勾股图（建议） - 页 3 123456789 新评论 SemenTalonov 2019.01.11 21:28 #21 fxsaber:照顾好你自己的教育。专家群体的另一个分支。它已经出来了。你几乎泄露了你所有的秘密。 SemenTalonov 2019.01.11 21:54 #22 Renat Akhtyamov:呜呜呜。 你可以问马克西姆关于套利的问题，他是这个行业的大专家，可以更清楚地解释发生了什么事。 由于一些众所周知的原因，我对这种战略根本不感兴趣。是的，套利存在的事实本身表明，外汇是分散的。 但在这个话题的背景下，我并没有提出要靠它来赚钱，只是指出比较价格/数量并没有真正意义。他们会有所不同，对于一个残疾人来说，这很正常。 Alexander_K2 2019.01.11 22:18 #23 SemenTalonov:是的，套利存在的事实表明，外汇是分散的。 但在这个话题的背景下，我并没有提出要靠它来赚钱，我只是指出，比较价格/数量并没有什么意义。他们将是不同的，对于一个叉子来说，这是正常的。 我记得Dr.Trader所进行的概念性研究 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 从理论到实践 Dr. Trader, 2018.03.27 23:15 我和诺瓦亚做了一点研究。 蜱虫以一些随机的间隔来到终端。亚历山大写道，重要的是要找出这种分布。我从mt5中提取了tick历史，所以我可以以毫秒级的精度工作。 抽签之间的停顿分布本身看起来是这样的 "大约 "是因为该图是平均的。迪林扭曲了蜱虫的真实时间。要么把它们四舍五入到~10毫秒，要么周期性地改变它们的生成速率。在平均化之前，这个图表（0-100ms窗口）看起来像这样 我在亚历山大的图表上看到了这些相同的峰值，现在更清楚它们的来源了。 结果发现，平均频率图可以用Gamma和Cauchy分布之和来描述。对于某些交易来说，伽马分布的第一个参数可以选择为整数，伽马分布就成了它的特例--二朗分布。 这是另一个交易的图表。 黑线--从tick历史中获得的分布 红色 - 平均 紫色--用gamma+cosh公式获得。 它看起来并不完美，但在对数尺度上看起来也不错，而且顶部和尾部一般都是重合的。 分布的尾部在几十秒的时候很吻合 该公式。 gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01 这是一个特定交易的公式，都有稍微不同的参数和系数。 一般来说，该函数看起来像这样 函数(k, Θ, γ, c){ gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)}参数c从0到1 从理论上讲，蜱虫的到达时间间隔应该是严格的埃尔朗格（作为伽马分布的一个特例）。 然而，Doc已经表明，在Cauchy分布的形式上存在一些混杂。这毫不含糊地表明，DT公司在他们那边有一些嘀嘀嗒嗒报价的过滤器。这实际上就是为什么不同的经纪公司有不同的勾股量。 试图通过阅读每一个刻度来寻找真理是毫无意义的。有必要以一定的频率工作，例如，3秒内读取一次蜱虫。这已经很足够了，在任何DC都能发挥作用。 从理论到实践 From theory to practice Tick chart (proposals) Алексей Тарабанов 2019.01.12 00:02 #24 SemenTalonov:美丽，但不一样。 一个正常的tick框架的表现方式与条形（蜡烛图）的时间框架相同。但常数不是每个柱子的时间，而是每个柱子的刻度数（1/3/5/10/50/100...）。 而在刻度数和（刻度）交易量之间存在着直接的联系，刻度框架不仅包含了价格变动的信息，也包含了交易量的变化。 图表与时间框架不同，有人在刻度上看到了有趣的市场信号，而他在时间框架上却没有发现。对不起，但你似乎有妄想症。你要的是刻度，还是其量化的结果？ Konstantin Efremov 2019.01.12 03:53 #25 Алексей Тарабанов:对不起，但你似乎有妄想症。你是想要抽搐，还是想要它们的量化结果？就我个人而言，我想要虱子，我完全不理解这种说法的意义。滴答分析是交易中一个非常强大的工具，滴答也有其模式，图表模式，水平等。信号的实施可能不仅是在外汇中，在BOO中更有趣，不需要价格通过N个点，只需要一个，但方向正确。 Georgiy Merts 2019.01.12 04:07 #26 Renat Akhtyamov:如果我在逻辑上是正确的，我为什么要读？ 我最近在比较外汇价格和证券交易所的价格 唉--它们变成了完全不同的 东西......。你说 "非常不同 "是什么意思？ 在外汇市场上，欧元是1.1470，而在同一时间的证券交易所，欧元是2.1456。 这是什么乱七八糟的东西？什么证券交易所已经有了不同的价格？ 我记得专门比较过--价格绝对是一样的，差别--最多是四位数的单位，在重要新闻的时候。 但除此之外--大多数时候甚至不到四位数的单位......其他对--我不认为情况会有什么不同......我们谈论的是什么不同的价格？ SemenTalonov 2019.01.12 06:20 #27 Алексей Тарабанов:抽搐，还是其量化的结果？现在我们必须找出量化的结果是什么，对吗？ 在下一个带有图片的主题中https://www.mql5.com/ru/forum/52329 Тиковый график. 2005.08.05www.mql5.com Общее обсуждение: Тиковый график. SemenTalonov 2019.01.12 06:29 #28 Alexander_K2: 这让我想起了Dr.Trader进行的一项概念性研究 然而，Doc表明，存在一些以Cauchy分布形式存在的混杂物。这清楚地表明，DT公司在他们那边有某种滴答报价过滤器。这实际上就是为什么不同的经纪公司有不同的勾股量。该研究缺少最主要的东西--结论。你是否设法找到了经纪公司的蜱虫混合的百分比？ Alexander_K2 2019.01.12 06:45 #29 SemenTalonov:该研究缺少主要内容，即结论。你能查出直流侧抽搐的混合比例吗？不幸的是，没有。 我只用我自己的经纪公司的ticks工作--我保留自己的ticks档案，因为我的经纪公司没有官方的报价档案。与杜卡斯的档案相比--不同的对子，差异约为+5-10%。 Alexander Ivanov 2019.01.12 07:10 #30 你好! 勾选的数据无法装入计算机... 123456789 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
照顾好你自己的教育。专家群体的另一个分支。它已经出来了。
你几乎泄露了你所有的秘密。
呜呜呜。
你可以问马克西姆关于套利的问题，他是这个行业的大专家，可以更清楚地解释发生了什么事。
由于一些众所周知的原因，我对这种战略根本不感兴趣。
是的，套利存在的事实本身表明，外汇是分散的。
但在这个话题的背景下，我并没有提出要靠它来赚钱，只是指出比较价格/数量并没有真正意义。他们会有所不同，对于一个残疾人来说，这很正常。
是的，套利存在的事实表明，外汇是分散的。
但在这个话题的背景下，我并没有提出要靠它来赚钱，我只是指出，比较价格/数量并没有什么意义。他们将是不同的，对于一个叉子来说，这是正常的。
我记得Dr.Trader所进行的概念性研究
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
从理论到实践
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
我和诺瓦亚做了一点研究。
蜱虫以一些随机的间隔来到终端。亚历山大写道，重要的是要找出这种分布。我从mt5中提取了tick历史，所以我可以以毫秒级的精度工作。
抽签之间的停顿分布本身看起来是这样的
"大约 "是因为该图是平均的。迪林扭曲了蜱虫的真实时间。要么把它们四舍五入到~10毫秒，要么周期性地改变它们的生成速率。在平均化之前，这个图表（0-100ms窗口）看起来像这样
我在亚历山大的图表上看到了这些相同的峰值，现在更清楚它们的来源了。
结果发现，平均频率图可以用Gamma和Cauchy分布之和来描述。对于某些交易来说，伽马分布的第一个参数可以选择为整数，伽马分布就成了它的特例--二朗分布。
这是另一个交易的图表。
黑线--从tick历史中获得的分布
红色 - 平均
紫色--用gamma+cosh公式获得。
它看起来并不完美，但在对数尺度上看起来也不错，而且顶部和尾部一般都是重合的。
分布的尾部在几十秒的时候很吻合
该公式。
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
这是一个特定交易的公式，都有稍微不同的参数和系数。
一般来说，该函数看起来像这样
函数(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
参数c从0到1
从理论上讲，蜱虫的到达时间间隔应该是严格的埃尔朗格（作为伽马分布的一个特例）。
然而，Doc已经表明，在Cauchy分布的形式上存在一些混杂。这毫不含糊地表明，DT公司在他们那边有一些嘀嘀嗒嗒报价的过滤器。这实际上就是为什么不同的经纪公司有不同的勾股量。
试图通过阅读每一个刻度来寻找真理是毫无意义的。有必要以一定的频率工作，例如，3秒内读取一次蜱虫。这已经很足够了，在任何DC都能发挥作用。
美丽，但不一样。
一个正常的tick框架的表现方式与条形（蜡烛图）的时间框架相同。但常数不是每个柱子的时间，而是每个柱子的刻度数（1/3/5/10/50/100...）。
而在刻度数和（刻度）交易量之间存在着直接的联系，刻度框架不仅包含了价格变动的信息，也包含了交易量的变化。
图表与时间框架不同，有人在刻度上看到了有趣的市场信号，而他在时间框架上却没有发现。
对不起，但你似乎有妄想症。你要的是刻度，还是其量化的结果？
对不起，但你似乎有妄想症。你是想要抽搐，还是想要它们的量化结果？
就我个人而言，我想要虱子，我完全不理解这种说法的意义。滴答分析是交易中一个非常强大的工具，滴答也有其模式，图表模式，水平等。信号的实施可能不仅是在外汇中，在BOO中更有趣，不需要价格通过N个点，只需要一个，但方向正确。
如果我在逻辑上是正确的，我为什么要读？
我最近在比较外汇价格和证券交易所的价格
唉--它们变成了完全不同的 东西......。
你说 "非常不同 "是什么意思？
在外汇市场上，欧元是1.1470，而在同一时间的证券交易所，欧元是2.1456。
这是什么乱七八糟的东西？什么证券交易所已经有了不同的价格？
我记得专门比较过--价格绝对是一样的，差别--最多是四位数的单位，在重要新闻的时候。 但除此之外--大多数时候甚至不到四位数的单位......其他对--我不认为情况会有什么不同......我们谈论的是什么不同的价格？
抽搐，还是其量化的结果？
现在我们必须找出量化的结果是什么，对吗？
在下一个带有图片的主题中https://www.mql5.com/ru/forum/52329
这让我想起了Dr.Trader进行的一项概念性研究
然而，Doc表明，存在一些以Cauchy分布形式存在的混杂物。这清楚地表明，DT公司在他们那边有某种滴答报价过滤器。这实际上就是为什么不同的经纪公司有不同的勾股量。
该研究缺少最主要的东西--结论。你是否设法找到了经纪公司的蜱虫混合的百分比？
该研究缺少主要内容，即结论。你能查出直流侧抽搐的混合比例吗？
不幸的是，没有。
我只用我自己的经纪公司的ticks工作--我保留自己的ticks档案，因为我的经纪公司没有官方的报价档案。与杜卡斯的档案相比--不同的对子，差异约为+5-10%。
你好!
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