2017年7月的真实账户（美分）锦标赛报名 . - 页 99 1...9293949596979899100101102103104105106...125 新评论 Sergey Gritsay 2017.07.09 18:13 #981 还有一个建议是用以下公式计算利润百分比盈利百分比 = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) x 100 (%),其中EquityBeginingTour- 初始存款（账户注册时的权益）。EquityDaily - 基金（股票）目前。存款 - 旅游期间存入账户的资金。提款 - 旅游期间从账户中提取的资金（绝对值）。 Kirill Belousov 2017.07.09 18:36 #982 Vitaly Muzichenko:也就是说，我可以假设，如果FS是 "0"，它应该被一个最小的数字取代，例如0.000001。这是否正确，还是我需要重新计算什么？事实恰恰相反 :)简而言之，你需要像你所说的那样，用现有的最大数量来替代它，但不是简单地替代它，而是要有一些微妙的变化。我不会折磨人道主义者，我将概述公式中与恢复因素有关的部分的拟议解决方案。免责声明1：我给出的是在我们不想改变成分的情况下的解决方案，没有讨论公式中的系数（1；1,5；0,5）的有效性，因为此时我不知道引入这种 系数的原因。有可能这些系数是正确的。第2条：该决定所依据的原则是：参与者之间的指标差异程度应反映交易结果的实际差异程度，而不是数字上的正式差异。所以。 1.恢复系数显示了交易系统能够在多大程度上从历史最大跌幅中恢复。虽然公式中的缩水不是指我们公式中的缩水，而是指余额的最大缩水，也就是亏损交易的金额。因此，对于没有一笔亏损交易的参与者，不能计算 恢复系数（这极有可能表明 "超额认购"）。(那些认为除以0可以得到无穷大的人，我将把他们带到算术课程中去，在那里他们可以了解到在实数的运算中除以0的操作是没有意义的，因为它产生了不确定性。流行的说法是 "你不能除以0"）。2.同时，1个小的亏损交易与所有其他盈利的交易可以给我们带来非常大的恢复系数 - 500、1000或5000。但是，它是否会大大区分这些系统，并谈论它们相对于彼此的质量？一点也不。我们如何利用Rec.Fact来评估交易系统/策略，即使不能达到10位数的准确度，但也不会出现应用于短期竞争的严重误算？为此，如果你参考许多讨论交易系统指数的资源，你可以发现，有一定范围 的FS值，它是这个或那个可靠性等级的交易系统的特征。相当可靠的交易系统是那些FS=15的系统，专业交易系统的FS=20或更多。我引用这些数字是为了说明我为什么建议在计算我们的比赛结果时对考虑到的最大FS值实行某种限制。我想提议，20这个数字应该是影响结果的最大FS限制。这意味着什么呢？这意味着，如果任何参与者的FS>=20，我们就将其作为20进行计算。对于没有亏损交易的参与者，我们也设定FS=20。结果会发现，所有拥有高PV的参与者（包括在MQL信号网站上拥有0的参与者）都会得到这部分公式的最大值，即0.5分。其余的参与者将获得0.5分的公平份额，这相当于他们与其他参与者之间的差距和关系。如果在数字上有理由反对20的上限，可以讨论另一个值，但引入一个上限是必要的，而且是原则上 的。因此，在根据现有的公式进行计算之前，有必要对 这个数值进行规范化处理，而不是仅仅使用信号服务中的FS。Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N) ) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N) )- min(Rec.FactorNormalized(1:N))* 0.5K - 表中的参与者编号N - 参与者的总人数，在此基础上进行计算Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[参与者]norm= 如果在信号地点PB[参与者]=0或PB[参与者]>=20，则PB[参与者]规范=20 如果在一个信号站点上，FS[参与者]<20，那么FS[参与者]规范=FB[参与者]。min(Rec.FactorNormalized(1:N))- 是所有参与者中归一化恢复因子的最小值。max(Rec.FactorNormalized(1:N))- 是所有参与者中恢复因子的归一化数值的最大值。这样一个小而不复杂的转换增加了意义，并消除了任何不确定性。也就是说，我们不改变公式，我们只是为FS的值准备了它的替换。一石二鸟。 Yousufkhodja Sultonov 2017.07.09 19:29 #983 Vitaly Muzichenko:也就是说，我可以假设，如果FS是 "0"，它应该被一个最小的数字取代，例如0.000001。这是否正确，还是我需要重新计算什么？ 根据定义，回收系数不可能为零，除非利润为零。利润只能在一种情况下等于零--当你开了一个头寸，市场按点差值向你的方向发展。就是这样，没有其他案例，这个案例非常罕见，不值得考虑。FS的问题很牵强，现在是时候停止暴露你的文盲和对基本事物的不理解了。 Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением... Kirill Belousov 2017.07.09 19:33 #984 Sergey Gritsay:回收系数是当前利润百分比的比率到最大相对缩减的百分比值。我建议你自己计算，计算的数据已经在表格中，那么数值会比信号标签中的更准确，以下是计算公式归还系数=利润百分比/最大相对提款权。其中利润百分比 - 利润百分比。MaxRelativeDrawdown -最大相对缩 水的百分比。我被 "归还 "一词的不恰当使用所吸引。我想知道是谁设法用刑法或国际法领域的一个术语来估计一个贸易体系。事实证明，Alpari公司的俄文译员似乎把事情搞得一团糟。:)关于提案的实质。谢尔盖，你不能只改变一些东西而不把它与其他一切联系起来。让我解释一下。我们现在有3个指标在总分中。分数=分数(余额)+分数(缩减)+分数(Rec.Factor)Score(Balance)显示一个参与者的余额相对于其他参与者的相对增加。Score(Drawdown)显示一个参赛者相对于其他参赛者的最大相对缩减百分比。Score(Rec.Factor)显示了参与者在关闭亏损交易时相对于其他参与者的余额收益与总（最大）缩水的比率。两次将同样的东西列入最终得分是不符合逻辑的。 Kirill Belousov 2017.07.09 20:16 #985 Yousufkhodja Sultonov: 根据定义，回收系数不可能为零，除非利润为零。利润只能在一种情况下为零--当你开了一个头寸，市场按照点差的价值向你的方向发展。就是这样，没有其他案例，这个案例非常罕见，不值得考虑。FS的问题很牵强，现在是时候停止暴露你的文盲和对基本事物的不理解了。有一个关于牛仔的笑话。两个牛仔骑马穿过草原。一个人对另一个人说："乔，我跟你赌一百美元，你不会吃我的屎。 我会的，"他说。 他们打赌。乔吃了它，比尔不得不支付一百美元。 它们一直在跳动。乔为自己感到难过，所以他说："比尔，我跟你赌一百美元，你不会吃我的大便。""我会的。"赌局开始了。比尔吃了它，乔赚了一百美元。 他们一直在跳动。突然，比尔说，"乔，我估计你和我有一些免费的狗屎。如果我们想象这些牛仔的名字不是乔和比尔，而是交易员和经纪人，那么每一次争论都以两个英雄的利润为零的事实结束。道理。 在你大声地、公然地在主题中陈述一些事情，并称某人是文盲，不理解基本的东西之前，值得注意的是，要掩盖你自己的赤裸裸，了解我们在谈论什么，使用什么公式，什么价值。那么你就不太可能感到困惑了。 Vitaly Muzichenko 2017.07.09 20:48 #986 Kirill Belousov:事实恰恰相反 :)简而言之，你必须像你所说的那样，最大限度地替代现有的，但不是简单的替代，而是有一些细微的差别。我不会折磨人道主义者，我将概述公式中与恢复因素有关的部分的拟议解决方案。免责声明1：我给出的是在我们不想改变成分的情况下的解决方案，没有讨论公式中系数（1；1,5；0,5）的有效性，因为目前我还不知道引入这种 系数的原因。有可能这些系数是正确的。第2条：该决定所依据的原则是：参与者之间的指标差异程度应反映交易结果的实际差异程度，而不是数字上的正式差异。所以。 1.恢复系数显示了交易系统能够在多大程度上从历史最大跌幅中恢复。虽然公式中的缩水不是指我们公式中的缩水，而是指余额的最大缩水，也就是亏损交易的金额。因此，对于没有一笔亏损交易的参与者，不能计算 恢复系数（这极有可能表明 "超额认购"）。(那些认为除以0可以得到无穷大的人，我将把他们带到算术课程中去，在那里他们可以了解到在实数的运算中除以0的操作是没有意义的，因为它产生了不确定性。流行的说法是 "你不能除以0"）。2.同时，1个小的亏损交易与所有其他盈利的交易可以给我们带来非常大的恢复系数 - 500、1000或5000。但是，它是否会大大区分这些系统，并谈论它们相对于彼此的质量？一点也不。我们如何利用Rec.Fact来评估交易系统/策略，即使不能达到10位数的准确度，但也不会出现应用于短期竞争的严重误算？为此，如果你参考许多讨论交易系统指数的资源，你可以发现，有一定范围 的FS值，它是这个或那个可靠性等级的交易系统的特征。相当可靠的交易系统是那些FS=15的系统，专业交易系统的FS=20或更多。我引用这些数字是为了说明我为什么建议在计算我们的比赛结果时对考虑到的最大FS值实行某种限制。我想提议，20这个数字应该是影响结果的最大FS限制。这意味着什么呢？这意味着，如果任何参与者的FS>=20，我们就将其作为20进行计算。对于没有亏损交易的参与者，我们也设定FS=20。结果是，所有PV值高的人（包括PV值为0的人）都能通过这部分公式获得最高分，也就是0.5分。其余的参与者将得到他们公平的0.5分，这相当于他们与其他参与者之间的差距和关系。如果在数字上有理由反对20的上限，可以讨论另一个值，但引入一个上限是必要的，而且是原则上 的。因此，在根据现有的公式进行计算之前，有必要对 这个数值进行规范化处理，而不是仅仅使用信号服务中的FS。Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N) ) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N) )- min(Rec.FactorNormalized(1:N))* 0.5K - 表中的参与者编号N - 参与者的总人数，在此基础上进行计算Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[参与者]norm= 如果在信号地点PB[参与者]=0或PB[参与者]>=20，则PB[参与者]规范=20 如果在一个信号站点上，FS[参与者]<20，那么FS[参与者]规范=FB[参与者]。min(Rec.FactorNormalized(1:N))- 是所有参与者中归一化恢复因子的最小值。max(Rec.FactorNormalized(1:N))- 是所有参与者中恢复因子的归一化数值的最大值。这样一个小而不复杂的转变增加了意义，并消除了任何不确定因素。也就是说，我们不改变公式，我们只是为FS的值准备了它的替代。一石二鸟。在这里，我可以同意已经写好的内容 Kirill Belousov 2017.07.09 21:54 #987 Vitaly Muzichenko:在这里，我可以同意所写的内容。很好。维塔利，跟你说实话，我还不清楚第一次提名的参与者的最终计算和细微差别+其他一些事情。1.我先说说东西。根据比赛的条款，所有的交易必须在结束时结束。参与者将如何控制交易的结束？他是否必须在比赛结束时能够关闭他的交易？如果他没有时间关闭，等等，会发生什么？在这种情况下，如何进行计数（如果有且没有取消资格）。2.在这里，我们已经完成了交易。 扰流器中显示的计算是为什么，出于什么原因。取决于实现的最大缩减量如果不超过30%--按照权益计算，如果更高--按照余额计算。如果我们关闭了所有的交易，余额=资产。我没有看到计算值对缩减的依赖性。其结果是一样的。3.总的来说，据我从现有的信息中了解，现在没有什么能刺激参与者在争夺第一个提名时保持小幅缩减。毕竟，如果你能追求和10％和70％的缩减，主要的事情 - 它是迫使风险只是不合并成一个完整的零...是这样吗？4.一个愿望。我们希望在主页上为每个类别分别设置两个表格。- 这是为了澄清问题。在第1个表中，所有指数都被计算出来，并按余额排序（作为未来总指数）。熟练的交易员会在最后关闭交易后，通过其缩减量和净值来估计损失头寸的几率。在第二张表格中，我们只需留下按当前余额排序、仍可在第二类中领奖的参与者。这里不需要重新计算任何东西，只需从第一张表中提取数据。5.供讨论的建议如果剩下的参赛者都不能保持在10%的提款限额内，但他们想把第二类的奖项发给在20%的参赛者中提款最少、得分最高的参赛者。如果认为在这种情况下不应该颁发二等奖，也是可以理解的。毕竟，然后那些申请了二等奖的人，意识到在第二次提名中没有什么可抓的，可以增加存款的负担，并以他们的超级策略开始 "撕毁 "第一次提名中的所有人 :) Yousufkhodja Sultonov 2017.07.09 22:08 #988 Kirill Belousov: 有一则关于牛仔的轶事。如果你想象这些牛仔不叫乔和比尔，而是叫交易员和经纪人，那么其他每一个争论的结果都是两个英雄的利润为零。道理。 在你大声地、公然地在主题中陈述一些事情，并称某人是文盲，不了解基本的东西之前，值得注意的是，要掩盖自己的赤裸裸，了解我们在谈论什么，使用什么公式和什么价值。那么你就不那么容易感到尴尬了。 我想请教您--理解的理论家，在哪些情况下我们可以谈论在公式FS=净利润/最大缩减中除以0？你一开仓，你就已经有了点差的缩水，即使市场朝着你的方向发展，直到这笔交易结束，最大的缩水也固定在1-2个点，这取决于开仓时的点差大小。现在你可以自己看看你对FS的推理有什么价值。即使在所有头寸都被平仓的情况下，"信号 "资源也很正确地固定了交易中发生的最大缩水，即所谓的 "隐藏缩水"。 Yousufkhodja Sultonov 2017.07.09 22:14 #989 在比赛结束前物理平仓是没有意义的，也没有必要，通过固定那一刻的交易状态实现虚拟平仓 就足够了。毕竟，我们面对的是真实的交易，在比赛结束后还可以继续交易，过早的关闭违反了TS的规则，会损害账户的未来表现。 Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением... Kirill Belousov 2017.07.10 00:56 #990 Yousufkhodja Sultonov: 我想问问您--一位经验丰富的理论家，在什么情况下我们可以谈论在公式FS=净利润/最大跌幅中除以0的问题？在你开仓 的那一刻，你就已经有了点差的缩减，即使市场朝着你的方向发展，直到你平仓的那一刻，最大的缩减也固定在1-2个点，取决于开仓时的点差。现在你可以自己看看你对FS的推理有什么价值。即使在所有头寸都以黑色关闭的情况下，"信号 "资源也很正确地固定了交易期间发生的最大缩减，即所谓的 "隐藏缩减"。然而，我已经给出了一个轶事，表明利润可以不只是一次，而且不是很少，而是经常。也就是说，就像轻轻地暗示，在你使用响亮的指示性词语（这次是 "有学问的理论家"、"据你所知"、"甚至理论上"、"你的推理有什么价值"）之前，自己了解我们在谈论什么：使用 哪些公式，哪些价值。如果你想参与讨论，就把语气从情绪化和指导性改为工作性，先尝试真正理解，这样你就不必在以后发现自己错了，争论得不恰当时感到尴尬。我可以理解--年轻，血液沸腾，所有这些......。为了使大家受益，这里有一些关于所使用的公式 的背景信息1.碰巧的是，实际上有几个不同的公式来计算被称为 "恢复系数 "的指标，它们给出了不同的 结果（谷歌来拯救）。当使用 "最大跌幅 "这一术语时，你应该始终说明我们正在谈论的跌幅。否则就会产生不确定因素。例如，MQL信号服务中的工具提示，没有指定最大缩水，如果你把左图中的最大缩水值替换到他们的公式中（净利润/最大缩水），你将得不到那里提到的恢复系数的值（对于这种计算，这个值应该以美元计算--如果你把鼠标指针移到左边的最大缩水栏，这个值会弹出来）。为了计算指数，比赛的组织者从MQL信号网站上解析出要替换成公式的准备值。包括恢复因子指标关于价值，包括讨论的零点来自哪里3 现在，如果你打开任何信号的统计，没有亏损的交易，你还会面临一件事：由于某些原因，这些信号的恢复系数等于0。尤素福，我们如何处理你的两个说法，即恢复系数不能等于零，以及"信号 "资源很正确地固定了交易过程中发生的最大缩减，即所谓的 "隐藏缩减"？答案就在下面--图片下面。我想根据艾琳娜的平衡来打开领导的信号，但信号由于某种原因变成了隐藏的。让我们打开第二位领导人Alexey Volchansky的信号，他的交易没有损失（我希望Alexey不会介意广告）。你可能要用以下方式来处理它。 1）恢复系数确实不应该等于0，存在一个编程错误。除非秘密公式中的某些秘密系数适用 :)2）左边 "最大缩水 "下的资源 "信号 "是指按股本计算的最大相对缩水（而这个数字确实考虑到了你在"供你参考"和"现在你自己明白你对FS的推理有什么价值"之前写的内容。然而，有一个 "细微的差别"--不幸的是，最大相对股票跌幅并不参与FS的计算。你可以想象这种情况是多么的尴尬。我希望你现在能理解...不要把我的讽刺放在心上。从我的心底，只为教育的利益。参加FS计算的最大缩减量是多少？- 资产负债表上的最大相对缩减。当然，计算公式是可用的，但在MQL网站的信号部分，该值不会以纯粹的形式显示（作为一个单独的参数）。这是形成的 "花束"，正如你所看到的，并没有不到位。我们不能使用网站上的0值，因为在计算结果的公式中加入0会自动使没有亏损交易的交易者少于0.5分。我提出了一个临时的解决方案，以后会进行修改和完善。但它现在已经允许在不改变公式的情况下进行修正（只是对参数进行初步的规范化 "a la Factor Recovery"）。P.S. 我没有带来关于 "细微差别 "的轶事--你可以谷歌一下它的不同变体。 1...9293949596979899100101102103104105106...125 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
还有一个建议是用以下公式计算利润百分比
盈利百分比 = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) x 100 (%),
其中
EquityBeginingTour- 初始存款（账户注册时的权益）。
EquityDaily - 基金（股票）目前。
存款 - 旅游期间存入账户的资金。
提款 - 旅游期间从账户中提取的资金（绝对值）。
也就是说，我可以假设，如果FS是 "0"，它应该被一个最小的数字取代，例如0.000001。
这是否正确，还是我需要重新计算什么？
事实恰恰相反 :)
简而言之，你需要像你所说的那样，用现有的最大数量来替代它，但不是简单地替代它，而是要有一些微妙的变化。
我不会折磨人道主义者，我将概述公式中与恢复因素有关的部分的拟议解决方案。
免责声明1：我给出的是在我们不想改变成分的情况下的解决方案，没有讨论公式中的系数（1；1,5；0,5）的有效性，因为此时我不知道引入这种 系数的原因。有可能这些系数是正确的。
第2条：该决定所依据的原则是：参与者之间的指标差异程度应反映交易结果的实际差异程度，而不是数字上的正式差异。
所以。
1.恢复系数显示了交易系统能够在多大程度上从历史最大跌幅中恢复。虽然公式中的缩水不是指我们公式中的缩水，而是指余额的最大缩水，也就是亏损交易的金额。因此，对于没有一笔亏损交易的参与者，不能计算 恢复系数（这极有可能表明 "超额认购"）。(那些认为除以0可以得到无穷大的人，我将把他们带到算术课程中去，在那里他们可以了解到在实数的运算中除以0的操作是没有意义的，因为它产生了不确定性。流行的说法是 "你不能除以0"）。
2.同时，1个小的亏损交易与所有其他盈利的交易可以给我们带来非常大的恢复系数 - 500、1000或5000。但是，它是否会大大区分这些系统，并谈论它们相对于彼此的质量？一点也不。我们如何利用Rec.Fact来评估交易系统/策略，即使不能达到10位数的准确度，但也不会出现应用于短期竞争的严重误算？为此，如果你参考许多讨论交易系统指数的资源，你可以发现，有一定范围 的FS值，它是这个或那个可靠性等级的交易系统的特征。相当可靠的交易系统是那些FS=15的系统，专业交易系统的FS=20或更多。我引用这些数字是为了说明我为什么建议在计算我们的比赛结果时对考虑到的最大FS值实行某种限制。我想提议，20这个数字应该是影响结果的最大FS限制。这意味着什么呢？这意味着，如果任何参与者的FS>=20，我们就将其作为20进行计算。对于没有亏损交易的参与者，我们也设定FS=20。结果会发现，所有拥有高PV的参与者（包括在MQL信号网站上拥有0的参与者）都会得到这部分公式的最大值，即0.5分。其余的参与者将获得0.5分的公平份额，这相当于他们与其他参与者之间的差距和关系。如果在数字上有理由反对20的上限，可以讨论另一个值，但引入一个上限是必要的，而且是原则上 的。
因此，在根据现有的公式进行计算之前，有必要对 这个数值进行规范化处理，而不是仅仅使用信号服务中的FS。
Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N) ) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N) )- min(Rec.FactorNormalized(1:N))* 0.5
K - 表中的参与者编号
N - 参与者的总人数，在此基础上进行计算
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[参与者]norm=
如果在信号地点PB[参与者]=0或PB[参与者]>=20，则PB[参与者]规范=20
如果在一个信号站点上，FS[参与者]<20，那么FS[参与者]规范=FB[参与者]。
min(Rec.FactorNormalized(1:N))- 是所有参与者中归一化恢复因子的最小值。
max(Rec.FactorNormalized(1:N))- 是所有参与者中恢复因子的归一化数值的最大值。
这样一个小而不复杂的转换增加了意义，并消除了任何不确定性。也就是说，我们不改变公式，我们只是为FS的值准备了它的替换。一石二鸟。
也就是说，我可以假设，如果FS是 "0"，它应该被一个最小的数字取代，例如0.000001。
这是否正确，还是我需要重新计算什么？
回收系数是当前利润百分比的比率
到最大相对缩减的百分比值。
我建议你自己计算，计算的数据已经在表格中，那么数值会比信号标签中的更准确，以下是计算公式
归还系数=利润百分比/最大相对提款权。
其中
利润百分比 - 利润百分比。
MaxRelativeDrawdown -最大相对缩 水的百分比。
我被 "归还 "一词的不恰当使用所吸引。我想知道是谁设法用刑法或国际法领域的一个术语来估计一个贸易体系。事实证明，Alpari公司的俄文译员似乎把事情搞得一团糟。:)
关于提案的实质。
谢尔盖，你不能只改变一些东西而不把它与其他一切联系起来。
让我解释一下。
我们现在有3个指标在总分中。
分数=分数(余额)+分数(缩减)+分数(Rec.Factor)
Score(Balance)显示一个参与者的余额相对于其他参与者的相对增加。
Score(Drawdown)显示一个参赛者相对于其他参赛者的最大相对缩减百分比。
Score(Rec.Factor)显示了参与者在关闭亏损交易时相对于其他参与者的余额收益与总（最大）缩水的比率。
两次将同样的东西列入最终得分是不符合逻辑的。
根据定义，回收系数不可能为零，除非利润为零。利润只能在一种情况下为零--当你开了一个头寸，市场按照点差的价值向你的方向发展。就是这样，没有其他案例，这个案例非常罕见，不值得考虑。FS的问题很牵强，现在是时候停止暴露你的文盲和对基本事物的不理解了。
有一个关于牛仔的笑话。
两个牛仔骑马穿过草原。一个人对另一个人说："乔，我跟你赌一百美元，你不会吃我的屎。 我会的，"他说。 他们打赌。乔吃了它，比尔不得不支付一百美元。 它们一直在跳动。乔为自己感到难过，所以他说："比尔，我跟你赌一百美元，你不会吃我的大便。""我会的。"赌局开始了。比尔吃了它，乔赚了一百美元。 他们一直在跳动。突然，比尔说，"乔，我估计你和我有一些免费的狗屎。如果我们想象这些牛仔的名字不是乔和比尔，而是交易员和经纪人，那么每一次争论都以两个英雄的利润为零的事实结束。
道理。
在你大声地、公然地在主题中陈述一些事情，并称某人是文盲，不理解基本的东西之前，值得注意的是，要掩盖你自己的赤裸裸，了解我们在谈论什么，使用什么公式，什么价值。那么你就不太可能感到困惑了。
事实恰恰相反 :)
简而言之，你必须像你所说的那样，最大限度地替代现有的，但不是简单的替代，而是有一些细微的差别。
我不会折磨人道主义者，我将概述公式中与恢复因素有关的部分的拟议解决方案。
免责声明1：我给出的是在我们不想改变成分的情况下的解决方案，没有讨论公式中系数（1；1,5；0,5）的有效性，因为目前我还不知道引入这种 系数的原因。有可能这些系数是正确的。
第2条：该决定所依据的原则是：参与者之间的指标差异程度应反映交易结果的实际差异程度，而不是数字上的正式差异。
所以。
1.恢复系数显示了交易系统能够在多大程度上从历史最大跌幅中恢复。虽然公式中的缩水不是指我们公式中的缩水，而是指余额的最大缩水，也就是亏损交易的金额。因此，对于没有一笔亏损交易的参与者，不能计算 恢复系数（这极有可能表明 "超额认购"）。(那些认为除以0可以得到无穷大的人，我将把他们带到算术课程中去，在那里他们可以了解到在实数的运算中除以0的操作是没有意义的，因为它产生了不确定性。流行的说法是 "你不能除以0"）。
2.同时，1个小的亏损交易与所有其他盈利的交易可以给我们带来非常大的恢复系数 - 500、1000或5000。但是，它是否会大大区分这些系统，并谈论它们相对于彼此的质量？一点也不。我们如何利用Rec.Fact来评估交易系统/策略，即使不能达到10位数的准确度，但也不会出现应用于短期竞争的严重误算？为此，如果你参考许多讨论交易系统指数的资源，你可以发现，有一定范围 的FS值，它是这个或那个可靠性等级的交易系统的特征。相当可靠的交易系统是那些FS=15的系统，专业交易系统的FS=20或更多。我引用这些数字是为了说明我为什么建议在计算我们的比赛结果时对考虑到的最大FS值实行某种限制。我想提议，20这个数字应该是影响结果的最大FS限制。这意味着什么呢？这意味着，如果任何参与者的FS>=20，我们就将其作为20进行计算。对于没有亏损交易的参与者，我们也设定FS=20。结果是，所有PV值高的人（包括PV值为0的人）都能通过这部分公式获得最高分，也就是0.5分。其余的参与者将得到他们公平的0.5分，这相当于他们与其他参与者之间的差距和关系。如果在数字上有理由反对20的上限，可以讨论另一个值，但引入一个上限是必要的，而且是原则上 的。
因此，在根据现有的公式进行计算之前，有必要对 这个数值进行规范化处理，而不是仅仅使用信号服务中的FS。
Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N) ) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N) )- min(Rec.FactorNormalized(1:N))* 0.5
K - 表中的参与者编号
N - 参与者的总人数，在此基础上进行计算
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[参与者]norm=
如果在信号地点PB[参与者]=0或PB[参与者]>=20，则PB[参与者]规范=20
如果在一个信号站点上，FS[参与者]<20，那么FS[参与者]规范=FB[参与者]。
min(Rec.FactorNormalized(1:N))- 是所有参与者中归一化恢复因子的最小值。
max(Rec.FactorNormalized(1:N))- 是所有参与者中恢复因子的归一化数值的最大值。
这样一个小而不复杂的转变增加了意义，并消除了任何不确定因素。也就是说，我们不改变公式，我们只是为FS的值准备了它的替代。一石二鸟。
在这里，我可以同意已经写好的内容
在这里，我可以同意所写的内容。
很好。
维塔利，跟你说实话，我还不清楚第一次提名的参与者的最终计算和细微差别+其他一些事情。
1.我先说说东西。
根据比赛的条款，所有的交易必须在结束时结束。参与者将如何控制交易的结束？他是否必须在比赛结束时能够关闭他的交易？如果他没有时间关闭，等等，会发生什么？在这种情况下，如何进行计数（如果有且没有取消资格）。
2.在这里，我们已经完成了交易。
扰流器中显示的计算是为什么，出于什么原因。
如果我们关闭了所有的交易，余额=资产。
我没有看到计算值对缩减的依赖性。其结果是一样的。
3.总的来说，据我从现有的信息中了解，现在没有什么能刺激参与者在争夺第一个提名时保持小幅缩减。毕竟，如果你能追求和10％和70％的缩减，主要的事情 - 它是迫使风险只是不合并成一个完整的零...
是这样吗？
4.一个愿望。
我们希望在主页上为每个类别分别设置两个表格。- 这是为了澄清问题。
在第1个表中，所有指数都被计算出来，并按余额排序（作为未来总指数）。熟练的交易员会在最后关闭交易后，通过其缩减量和净值来估计损失头寸的几率。
在第二张表格中，我们只需留下按当前余额排序、仍可在第二类中领奖的参与者。这里不需要重新计算任何东西，只需从第一张表中提取数据。
5.供讨论的建议
如果剩下的参赛者都不能保持在10%的提款限额内，但他们想把第二类的奖项发给在20%的参赛者中提款最少、得分最高的参赛者。如果认为在这种情况下不应该颁发二等奖，也是可以理解的。毕竟，然后那些申请了二等奖的人，意识到在第二次提名中没有什么可抓的，可以增加存款的负担，并以他们的超级策略开始 "撕毁 "第一次提名中的所有人 :)
有一则关于牛仔的轶事。
如果你想象这些牛仔不叫乔和比尔，而是叫交易员和经纪人，那么其他每一个争论的结果都是两个英雄的利润为零。
道理。
在你大声地、公然地在主题中陈述一些事情，并称某人是文盲，不了解基本的东西之前，值得注意的是，要掩盖自己的赤裸裸，了解我们在谈论什么，使用什么公式和什么价值。那么你就不那么容易感到尴尬了。
在比赛结束前物理平仓是没有意义的，也没有必要，通过固定那一刻的交易状态实现虚拟平仓 就足够了。毕竟，我们面对的是真实的交易，在比赛结束后还可以继续交易，过早的关闭违反了TS的规则，会损害账户的未来表现。
我想问问您--一位经验丰富的理论家，在什么情况下我们可以谈论在公式FS=净利润/最大跌幅中除以0的问题？在你开仓 的那一刻，你就已经有了点差的缩减，即使市场朝着你的方向发展，直到你平仓的那一刻，最大的缩减也固定在1-2个点，取决于开仓时的点差。现在你可以自己看看你对FS的推理有什么价值。即使在所有头寸都以黑色关闭的情况下，"信号 "资源也很正确地固定了交易期间发生的最大缩减，即所谓的 "隐藏缩减"。
然而，我已经给出了一个轶事，表明利润可以不只是一次，而且不是很少，而是经常。也就是说，就像轻轻地暗示，在你使用响亮的指示性词语（这次是 "有学问的理论家"、"据你所知"、"甚至理论上"、"你的推理有什么价值"）之前，自己了解我们在谈论什么：使用 哪些公式，哪些价值。如果你想参与讨论，就把语气从情绪化和指导性改为工作性，先尝试真正理解，这样你就不必在以后发现自己错了，争论得不恰当时感到尴尬。我可以理解--年轻，血液沸腾，所有这些......。
为了使大家受益，这里有一些关于所使用的公式 的背景信息
1.碰巧的是，实际上有几个不同的公式来计算被称为 "恢复系数 "的指标，它们给出了不同的 结果（谷歌来拯救）。
当使用 "最大跌幅 "这一术语时，你应该始终说明我们正在谈论的跌幅。否则就会产生不确定因素。例如，MQL信号服务中的工具提示，没有指定最大缩水，如果你把左图中的最大缩水值替换到他们的公式中（净利润/最大缩水），你将得不到那里提到的恢复系数的值（对于这种计算，这个值应该以美元计算--如果你把鼠标指针移到左边的最大缩水栏，这个值会弹出来）。
为了计算指数，比赛的组织者从MQL信号网站上解析出要替换成公式的准备值。包括恢复因子指标
关于价值，包括讨论的零点来自哪里
3 现在，如果你打开任何信号的统计，没有亏损的交易，你还会面临一件事：由于某些原因，这些信号的恢复系数等于0。尤素福，我们如何处理你的两个说法，即恢复系数不能等于零，以及"信号 "资源很正确地固定了交易过程中发生的最大缩减，即所谓的 "隐藏缩减"？
答案就在下面--图片下面。
我想根据艾琳娜的平衡来打开领导的信号，但信号由于某种原因变成了隐藏的。
让我们打开第二位领导人Alexey Volchansky的信号，他的交易没有损失（我希望Alexey不会介意广告）。
你可能要用以下方式来处理它。
1）恢复系数确实不应该等于0，存在一个编程错误。除非秘密公式中的某些秘密系数适用 :)
2）左边 "最大缩水 "下的资源 "信号 "是指按股本计算的最大相对缩水（而这个数字确实考虑到了你在"供你参考"和"现在你自己明白你对FS的推理有什么价值"之前写的内容。然而，有一个 "细微的差别"--不幸的是，最大相对股票跌幅并不参与FS的计算。你可以想象这种情况是多么的尴尬。我希望你现在能理解...不要把我的讽刺放在心上。从我的心底，只为教育的利益。
参加FS计算的最大缩减量是多少？- 资产负债表上的最大相对缩减。当然，计算公式是可用的，但在MQL网站的信号部分，该值不会以纯粹的形式显示（作为一个单独的参数）。
这是形成的 "花束"，正如你所看到的，并没有不到位。我们不能使用网站上的0值，因为在计算结果的公式中加入0会自动使没有亏损交易的交易者少于0.5分。
我提出了一个临时的解决方案，以后会进行修改和完善。
但它现在已经允许在不改变公式的情况下进行修正（只是对参数进行初步的规范化 "a la Factor Recovery"）。
P.S. 我没有带来关于 "细微差别 "的轶事--你可以谷歌一下它的不同变体。