分布。
有些人可能会用假声喊道："这个人的建议是什么？他在三个月的交易中赚了-5%！"
我的回答是，我个人还没有学会如何用拉普拉斯运动赚钱，这并不意味着其他人就不能。
这是关于基石--收集数据进行分析的方法。而且我认为具有相同数量刻度的时间条是正确的解决方案。