并再次随机徘徊...... - 页 44 1...373839404142434445464748495051...63 新评论 Yuriy Asaulenko 2017.06.02 22:05 #431 Gorg1983: 你和我说的是头和尾的数量，它们的比例趋向于1。当然，随着数字的增大，它们之间的差异将以模数形式增加。但它在+和减去的情况下都会增加，所以从逻辑上讲，它也趋于平衡。我们似乎不理解对方。这就是为什么肯特家族对公众来说是灾难性的。这一切都混在一起。不，只有它们的比例趋于平衡（到1）。预期，是的，趋向于零。但在任何特定的实验中（即使是无限的实验），Np几乎从不等于No，而且会以任何数字变化。在一组实验中，它将是一个正态分布，中心（MO）为零。有一些市场模型可以计算在一个区间内价格变化的概率，T正是如此。 顺便说一下，他们因此获得了诺贝尔经济学奖）。ZSnowi 有点晚了。他们已经因为随意的漫谈而获得了诺贝尔奖。） Даниил Минин 2017.06.03 02:54 #432 让我为这个问题带来一些理解。 让我们以GSB为例。 如果你有500个单位的止损和5000个单位的止盈，那么价格突破止损的频率是止盈的多少倍？ 止损将被打破10次，止盈将被打破一次。 价格突破500单位的概率是多少？ 必要事件的数量（突破止损）应除以事件的总数。 10/(10+1) 而如果TakeProfit设置为50 000单位，那么概率为100/(100+1)=0.99。这几乎是100%的! 假设止损值是500个单位，止盈值是无穷大，有关的时间框架也是无穷大。 当价格获利无穷时，会有多少次止损为500？ 我们来计算一下概率：∞/（1+∞）=1，除了一些小部分。 也就是说，答案会是：100%，没有一些无限小的值。(我不明白为什么数学中有 "无限大数 "的概念，却没有 "无限小数 "的概念：）））。) khorosh 2017.06.03 05:42 #433 danminin:...(我不明白为什么数学中有 "无限大数 "而没有 "无限小数":))) 有零。 Даниил Минин 2017.06.03 06:06 #434 khorosh: 有一个零。 不，不是零，而是一个无限小的加数。零是什么都没有。 [删除] 2017.06.03 09:45 #435 Yuriy Asaulenko:.他们已经有了诺贝尔随机游走奖）。是的，那是错判给失败者的。真正的人仍在等待他们的奖励。 你知道他们都在这里。 Uladzimir Izerski 2017.06.03 11:05 #436 Gorg1983:他们错把它给了失败者。真正的人仍在等待他们的回报。 你知道他们都在这里。++他们本可以用自己的方式进行交易，但他们想要一个施诺贝尔。 khorosh 2017.06.03 11:11 #437 Gorg1983:是的，那是错误地给了失败者。真正的人仍在等待他们的回报。你知道他们都在那里。你怎么能忘了kran.bara 呢，在外汇中是否有GRAAL？）以下是他的帖子摘录，你可以看到他没有过度谦虚，甚至可以用第三人称赞美自己。......他只是非常狡猾，坚持不懈地走向他的目标，是个有技巧的人！"。你不这么认为吗？而我的理由是铁定的。我是一个更好的交易员，比...(让我们不要指责......）。...就这样了。我很累。即使是我，以自然赋予我的杰出能力和多年来智力工作的发展，也不能长久地忍受。我敢说，交易大师，一个受人尊敬的A长老这样的有效方法，像我这样的根本没有（我想是这样；他的交易不感兴趣，天真地认为它与其他大师没有特别的区别）。 Yuriy Asaulenko 2017.06.03 13:13 #438 Gorg1983:是的，那是错误地给了失败者。真正的人仍在等待他们的回报。 你知道他们都在这里。不，他们都在这里）。1997年获得诺贝尔奖。衍生品的价格是由世界各地的交易所使用这些方法决定的。计算的基础是随机游走。由于这些方法，许多交易者至今仍在赚取丰厚的利润。而且风险很低。幸运的是，货币对不是这样的工具，你不需要它）。这并不适用于外汇。 Evgeniy Chumakov 2017.06.03 20:07 #439 请您告诉我如何达到至少90%的建模质量，使之不存在图表错位。 也许是报价的历史原因，或者是另一个问题？因为我不能定性地检查市场的随机游走，到目前为止，它是这样的 СанСаныч Фоменко 2017.06.03 20:34 #440 Yuriy Asaulenko:不，他们都在这里）。1997年获得诺贝尔奖。衍生品的价格是由世界各地的交易所使用这些方法决定的。计算的基础是随机游走。由于这些方法，许多交易者至今仍在赚取丰厚的利润。而且风险很低。幸运的是，货币对不是这样的工具，你不需要它）。这并不适用于外汇。这在任何地方都不适用。这是一个非常著名的故事，是市场经济的辩护人和诺贝尔奖获得者奢侈行为的辩护人不愿意提起的。故事是这样的。长期资本管理公司（LTCM）是一家对冲基金。LTCM是由萨洛蒙债券套利团队的前交易员John Meriwether创立的。他请来了诺贝尔奖得主迈伦-斯科尔斯和罗伯特-默顿 作为基金的合伙人。在头两年，LTCM的收益约为40%。1997年，他们赚了27%。围绕LTCM、其团队和朋友的炒作，是基于后来扼杀该基金的3件事。1.他们能够将杠杆从48亿美元提高到1000亿美元。该基金的杠杆率从48亿美元上升到1000亿美元。1.他们在掉期中的头寸为1.25万亿美元。他们的互换头寸为1.25万亿美元（占总市场的5%）。2.他们被豁免于许多抵押品交易。3.当他们遇到问题时，这导致了危机的加剧。1998年，LTCM在几种工具上进行了巨大的杠杆赌注。然而，利率风险和信用风险将埋葬他们。他们预计市场将趋于稳定，发达国家和新兴市场将趋于一致。LTCM的很多交易都是成对的套利。欧洲政府债券。LTCM卖出德国国债，买入其他欧洲国家（所谓的 "周边国家"）的债券，期望它们之间的利差能在欧洲货币联盟之前脱落。新兴市场和美国国债。LTCM做多阿根廷和巴西债券，做空美国国债。他们预计信贷利差将缩小，但它反而扩大到2000个基点。(20%).俄罗斯的GKO和日本的债券。他们预计俄罗斯债券收益率将下降，日本收益率将上升。错了。恰恰相反：1998年俄罗斯违约，日本的债券市场反弹。德国的长线和短线债券。他们卖出10年期短债，买入更长的30年期债券，期望收益率曲线变平，相反，它变得更加陡峭。长期和短期互换。他们买入长期互换，卖出短期互换。这种策略几乎是delta中性的。然而，这取决于波动性。短期波动性上升，他们失去了。他们预计全球市场将趋于稳定。事实上，1998年8月17日俄罗斯的违约只是加速了投资者对安全港的逃离。他们的投资并不分散，基本上都是朝一个方向投资。结果，投资者和合伙人自己损失了90%的投资。截至1998年8月21日，他们已经损失了5.5亿美元。5.5亿美元。但这仅仅是个开始。1998年9月，由于LTCM的风险威胁到美国经济，纽约联邦储备银行召集了14家银行的投资者，作为对该基金90%股份的回报，进行了36亿美元的新投资。进行了36亿美元的新投资。这个故事的大部分内容仍然是未知的。该基金之所以遭受损失，是因为它使用了过时的风险管理系统的VaR估计值，并且很少或没有对其投资组合进行压力测试。预计该投资组合的日波动率为4500万美元。它的日波动率为4500万美元。而该基金的问题始于1998年全球市场失去流动性时。LTCM甚至出售了一些流动资产来支持其他流动性较差的头寸。然而，这并没有帮助它。恐惧遏制了全球市场，这导致了全球金融系统中流动性的撤出。结果，LTCM根本无法清算其亏损的头寸，而这些头寸是巨大的。 1...373839404142434445464748495051...63 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你和我说的是头和尾的数量，它们的比例趋向于1。当然，随着数字的增大，它们之间的差异将以模数形式增加。但它在+和减去的情况下都会增加，所以从逻辑上讲，它也趋于平衡。我们似乎不理解对方。这就是为什么肯特家族对公众来说是灾难性的。这一切都混在一起。
不，只有它们的比例趋于平衡（到1）。预期，是的，趋向于零。但在任何特定的实验中（即使是无限的实验），Np几乎从不等于No，而且会以任何数字变化。在一组实验中，它将是一个正态分布，中心（MO）为零。有一些市场模型可以计算在一个区间内价格变化的概率，T正是如此。 顺便说一下，他们因此获得了诺贝尔经济学奖）。
ZSnowi 有点晚了。他们已经因为随意的漫谈而获得了诺贝尔奖。）
让我们以GSB为例。
如果你有500个单位的止损和5000个单位的止盈，那么价格突破止损的频率是止盈的多少倍？
止损将被打破10次，止盈将被打破一次。
价格突破500单位的概率是多少？
必要事件的数量（突破止损）应除以事件的总数。
10/(10+1)
而如果TakeProfit设置为50 000单位，那么概率为100/(100+1)=0.99。这几乎是100%的!
假设止损值是500个单位，止盈值是无穷大，有关的时间框架也是无穷大。
当价格获利无穷时，会有多少次止损为500？
我们来计算一下概率：∞/（1+∞）=1，除了一些小部分。
也就是说，答案会是：100%，没有一些无限小的值。
(我不明白为什么数学中有 "无限大数 "的概念，却没有 "无限小数 "的概念：）））。)
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(我不明白为什么数学中有 "无限大数 "而没有 "无限小数":)))
有一个零。
.他们已经有了诺贝尔随机游走奖）。
是的，那是错判给失败者的。真正的人仍在等待他们的奖励。
你知道他们都在这里。
他们错把它给了失败者。真正的人仍在等待他们的回报。
你知道他们都在这里。
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他们本可以用自己的方式进行交易，但他们想要一个施诺贝尔。
是的，那是错误地给了失败者。真正的人仍在等待他们的回报。
你知道他们都在那里。
你怎么能忘了kran.bara 呢，在外汇中是否有GRAAL？）
以下是他的帖子摘录，你可以看到他没有过度谦虚，甚至可以用第三人称赞美自己。
......他只是非常狡猾，坚持不懈地走向他的目标，是个有技巧的人！"。你不这么认为吗？而我的理由是铁定的。我是一个更好的交易员，比...(让我们不要指责......）。
...就这样了。我很累。即使是我，以自然赋予我的杰出能力和多年来智力工作的发展，也不能长久地忍受。
我敢说，交易大师，一个受人尊敬的A长老这样的有效方法，像我这样的根本没有（我想是这样；他的交易不感兴趣，天真地认为它与其他大师没有特别的区别）。
是的，那是错误地给了失败者。真正的人仍在等待他们的回报。
你知道他们都在这里。
不，他们都在这里）。1997年获得诺贝尔奖。
衍生品的价格是由世界各地的交易所使用这些方法决定的。计算的基础是随机游走。
由于这些方法，许多交易者至今仍在赚取丰厚的利润。而且风险很低。
幸运的是，货币对不是这样的工具，你不需要它）。这并不适用于外汇。
请您告诉我如何达到至少90%的建模质量，使之不存在图表错位。
也许是报价的历史原因，或者是另一个问题？
因为我不能定性地检查市场的随机游走，到目前为止，它是这样的
不，他们都在这里）。1997年获得诺贝尔奖。
衍生品的价格是由世界各地的交易所使用这些方法决定的。计算的基础是随机游走。
由于这些方法，许多交易者至今仍在赚取丰厚的利润。而且风险很低。
幸运的是，货币对不是这样的工具，你不需要它）。这并不适用于外汇。
这在任何地方都不适用。这是一个非常著名的故事，是市场经济的辩护人和诺贝尔奖获得者奢侈行为的辩护人不愿意提起的。
故事是这样的。
长期资本管理公司（LTCM）是一家对冲基金。LTCM是由萨洛蒙债券套利团队的前交易员John Meriwether创立的。他请来了诺贝尔奖得主迈伦-斯科尔斯和罗伯特-默顿 作为基金的合伙人。
在头两年，LTCM的收益约为40%。1997年，他们赚了27%。
围绕LTCM、其团队和朋友的炒作，是基于后来扼杀该基金的3件事。
1.他们能够将杠杆从48亿美元提高到1000亿美元。该基金的杠杆率从48亿美元上升到1000亿美元。1.他们在掉期中的头寸为1.25万亿美元。他们的互换头寸为1.25万亿美元（占总市场的5%）。
2.他们被豁免于许多抵押品交易。
3.当他们遇到问题时，这导致了危机的加剧。
1998年，LTCM在几种工具上进行了巨大的杠杆赌注。然而，利率风险和信用风险将埋葬他们。他们预计市场将趋于稳定，发达国家和新兴市场将趋于一致。LTCM的很多交易都是成对的套利。
欧洲政府债券。LTCM卖出德国国债，买入其他欧洲国家（所谓的 "周边国家"）的债券，期望它们之间的利差能在欧洲货币联盟之前脱落。
新兴市场和美国国债。LTCM做多阿根廷和巴西债券，做空美国国债。他们预计信贷利差将缩小，但它反而扩大到2000个基点。(20%).
俄罗斯的GKO和日本的债券。他们预计俄罗斯债券收益率将下降，日本收益率将上升。错了。恰恰相反：1998年俄罗斯违约，日本的债券市场反弹。
德国的长线和短线债券。他们卖出10年期短债，买入更长的30年期债券，期望收益率曲线变平，相反，它变得更加陡峭。
长期和短期互换。他们买入长期互换，卖出短期互换。这种策略几乎是delta中性的。然而，这取决于波动性。短期波动性上升，他们失去了。
他们预计全球市场将趋于稳定。事实上，1998年8月17日俄罗斯的违约只是加速了投资者对安全港的逃离。他们的投资并不分散，基本上都是朝一个方向投资。结果，投资者和合伙人自己损失了90%的投资。
截至1998年8月21日，他们已经损失了5.5亿美元。5.5亿美元。但这仅仅是个开始。1998年9月，由于LTCM的风险威胁到美国经济，纽约联邦储备银行召集了14家银行的投资者，作为对该基金90%股份的回报，进行了36亿美元的新投资。进行了36亿美元的新投资。这个故事的大部分内容仍然是未知的。该基金之所以遭受损失，是因为它使用了过时的风险管理系统的VaR估计值，并且很少或没有对其投资组合进行压力测试。
预计该投资组合的日波动率为4500万美元。它的日波动率为4500万美元。而该基金的问题始于1998年全球市场失去流动性时。LTCM甚至出售了一些流动资产来支持其他流动性较差的头寸。然而，这并没有帮助它。恐惧遏制了全球市场，这导致了全球金融系统中流动性的撤出。结果，LTCM根本无法清算其亏损的头寸，而这些头寸是巨大的。