是否有使用自动交易的利润证明? - 页 2

 
Lilita Bogachkova:


2017 - 1974 = 43

43 / 141 = 0.304964539每年的交易。

我不是在宣称真理,但我曾经读到,小于30的数值不能被视为统计学上的可能性。


这是对一个长期的专家顾问的测试,其交易量很少。你不必听信每一个说你应该尽可能多地进行交易的骗子。这只对经纪人有利可图,因为他对你的每笔交易都有点差和佣金。你一年可能有五次交易,其中两次是亏损的。最主要的是,损失率比利润少2.3倍。也就是说,一笔盈利的交易可以弥补两(三)笔损失。只有这种资本管理 方法才能使你在长期交易中获利。你可能不同意我的观点,但我不打算争论或证明什么。
 


罗博顾问


但这并不能证明什么。

 
Lilita Bogachkova:



但这并不能证明什么。

Н4???

自然,这不能证明什么。

M1 - 仍可讨论...

 
Renat Akhtyamov:

Н4???

自然,这没什么。

M1 - 仍可讨论...


介绍一下2005年以来M1的历史。
 
Lilita Bogachkova:

介绍一下2005年以来M1的历史。

在DucasCopy上下载

但要决定 "应该吗?",至少要先在MT4的M1上运行3个月的开盘价 测试。

 
Lilita Bogachkova:



但这并不能证明什么。


那么存款的负荷是多少呢?

我在D1上给你做了一个测试,初始存款为1000美元,风险为4%。批量计算的算法是这样的,在损失的情况下,损失是4%,而利润超过12%。

 
Lilita Bogachkova:


2017 - 1974 = 43

43 / 141= 0.304964539每年的交易。

我不是在宣称真理,但我曾经读到,小于30的数值不能被视为统计学上的可能性。

你不会用这种算术方法走得很远)。141/43=每年3.279次交易。
 
Renat Akhtyamov:
在DucasCopy上下载

谢谢你的建议。我从来没有使用过第三方的报价历史,将来也不会撒谎。
 
khorosh:
你不会用这种算术方法走得很远)。141/43=3,279个交易一年。

)是的,是的,这是正确的。
原因: